Обсуждение статьи "Прогнозирование временных рядов (Часть 1): метод эмпирической модовой декомпозиции (EMD)"
Спасибо за статью!
Натравил на советника TestEMD Валидейт, предложив торговать месяц после оптимизации за последний год (InSampleDays = 365, OutSampleDays = 30), и получил такие картинки на D1 за 01.01.2018-27.03.2020.
EURUSD:
GBPUSD:
AUDUSD:
USDCHF:
USDJPY:
В общем, более или менее стабильные результаты показал только EURUSD.
Validate
- www.mql5.com
Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных. Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным - будущая торговля. Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно...
GBPJPY:
EURCHF:
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Прогнозирование временных рядов (Часть 1): метод эмпирической модовой декомпозиции (EMD):
В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе эмпирической модовой декомпозиции, предложена его реализации на MQL, предоставлены тестовые индикаторы и эксперты.
Одиночный тест с этими настройками на периоде от начала 2018 вплоть до февраля 2020, то есть с форвардом по 2019 году и началу 2020-го, дает такую картину:
Отчет эксперта TestEMD для EURUSD D1, 2018-2020
Как мы видим, система остается в плюсе, хотя показатели оставляют простор для поиска усовершенствований. В частности, логично предположить, что более частая переоптимизация в пошаговом режиме и подбор размера шага способны улучшить работу робота.
В целом, можно констатировать, что алгоритм EMD позволяет выявить на крупных таймфреймах основополагающие, в некотором смысле — инерционные, колебания котировок и создавать на их основе прибыльную торговую систему.
Автор: Stanislav Korotky