Как смоделировать работу лимитными ордерами и протестировать систему? По рынку то всё просто.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
igrok333
1871
igrok333  
Тестировать систему на рыночных ордерах просто. Нужно купить - есть у тебя котировка самого выгодного аска - ты покупаешь по нему. Нужно продать - есть у тебя котировка самого выгодного бида - ты продаешь по нему.

С лимитными же всё сложнее. Ты ставишь заявку в стакан, и ты не знаешь съедят твою заявку или нет.

Например, ты ставишь заявку на какой-то уровень, лимитную заявку на покупку. Цена была на том уровне, потом отбилась от него и сразу пошла вверх. Ты же не знаешь, съели твою заявку или нет.

Ну вот если цена пробила уровень и пошла вниз, тогда точно ясно что твою заявку забрали. А когда цена просто постояла на этом уровне и потом пошла вверх - то ничего не ясно, будет ли твоя заявка исполнена.

Как люди моделируют работу таких систем?
Я знаю что люди успешно моделируют, тестируют. А потом даже успешно торгуют такие системы на реале. И результаты с реала совпадают с результатами с тестирования.
igrok333
1871
igrok333  
А как МТ5 тестирует системы на лимитных ордерах?
Если график коснулся ценового уровня, на котором стоял твой ордер, то он считает, что ордер был активирован?
Но это же не правильно. Твой ордер могли и не разъесть, а съесть только ордера тех людей, которые стояли перед тобой в очереди на этом ценовом уровне.
Igor Yeremenko
1855
Igor Yeremenko  
igrok333:

С лимитными же всё сложнее. Ты ставишь заявку в стакан, и ты не знаешь съедят твою заявку или нет.

тестер тоже этого не знает, т.к. все что у него есть - это котировки с ценами бид, аск и последняя цена сделки
Maxim Romanov
7189
Maxim Romanov  
Насколько я знаю, такое нельзя смоделировать полноценно, только реальный рынок с реальными деньгами. В терминале только факт изменееия цены, а очередь в стакане, как ты ее смоделируешь? Кто первый встал, того объем и выкупят.
Roman
905
Roman  
Maxim Romanov:
Насколько я знаю, такое нельзя смоделировать полноценно, только реальный рынок с реальными деньгами.
В терминале только факт изменения цены, а очередь в стакане, как ты ее смоделируешь? Кто первый встал, того объем и выкупят.

Есть тиковая история, у тиковой истории есть цены, у цен есть объёмы и направление сделок.
Так же при желании, можно сохранять все изменения бандов в стакане, в историю. 
Всё прекрасно моделируется на тиковой истории, но только не в mt5.

Igor Yeremenko
1855
Igor Yeremenko  
Roman:

Так же при желании, можно сохранять все изменения бандов в стакане, в историю.

Cнимки стаканов? А как их можно использовать при тестировании в MT5?

Roman
905
Roman  
Igor Yeremenko:

Cнимки стаканов? А как их можно использовать при тестировании в MT5?

В mt5 никак.
mt5 как был заточкой под дилинги, так и остался.
Но буквально сейчас созрела мысль.
Пишите скрипт по сохранению глубины стакана, что это будет снапшоты или реал тайм, не важно, на что тямы хватит ))
Пишите свой сервер котировок, запускаете свой сервер и транслируете исторические данные.
В mt5 пишите клиента для стакана, и принятые данные транслируете в стакан mt5.
Вуаля, тестируем реал тайм на исторических данных )) 

Maxim Romanov
7189
Maxim Romanov  
Roman:

Есть тиковая история, у тиковой истории есть цены, у цен есть объёмы и направление сделок.
Так же при желании, можно сохранять все изменения бандов в стакане, в историю. 
Всё прекрасно моделируется на тиковой истории, но только не в mt5.

А как очередь по банду смоделировать? Ведь можешь поставить заявку последним, а можешь первым.
Хотя я так подумал, да можно реализовать в своем тестере, если действительно все данные собрать. Но это будет очень-очень примерный результат и объемы данных будут огромные. Неизвестных составляющих будет масса. Пинг чего только стоит. Можно конечно и пинг добавить. В целом да, можно примерно что-то сделать, если подумать.
igrok333
1871
igrok333  
вопрос:

а на бирже есть возможность узнать каким ты стоишь в очереди?

например, люди ставили свои заявки на цену 144,40, потом ты выставил свою заявку, потом еще после тебя на эту цену ставили заявки.
есть возможность посмотреть каким ты стоишь в очереди по этой цене?
Andrey Azatskiy
3108
Andrey Azatskiy  
igrok333:
вопрос:

а на бирже есть возможность узнать каким ты стоишь в очереди?

например, люди ставили свои заявки на цену 144,40, потом ты выставил свою заявку, потом еще после тебя на эту цену ставили заявки.
есть возможность посмотреть каким ты стоишь в очереди по этой цене?

Вроде коннектор Плаза2 поддерживает данный функционал (мне рассказывали про это, но сам не проверял не разу). В MetaTrader - на сколько я знаю нет.

igrok333
1871
igrok333  
Andrey Azatskiy:

Вроде коннектор Плаза2 поддерживает данный функционал (мне рассказывали про это, но сам не проверял не разу). В MetaTrader - на сколько я знаю нет.

это, наверное, Россия...

меня больше американская фонда интересует.

там, по ходу, нет доступа к такой информации.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий