Обсуждение статьи "Прогнозирование временных рядов (Часть 1): метод эмпирической модовой декомпозиции (EMD)"
Спасибо за статью!
Натравил на советника TestEMD Валидейт, предложив торговать месяц после оптимизации за последний год (InSampleDays = 365, OutSampleDays = 30), и получил такие картинки на D1 за 01.01.2018-27.03.2020.
EURUSD:
GBPUSD:
AUDUSD:
USDCHF:
USDJPY:
В общем, более или менее стабильные результаты показал только EURUSD.
- www.mql5.com
GBPJPY:
EURCHF:
Большое спасибо за интересную статью, но файлы не работают, в них есть синтаксические ошибки и необъявленные переменные.
С уважением,
Большое спасибо за интересную статью, но файлы не работают, в них есть синтаксические ошибки и необъявленные переменные.
с уважением,
Пожалуйста, предоставьте логи ошибок и укажите, что именно вы делали.
Спасибо Станиславу за очень хорошую статью. Я скачал коды и встретил ошибку при компиляции.
Ошибка гласит: 'Offset' - ожидается какой-то оператор в строке
buffers[0].set(Offset,sum);
Пожалуйста, покажите, как решить эту проблему.
Спасибо
Спасибо Станиславу за очень хорошую статью. Я скачал коды и встретил ошибку при компиляции.
Ошибка гласит: 'Offset' - какой-то оператор ожидается в строке
buffers[0].set(Offset,sum);
Пожалуйста, покажите, как решить эту проблему.
Спасибо
Я только что заново скачал исходники и скомпилировал все индикаторы и эксперта без проблем.
Вы что-то делаете не так. Убедитесь, что вы извлекли содержимое архива с сохранением структуры папок.
Вот результаты, когда я изменил дату с 1-1-2020 до настоящего времени
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Прогнозирование временных рядов (Часть 1): метод эмпирической модовой декомпозиции (EMD):
В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе эмпирической модовой декомпозиции, предложена его реализации на MQL, предоставлены тестовые индикаторы и эксперты.
Одиночный тест с этими настройками на периоде от начала 2018 вплоть до февраля 2020, то есть с форвардом по 2019 году и началу 2020-го, дает такую картину:
Отчет эксперта TestEMD для EURUSD D1, 2018-2020
Как мы видим, система остается в плюсе, хотя показатели оставляют простор для поиска усовершенствований. В частности, логично предположить, что более частая переоптимизация в пошаговом режиме и подбор размера шага способны улучшить работу робота.
В целом, можно констатировать, что алгоритм EMD позволяет выявить на крупных таймфреймах основополагающие, в некотором смысле — инерционные, колебания котировок и создавать на их основе прибыльную торговую систему.
Автор: Stanislav Korotky