Обсуждение статьи "Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 5): Обзор проекта автооптимизатора, а также создание графического интерфейса" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
фреймы это целый механизм с набором методов для работы с ними.
Как раз - напротив: гемороя будет немного. Всего пара-тройка строк кода. Можно написать класс в подклюаемом файле. Только OnNester() и OnTesterDeinit() придёться записать в эксперт. FrameInputs() выдёт в строковый массив все инпуты эксперта. Есть возможность менять их знаения для следующего прохода. Если хотите - могу набросать пример. Только я в ООП не силён пока.
Попытался запустить автооптимизатор и вот что вышло:
1. Идея: Почему бы ASSET name не сделать в виде списка, чтобы провести оптимизацию на списке инструментов.
2. Добавьте пожалуйста высоты для строки с периодом оптимизации. Обрезаются года, месяцы
3. Оптимизация не начинается. При запуске из терминала тоже. Сыплются ошибки:
dll скомпилирован и находиться в папке Libraries. Метаэдитор ошибок компиляции не выдавал.Попытался запустить автооптимизатор и вот что вышло:
1. Идея: Почему бы ASSET name не сделать в виде списка, чтобы провести оптимизацию на списке инструментов.
2. Добавьте пожалуйста высоты для строки с периодом оптимизации. Обрезаются года, месяцы
3. Оптимизация не начинается. При запуске из терминала тоже. Сыплются ошибки:
dll скомпилирован и находиться в папке Libraries. Метаэдитор ошибок компиляции не выдавал.высоты подкорректирую
Список активов - не смог найти возможности получить его из терминала адекватным способом, посему пока что текстовый вариант
Касательно dll - Вы просто не включили подгрузку dll (в настройках терминала делается).
Как раз - напротив: гемороя будет немного. Всего пара-тройка строк кода. Можно написать класс в подклюаемом файле. Только OnNester() и OnTesterDeinit() придёться записать в эксперт. FrameInputs() выдёт в строковый массив все инпуты эксперта. Есть возможность менять их знаения для следующего прохода. Если хотите - могу набросать пример. Только я в ООП не силён пока.
Программка уже заточена под xml файлы, так что мне не хотелось бы переписывать ее ключевые аспекты. А касательно инпутов - изучу вариант который fxsuber предложил и возможно автоматизирую.
Список активов - пока что текстовый вариант
А что, можно просто ввести через запятую?
А что, можно просто ввести через запятую?
Нет, тут нужно ввести конкретный актив на котором запускается процесс оптимизации
Мне удалось запустить оптимизацию, пока что без фильтрации. Чисто для теста один проход с сортировкой по payoff. Потом кликнул по строке резултата на истории. Посмотрите, какие разные результаты у тестера и автооптимизера:
Настройки советника в проходе полностью совпадали. Что тут не так? И обратите внимание: у вас два дня быка на неделе (указано стрелкой).
Мне удалось запустить оптимизацию, пока что без фильтрации. Чисто для теста один проход с сортировкой по payoff. Потом кликнул по строке резултата на истории. Посмотрите, какие разные результаты у тестера и автооптимизера:
Настройки советника в проходе полностью совпадали. Что тут не так? И обратите внимание: у вас два дня быка на неделе (указано стрелкой).
тест проводился на минутках или на реальных тиках (в зависимости от выбранного Вами режима в настройке самого оптимизатора кнопка GUI). А Вы запустили тест по двойному клику в режиме симуляции тиков (выпадайка в первой трети экрана). это одно может повлиять на разность результатов. Так же фактор восстановления - не будет совпадать с тем что в терминале, так как авто оптимизатор считает его по зафиксированной PL, а терминал по вариационке (зеленый график - терминал, синий график - авто оптимизатор). Касательно дней прибыльных / убыточных - не вижу что у вас отражается на скриншоте в терминале.
Так же, еще имейте ввиду, что прибыль / убыток по дням - рассчитывается как среднее значение за день, а не как абсолютная сумма.
Когда я у себя запускал - график и показатели прибыли / убытка совпадали. Во второй статье я описывал как показатели считаются.
Только собрался пересчитать на реальных тиках, обновился терминал. Оптимизация не начинается, идёт ошибка. Разрешение DLL в настройках не слетало. Похоже сюрприз от MQ.
PL==профит? В любом случае разница слишком велика для моделирования тиков. Если авто оптимизатор снова заработает, пересчитаю. Вот вам и повод для русской локализации - не все аналоги значений понятны.
А дни прибыльные/убыточные я упомянул, потому что у вас ошибка в интерфейсе. Стрелка указывает. А где эти "синий и зелёный график?"
Только собрался пересчитать на реальных тиках, обновился терминал. Оптимизация не начинается, идёт ошибка. Разрешение DLL в настройках не слетало. Похоже сюрприз от MQ.
Payoff==профит? или это PL? В любом случае разница слишком велика для моделирования тиков. Если авто оптимизатор снова заработает, пересчитаю. Вот вам и повод для русской локализации - не все аналоги значений понятны.
А дни прибыльные/убыточные я упомянул, потому что у вас ошибка в интерфейсе. Стрелка указывает. А где эти "синий и зелёный график?"
PL - прибыль, а Payoff - коэффициент, во второй статье (или в третьей) вроде писал формулу по которой рассчитываю. Делать локализацию - не планирую, там не столь уж много английского вроде бы, к тому же MetaQuotes статьи переводят и у заграничных коллег к примеру будет сюрприз куда больший если программа на нашем откроется)
Я у себя сравнивал и все работало. Кое что могло пойти не так если у Вас хедженговый счет, но не думаю что должны быть подобные ошибки. Просто так как я торгую на биржевых рынках - проверял все на терминале с неттинговой системой расчета (которая на биржевых рынках), и хоть и делал учет хедженгового счета, но не было возможности проверить все детально, однако тесты на демо счете хедженговом запускал когда писал класс ведущий все расчеты.
Касательно подгрузки dll - закройте терминал запустите его как обычно а не через авто оптимизатор и посмотрите разрешена ли подгрузка библиотек и идет ли тест. Если все нормально и тест запустится - то и авто оптимизатор сможет работать. И да, в облачной оптимизации не получится использовать мою программу, так как в облако нельзя загружать dll библиотеки.
Касательно подгрузки dll - закройте терминал запустите его как обычно а не через авто оптимизатор и посмотрите разрешена ли подгрузка библиотек и идет ли тест. Если все нормально и тест запустится - то и авто оптимизатор сможет работать. И да, в облачной оптимизации не получится использовать мою программу, так как в облако нельзя загружать dll библиотеки.
Уже нашел формулу payoff, не успел исправить -вы быстро отвечаете. Скрины ошибок взяты из терминала. Он и не запускает тест. Облако мне и не нужно, просто раньше такой ошибки не было. Счёт действительно хеджинговый. Но до обновления терминала, час назад, всё работало.