Чем измерять всплески волатильности ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Самый простой способ замера - ATR .
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры!
Скачки волатильности инициируются рынком ( форекс- банковскими структурами ) , у них другой уровень информации , а для большинства это доопытное состояние прострации предполагать можно все. В одном из рекламных выступлении А . Герчик указал - " график это следы игроков" т.е. есть какая-то история данных - откуда идут и вопрос куда и эти отношения выстраиваются - цена - модель - время , определять значимые уровни и при условии длительной временной проторговки можно ожидать "всплеска" волатильности и рынок сопоставляет свои данные и отсюда природа ложных движении без "потери" индикативных данных по волатильности. В матрице рынка ( цена - модель-время ) в каждом его компоненте должны произведены аналитические расчеты.