Чем измерять всплески волатильности ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Sergei Melnikov
914
Sergei Melnikov  
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры! 

Написал алгоритм, работающий на волатильности, на хорошей волатильности. В саму волатильность работает отлично, но в обычный рынок - просто сводит на нет все заработанное. 
Как бы вы посоветовали фильтровать волнительные моменты? 

Спасибо заранее всем, кто отклинулся.
Sergii Krutyi
1378
Sergii Krutyi  
Самый простой способ замера - ATR .
Maxim Kuznetsov
13032
Maxim Kuznetsov  
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры! 

Написал алгоритм, работающий на волатильности, на хорошей волатильности. В саму волатильность работает отлично, но в обычный рынок - просто сводит на нет все заработанное. 
Как бы вы посоветовали фильтровать волнительные моменты? 

Спасибо заранее всем, кто отклинулся.

то есть вы сами не знаете что написали и почему/когда оно работает. Достоверно только что общая сумма = 0 .

И предлагаете подсказать фильтр к этому ?

Sergei Melnikov
914
Sergei Melnikov  
Maxim Kuznetsov:

то есть вы сами не знаете что написали и почему/когда оно работает. Достоверно только что общая сумма = 0 .

И предлагаете подсказать фильтр к этому ?

Нет, я написал алгоритм который отрабатывает движения во время волатильных моментов, хочу что бы в спокойные моменты он не торговал. Либо ещё как то.

Sergei Melnikov
914
Sergei Melnikov  
Sergii Krutyi:
Самый простой способ замера - ATR .

Короткий ATR или длинный?

Yevhenii Levchenko
3420
Yevhenii Levchenko  
Sergei Melnikov:

Короткий ATR или длинный?

Средним размером свеч и (или) их теней
Sergei Melnikov
914
Sergei Melnikov  
Yevhenii Levchenko:
Средним размером свеч и (или) их теней

Проблема в том что нужно не среднее значение, а именно отслеживания момента всплеска.

Ihor Herasko
21189
Ihor Herasko  
Sergei Melnikov:

Проблема в том что нужно не среднее значение, а именно отслеживания момента всплеска.

Сравнивать единичную и среднюю волатильности. Можно еще и коэффициенты подобрать.


Alexander Ivanov
17185
Alexander Ivanov  
Приветствую ✊✊✊
Вплеск можно обнаружить расширением спреда, резкими задержками тиков, всяким торможением серверов.


Alexander Ivanov
17185
Alexander Ivanov  
Или можно индикатором Volume[]
Смотришь две  последние свечи на Н1 к примеру. 0-й и 1-й
Размер тела свечи 0 меньше 1. А объемы под этими свечами наоборот- объем 0-й свечи больше чем объем у 1-й.
Это говорит рынок - зашевелился после некоторой флетовой спячки.
CHINGIZ MUSTAFAEV
2715
CHINGIZ MUSTAFAEV  
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры! 

Написал алгоритм, работающий на волатильности, на хорошей волатильности. В саму волатильность работает отлично, но в обычный рынок - просто сводит на нет все заработанное. 
Как бы вы посоветовали фильтровать волнительные моменты? 

Спасибо заранее всем, кто отклинулся.
Сейчас Тебе всякой фигни насоветуют тут... свечи atr, ещё чего нибудь...))
Тупо глянь на тиковые данные и на время и все будет Тебе ясно, это будет лучше чем любой индюкатор который тебе посоветуют.

PS: н-р xxxusd 10:00 - 15:00 - высокая волатильность всегда;)
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий