Почему CopyTicks/CopyTicksRange показывают разные результаты на МТ5 и на Тестере? - страница 3

 
Slava:

Тестеру недоступны никакие ценовые данные позже текущего тестерного времени.

Точно также, как терминалу недоступны никакие ценовые данные позже текущего времени.

На счет терминала, это очевидно.

Наверно надо было в примечаниях справочника указать, что в тестере, дата начала копирования в CopyTicks/CopyTicksRange должна быть меньше чем значение  TimeCurrent().

 
Petros Shatakhtsyan:

На счет терминала, это очевидно.

Наверно надо было в примечаниях справочника указать, что в тестере, дата начала копирования в CopyTicks/CopyTicksRange должна быть меньше чем значение  TimeCurrent().

Если дать тестеру всю историю, имеющуюся в терминале, то это будет не тестер, а машина времени для рисования граалей
 
Artyom Trishkin:
Если дать тестеру всю историю, имеющуюся в терминале, то это будет не тестер, а машина времени для рисования граалей. 

Для этого не надо быть очень умным, чтобы понять. Это надо прежде всего для виртуальной самооптимизации и чтобы обычное тестирование и самооптимизация (раз в неделю) работали синхронно.

Это надо чтобы во время тестирования, когда наступает выходные дни, для самооптимизации каждый раз не скачать тиковые данные.

Но недостаток тиковой истории можно решить так: начальный массив тиковой истории дополнить в ходе тестирования, чтобы сэкономить время. 


P.S. И для кого рисовать граали, чтобы продать в Маркете ?.  Там в топе, в скриншотах и без этого показывают миллиарды.

 
Petros Shatakhtsyan:

Для этого не надо быть очень умным, чтобы понять. Это надо прежде всего для виртуальной самооптимизации и чтобы обычное тестирование и самооптимизация (раз в неделю) работали синхронно.

Это надо чтобы во время тестирования, когда наступает выходные дни, для самооптимизации каждый раз не скачать тиковые данные.

Но недостаток тиковой истории можно решить так: начальный массив тиковой истории дополнить в ходе тестирования, чтобы сэкономить время. 


P.S. И для кого рисовать граали, чтобы продать в Маркете ?.  Там в топе, в скриншотах и без этого показывают миллиарды.

Интересный подход, а можно вас попросить рассказать о результатах. Очень интересно как будет коррелировать результат в двух случаях:

1. Оптимизация за большой период, и потом прогон на форварде

2. Начальная оптимизация за достаточный период, и потом работа в тестере на форварде с периодической самооптимизацией.

понятно что во 2-м случае д.б. больше, но возможно не всё так очевидно.

 
Aleksey Mavrin:

Интересный подход, а можно вас попросить рассказать о результатах. Очень интересно как будет коррелировать результат в двух случаях:

1. Оптимизация за большой период, и потом прогон на форварде

2. Начальная оптимизация за достаточный период, и потом работа в тестере на форварде с периодической самооптимизацией.

понятно что во 2-м случае д.б. больше, но возможно не всё так очевидно.

У меня есть тема по этому вопросу:  https://www.mql5.com/ru/forum/327499

Если закончу, то результаты покажу там. Я пока не уверен какие результаты будет. Есть работающая торговая стратегия. Что даст еженедельная самооптимизация, однозначно сказать нельзя. Надо увидеть на реале.

Но сделать виртуального оптимизатора не так просто, надо все расчеты сделать по формулам, поскольку все сделки будут исполняться только в памяти, без тестера и храниться в массивах структур. 

Причина обращения: