Чем измерять всплески волатильности ? - страница 2

Новый комментарий
 
Sergei Melnikov:

Нет, я написал алгоритм который отрабатывает движения во время волатильных моментов, хочу что бы в спокойные моменты он не торговал. Либо ещё как то.

взгляните на свою просьбу без розовых очков :-)

Предположим, сходный вопрос я задам:

"я написал алгоритм который в трендах берёт сумасшедшую прибыль. Но без них сливается в 0. Подскажите как определить хотя-бы начало тренда"

смешной-же вопрос получается, не находите ?

вот в вашем случае, ровно то-же самое.

никто тут не подскажет как точно прогнозировать ту или иную характеристику цены. Или он Сорос, который сошёл с ума. Но скорее всего он лжёт вам и себе

можем рассказать методики, то есть шаги которые надо проделать чтобы получилось хоть и не бешенно прибыльное, но хотя-бы толковое

 
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры! 

Написал алгоритм, работающий на волатильности, на хорошей волатильности. В саму волатильность работает отлично, но в обычный рынок - просто сводит на нет все заработанное. 
Как бы вы посоветовали фильтровать волнительные моменты? 

Спасибо заранее всем, кто отклинулся.
Оооо, вы еще не понимаете насколько сложный вопрос вы задали). Я мог бы объяснить, но потребуется листов 200 текста написать, что для этого сделать надо, да и вы подумаете, что это чушь, по тому что был такой простой вопрос и будет написано слишком много...
Ладно есть простой ответ: следите за новостями. Как правило во время выхода важных новостей волатильность повышается. Ну и обратите внимание на менее ликвидные инструменты, например экзотические валютные пары, крипта или  биржевые инструменты, там выбросы встречаются чаще. Например нефть, там много волатильных моментов.

 
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры! 

Написал алгоритм, работающий на волатильности, на хорошей волатильности. В саму волатильность работает отлично, но в обычный рынок - просто сводит на нет все заработанное. 
Как бы вы посоветовали фильтровать волнительные моменты? 

Спасибо заранее всем, кто отклинулся.
Находите на инвестинге калькулятор волатильности пар. Смотрите в процентах. Это и будет ориентир, выход за который говорит о высокой волатильности.
Далее: High[0]/Low[0] > среднедневной коэффициент из таблицы.
 Естественно таймфрейм Day
Или в пунктах, тогда High-Low > 130 (к примеру)
Т.е. вы открываетесь в момент выхода волатильности дневной за среднее значение
 
Можно еще дсперсию использовать. Найти среднее значение за большой промежуток и измерять текущее значение. Как повышается, реагировать. Придется сделать допущение, что тенденция будет сохраняться некоторое время. Можно пойти дальше измерить среднюю продолжительность отклонения дисперсии и предполагать, что текущее отклонение продлится не меньше среднего времени.
Можно попробовать построить распределение вероятностей времени отклонения от среднего и посмотреть какое оно и дальше уже смещаться относительно среднего... Вот парачка простых идей, что можно сделать.
 
Нашли движение, приняли решение о входе, но движения уже нет - поезд давно ушёл.
 

Волантильность как правило увеличивается во время выхода новостей. Поэтому достаточно либо воспользоваться календарем, либо и правильней на мой взгляд - посмотреть на истории когда это возможно. Вот в 15-30 по Штатам новости часто. в 11-00 по Англии. Вот тебе и опережающий индикатор. 

НО это не точно ! 

 
Dmitiry Ananiev:

Волантильность как правило увеличивается во время выхода новостей. Поэтому достаточно либо воспользоваться календарем, либо и правильней на мой взгляд - посмотреть на истории когда это возможно. Вот в 15-30 по Штатам новости часто. в 11-00 по Англии. Вот тебе и опережающий индикатор. 

НО это не точно ! 

   
 
Vitaly Muzichenko:

це вiлантiлност хлопцi

 
Сегодня Фунт-Доллар был нормально-волатильным: 
 

не отвлекаясь, строго по вопросу топик-стартера.

вы определили для себя что такое волатильность ?  а то на форуме её определений не меньше чем для тренда:-)

если имеешь дело с МА то есть опираешься на невесть как выбранные периоды, то волатильный, но не трендовый участок - это когда ATR не падает менее X, а отклонение не растёт более Y в течении времени T.

То есть цена довольно шустро, с хорошим размахом бегает туда-обратно. Это в принципе типа каналов,волатильных флетов, крупных боковиков, несть числа их имён.

Периоды и пределы определять по вкусу :-) от вашей ТС.

определяешь эти места в истории, размечаешь на графике, выискиваешь пред-условия. потому что все индикаторы (ATR,StdDev) показывают только недалёкое прошлое. То есть когда они покажут, то уже поздно, а тебе нужно заранее

когда определил, то проверяешь статистикой чтобы пред-условия попадали хотя в 55% случаев и покрывали хотя-бы 1/3 размеченного. Пишешь простецкого робота, запускаешь оптимизатор. На полные переборы(!!) и заодно насилуешь тестер. Проверяешь что найденные параметры устойчивы и имею вообще смысл.
Разочарованный, откатываешь на пару-тройку шагов назад. И так по кругу.

если вдруг что-то показалость, торгуешь руками выискивая нюансы. Если не слился, то только потом строишь полноценных роботов и тешишь ГА в поисках оптимума параметров (а их к этому моменту много будет), чествуешь личное самолюбие и готовишься дать Рокфельдам пинка :-)

---

123
Новый комментарий
Причина обращения: