Загадочность тестирования стратегий

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Nelya Soshina
448
Nelya Soshina  

Проверяя код на работоспособность сталкиваюсь с постоянным систематическим сливом счета, казалось бы стратегия сильная в реале работает можно сказать безупречно. 

Но в тестере сливает не дотягивая до TP считанные пункты. При желании изменить ситуацию с тестером меняю авто TP, SL на фиксированный. Но результат тот же, для эксперимента разворачиваю позиции, и опять без изменений. Просто волшебство!?

Vladimir Baskakov
11871
Vladimir Baskakov  
Nelya Soshina:
Какой алгоритм используете?
Maxim Kuznetsov
12900
Maxim Kuznetsov  
Nelya Soshina:

Проверяя код на работоспособность сталкиваюсь с постоянным систематическим сливом счета, казалось бы стратегия сильная в реале работает можно сказать безупречно. 

Но в тестере сливает не дотягивая до TP считанные пункты. При желании изменить ситуацию с тестером меняю авто TP, SL на фиксированный. Но результат тот же, для эксперимента разворачиваю позиции, и опять без изменений. Просто волшебство!?

если в реале работает и вас устраивает, вот зачем вы ЭТО суёте в тестер ?

Nikolay Ivanov
37489
Nikolay Ivanov  
Это называется самообман. Стратегия кажется работоспособной, потому что вы хотите чтобы так было.. А убыточные моменты в упор не замечаете. Это классический психологический момент. А тестер разбивает все иллюзии и показывает более правдоподобную реальность. 
Nelya Soshina
448
Nelya Soshina  
Nikolay Ivanov:
Это называется самообман. Стратегия кажется работоспособной, потому что вы хотите чтобы так было.. А убыточные моменты в упор не замечаете. Это классический психологический момент. А тестер разбивает все иллюзии и показывает более правдоподобную реальность. 

По Вашему получается я себя уже год обманываю, что же может быть и так.

Nelya Soshina
448
Nelya Soshina  
Maxim Kuznetsov:

если в реале работает и вас устраивает, вот зачем вы ЭТО суёте в тестер ?

Было желание прикрутить память эксперту.

Nelya Soshina
448
Nelya Soshina  
Vladimir Baskakov:
Какой алгоритм используете?

Вопрос совсем не понятен?

Roman Shiredchenko
3047
Roman Shiredchenko  
Nelya Soshina:

По Вашему получается я себя уже год обманываю, что же может быть и так.

интересно - почему перевертыш поз в тестере - тоже льет?

Там - по спреду льет?

Слив возможно - из-за отличия котировок тестера и реала, кроме этого разница в исполнении...

Сам сейчас тестирую  экспа (вариант прямой и обратный (на входах)) на демо   одного и того же брокера.  В настоящее время пришел к выводу, что делать это нужно на разных компах, т.к. если все на одном, то  позиции  не совпадают. Вся "зеркалка" мной грамотно отображена. Возможно из-за перегруза... там тики по-разному влетают в терминалы...

Maksim Emeliashin
553
Maksim Emeliashin  
Nelya Soshina:

Проверяя код на работоспособность сталкиваюсь с постоянным систематическим сливом счета, казалось бы стратегия сильная в реале работает можно сказать безупречно. 

Но в тестере сливает не дотягивая до TP считанные пункты. При желании изменить ситуацию с тестером меняю авто TP, SL на фиксированный. Но результат тот же, для эксперимента разворачиваю позиции, и опять без изменений. Просто волшебство!?

Всем бы ваши проблемы: В реале - грааль, а на тестовых данных - слива.

Nelya Soshina
448
Nelya Soshina  
Maksim Emeliashin:

Всем бы ваши проблемы: В реале - грааль, а на тестовых данных - слива.

Меня интересует бывало у кого нибудь такое или нет может

Roman Shiredchenko:

интересно - почему перевертыш поз в тестере - тоже льет?

Там - по спреду?

Да но этот момент был учтен фиксированным TP SL.

Nikolay Ivanov
37489
Nikolay Ivanov  
Nelya Soshina:

По Вашему получается я себя уже год обманываю, что же может быть и так.


ну при торговле руками также возможно вы пользуетесь интуитивной коррекцией правил для открытия ордеров, что начисто не отражено в коде. Иными словами советник содержит только часть правил, что удалось сформулировать, а остальное в голове, вот и не сходится с тестом 

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий