Какой динамический трейлингстоп лучше, линейный или динамический и нужен ли трейлингпрофит.
У меня не возникает вопроса выбора между статичными тралом и уменьшающимся по мере приближения к тейкпрофиту. Но вот линейно
приближать или убыстряясь по тестеру не смог понять. Хотелось узнать мнение. Какой вариант лучше. Формулы для ордеров Buy.
По моим наблюдениям лучше трал, который работает только до уровня БУ (потом отключался), т.к. любой другой вариант выбивает в середине движения
Трал, это управление риском. И после безубытка его отключать, по мне нелогично. К тому же если уровень безубытка находится в коридоре цены, то он тоже может закрыть ордер, не дойдя до тейкпрофита.
соотношение волатильности и величины ТР играет не последнюю роль... и, наверное, на определённом расстоянии от ТР вообще лучше перестать двигать стоп.
а вообще, трэйлинг, безубыток, частичное закрытие - это для ручных трэйдеров, т.к. это влияет положительно только на уверенность и спокойствие. роботы всегда уверены в себе, они до фиксированных значений без паники досиживают :)
соотношение волатильности и величины ТР играет не последнюю роль... и, наверное, на определённом расстоянии от ТР вообще лучше перестать двигать стоп.
а вообще, трэйлинг, безубыток, частичное закрытие - это для ручных трэйдеров, т.к. это влияет положительно только на уверенность и спокойствие. роботы всегда уверены в себе, они до фиксированных значений без паники досиживают :)
Частичное закрытие выше моего понимания. Никогда не понимал, и видимо не пойму. Трал и безубыток это не ручные действия все таки. А при достаточной скорости движения коридора цены, почему не подвинуть ТР по движению.
я основываюсь на бесчисленных результатах тестов: соотношение прибыль/риск лучше у роботов, работающих с фиксированным стопом. объяснение для себя нашёл такое, что продолжительные безоткатные движения - редкость, а при оптимизации находятся средние движения независимо от откатов. при использовании стопа - только до момента отката.
частичное закрытие по действию похоже на установку безубытка: допустим, у вас есть позиция в 2 лота со стопом в 100 пунктов. если прибыль будет 100 пунктов и вы закроете 1 лот (т.е. 1 лот с прибылью 100 пунктов), то оставшийся в рынке 1 лот со стопом 100 пунктов, если уйдёт в минуса, то в сумме получится 0, но при этом имеет шанс достичь большей прибыли. (может будет понятней, если рассмотреть не как 1 позицию в 2 лота, а как 2 по 1му?)
я основываюсь на бесчисленных результатах тестов: соотношение прибыль/риск лучше у роботов, работающих с фиксированным стопом. объяснение для себя нашёл такое, что продолжительные безоткатные движения - редкость, а при оптимизации находятся средние движения независимо от откатов. при использовании стопа - только до момента отката.
частичное закрытие по действию похоже на установку безубытка: допустим, у вас есть позиция в 2 лота со стопом в 100 пунктов. если прибыль будет 100 пунктов и вы закроете 1 лот (т.е. 1 лот с прибылью 100 пунктов), то оставшийся в рынке 1 лот со стопом 100 пунктов, если уйдёт в минуса, то в сумме получится 0, но при этом имеет шанс достичь большей прибыли. (может будет понятней, если рассмотреть не как 1 позицию в 2 лота, а как 2 по 1му?)
Мне понятна логика стопов и трала при ручной торговле. Но при возможности анализа цены на каждом тике не понимаю. Есть вероятность, что угадали и цена пошла по нашему направлению и дошла до безубытка, на каждом тике смотрим и сравниваем цену и если нужно двигаем стоп или в логике советника уровень закрытия. Если стоп 200, то мы уже принимаем, что коридор цены не больше 200 и если нам не повезет, то убыток не более 200. Но если максимальная цена поднялась от цены открытия ордера на 100, то если ситуация стабильна, в плане коридора, почему не поднять стоп на 100.
Частичное закрытие при ручной торговле как то принимаю, но сделка имеет стоимость, вот это я не понимаю. Стопы мы двигаем бесплатно. А прибыль фиксируем с учетом спреда, свопов и комиссии. Душу то греет, но как то дорого.
В свое время озадачивался данным вопросом и исследовал его. Методика простая. Написал советник, осуществлявший рандомные входы. Далее сравнивал результаты при закрытии позиции по:
- SL / TP,
- При различных вариантах трейл-стопа, в т.ч с применением безубытка и частичного закрытия,
- При различных вариантах трейл-профита кроме трейл-стопа, в т.ч с применением безубытка и частичного закрытия,
Не выявил возможности получить хоть какое-то преимущество применяя трейл-стопы и трейл-профиты влоб. Конечно, оптимизация позволяет получить варианты прибыльных кривых, но на то она и оптимизация. С помощью оптимизации можно добиться прибыли на любом участке.
Мой вердикт: все эти хитрые уловки от лукавого. Если ТС имеет статпреимущество и положительное матожидание выигрыша, то вполне достаточно вменяемых значений SL / TP, остальные прибамбасы могут дать преимущество в пределах погрешности. Это имхо, на истину не претендую.
В свое время озадачивался данным вопросом и исследовал его. Методика простая. Написал советник, осуществлявший рандомные входы. Далее сравнивал результаты при закрытии позиции по:
- SL / TP,
- При различных вариантах трейл-стопа, в т.ч с применением безубытка и частичного закрытия,
- При различных вариантах трейл-профита кроме трейл-стопа, в т.ч с применением безубытка и частичного закрытия,
Не выявил возможности получить хоть какое-то преимущество применяя трейл-стопы и трейл-профиты влоб. Конечно, оптимизация позволяет получить варианты прибыльных кривых, но на то она и оптимизация. С помощью оптимизации можно добиться прибыли на любом участке.
Мой вердикт: все эти хитрые уловки от лукавого. Если ТС имеет статпреимущество и положительное матожидание выигрыша, то вполне достаточно вменяемых значений SL / TP, остальные прибамбасы могут дать преимущество в пределах погрешности. Это имхо, на истину не претендую.
Делал примерно то же самое, входил по Машке почти рандомно и после закрытия ордера ждал минут 15, что бы начать работу. Если правильно считать ширину коридора, то динамические стопы чуть лучше чем статичные были, но спред победить не удалось. Т.е. если стопы маленькие, меньше коридора цены, то в рамках погрешности 50 на 50. Если стопы большие, то в рамках матожидания советника.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
У меня не возникает вопроса выбора между статичными тралом и уменьшающимся по мере приближения к тейкпрофиту. Но вот линейно приближать или убыстряясь по тестеру не смог понять. Хотелось узнать мнение. Какой вариант лучше. Формулы для ордеров Buy
Ksl = 0.2; // Коэффициент уменьшения StopLoss, по мере приближения к TakeProfit
SL - динамический СтопЛосс
SL = Bid - (Tral_Stop - Ksl (Bid - OrderOpenPrice()))
Динамическое приближение по обратной связи
SL = Bid - (SL - Ksl (Bid - OrderOpenPrice()))
И вопрос трейлингпрофита. Если цена вверх с хорошей динамикой, почему не двигать. Да, ордер не закроется по тейкпрофиту, но в случае, если разница между поднятым вверх тейкпрофитом позволит поднять стоплосс выше исходного тейкпрофита, даст экономику.