Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не то, у меня ТС уже с неплохими показателями, теперь нужно выбраковать портфели ТС, которые длительную просадку по эквити имеют - пересиживают, и оставить те где шпильки эквити бывают по просадке, эти ТС я подтюнингую
У результата с длительной просадкой r2 будет хуже, чем у результата с шпилькой. Я же поэтому и посоветовал.
оказалось, что я совсем не умею пользоваться CGraphic - сижу изучаю возможности, хотя скорее всего опять в .dll на C# все сделаю, быстрее все делается
Если без изысков, то все просто. Любой пример с форума подойдет.
ps: https://www.mql5.com/ru/forum/162896
Можно оценивать эквити не визуально, а программно. Например, так - https://www.mql5.com/ru/articles/2358
Я это использовал в тестере очень долго, но отказался, потому что он отдает предпочтение более гладкой линии, за счёт прибыльности торговли. Например, если в периоде тестирования несколько раз встречаются нетипично большие выигрыши, линия становится негладкой, Custom снижается. Я понял, что лучше использовать Сортино, и опционально TSSF (КБТС).
Если без изысков, то все просто. Любой пример с форума подойдет.
ps: https://www.mql5.com/ru/forum/162896
спс, почему то не увидел поиском топик, поэкспериментирую
если без изысков и с учетом максимальной производительности, то можно так: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=ru
предварительно сохранить сам скрипт loader.js в локальную папку , тогда и интернет не нужен, а генерировать записывать 2-3 кБ текстового файла из ЕА это очень быстро
в общем нужно с функциональностью и удобством использования поэкспериментировать, приатачил папку 2-мя файлами для воспроизведения
UPD: странно, но не работает без интернета мой хак, не критично, но была надежда (((
Я это использовал в тестере очень долго, но отказался, потому что он отдает предпочтение более гладкой линии, за счёт прибыльности торговли. Например, если в периоде тестирования несколько раз встречаются нетипично большие выигрыши, линия становится негладкой, Custom снижается. Я понял, что лучше использовать Сортино, и опционально TSSF (КБТС).
А нетипично большие выигрыши — это хорошо?
Я бы сказал, что так же плохо, как нетипично большие убытки.
если без изысков и с учетом максимальной производительности, то можно так
Когда у тебя в руках есть только молоток, тогда все вокруг превращается в гвозди ;)
По моей ссылке готовый пример создания чарта из массива. Добавляем ChartScreenShot, и график на диске.
Добавляем ChartScreenShot, и график на диске.
не прокатит, из оптимизатора хочу графики баланса , материал для изучения есть, осталось протестировать и выбрать
А нетипично большие выигрыши — это хорошо?
Я бы сказал, что так же плохо, как нетипично большие убытки.
Если советник время от времени попадает на ралли и вытягивает из него всё - это плохо?
Если это не та закономерность, которую он пытается найти и использовать, то зачем ориентироваться на прибыль, полученную от случайного попадания на это ралли?
Если это не та закономерность, которую он пытается найти и использовать, то зачем ориентироваться на прибыль, полученную от случайного попадания на это ралли?
Советник старается не упустить и оседлать сильные движения, которые происходят пару раз в год, и менее глобальные движения ещё чаще. Указанный критерий не просто игнорирует их, а отбраковывает, штрафуя за сильное расхождение с прямой линией эквити.
Почему большая прибыль дает "расхождение с прямой линией"? Просто линия должна стать круче направлена вверх.
Расхождение (или, лучше, отклонение), будет, если после этой большой прибыли будет такой же большой убыток, возвращающий значения к той прямой, что была.
И другой вопрос — корректно ли подгонять советника под эти "пару раз в год"? Если их действительно пару, то какая достоверность у таких результатов? А если их хотя бы 50 (за 10 лет?), то и на линию эквити они будут влиять равномерно.
Не то, чтобы я считал этот r2 самым лучшим, просто адекватнее всего остального. Наверное, есть смысл конкретные чарты рассматривать, а то каждый эту линию представляет, как хочет.