Расчет PnL для нескольких закрытых ордеров на криптовалютной бирже.

Vyacheslav Nekipelov  

Здравствуйте, уважаемые форумчане! 

Уверен, на форуме много людей, имеющих хорошие знания в математике и надеюсь у кого-то может быть есть мысли,

как же можно все-таки решить следующую задачу.

Итак, данные: имеется закрытая короткая позиция по BTCUSD, открытая тремя ордерами с разными ценами исполнения и закрытая также тремя ордерами и тоже по разным ценам исполнения. Объем ордеров одинаковый.

Стоит задача: Высчитайте PnL открытия-закрытия позиции, используя самостоятельно рассчитанную среднюю цену открытия и среднюю цену закрытия по формуле среднего гармонического взвешенного значения

Голову сломал уже над этим вопросом и никак не находится решения.

Буду признателен за ответы.

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
Andrey Khatimlianskii  

Профит селл = Средневзешенная цена открытия - средневзвешенная цена закрытия

Средневзешенная цена = ((Цена сделки 1 * Лот сделки 1) + (Цена сделки 2 * Лот сделки 2) + (Цена сделки 3 * Лот сделки 3) ) / (Лот сделки 1 + Лот сделки 2 + Лот сделки 3)

Vyacheslav Nekipelov  
Andrey Khatimlianskii:

Профит селл = Средневзешенная цена открытия - средневзвешенная цена закрытия

Средневзешенная цена = ((Цена сделки 1 * Лот сделки 1) + (Цена сделки 2 * Лот сделки 2) + (Цена сделки 3 * Лот сделки 3) ) / (Лот сделки 1 + Лот сделки 2 + Лот сделки 3)

Да, согласен, расчет дает нужные величины.

PO ср = (10580*1 + 10584,5*1 + 10587,5*1) / 1+1+1 = 10584 $

PC ср = (10581*1 + 10575*1 + 10563,5*1) / 1+1+1 = 10573,16 $

Только, кажется, в Профит селл еще нужно эту разницу умножить на суммарный объем?

PnL = (10584 - 10573,16)*3 = 32,52 $

И, PnL в BTC = 32,52/10573,16 = 0,003 BTC

Вот чувствую, что не верно все жестко) 

Vyacheslav Nekipelov  

И при этом расчет мы делали по формуле, наверное, все-таки простой средней взвешенной, но не гармонической.

Т.к формула, требуемая в задаче, выглядит как: 

Среднее гармоническое взвешенное набора вещественных чисел x1,..., xn с вещественными весами w1,..., wn определяется как

Поэтому вообще не мог представить, куда и что нужно подставлять.. )

Грааль  
Vyacheslav Nekipelov:

Здравствуйте, уважаемые форумчане! 

Уверен, на форуме много людей, имеющих хорошие знания в математике и надеюсь у кого-то может быть есть мысли,

как же можно все-таки решить следующую задачу.

Итак, данные: имеется закрытая короткая позиция по BTCUSD, открытая тремя ордерами с разными ценами исполнения и закрытая также тремя ордерами и тоже по разным ценам исполнения. Объем ордеров одинаковый.

Стоит задача: Высчитайте PnL открытия-закрытия позиции, используя самостоятельно рассчитанную среднюю цену открытия и среднюю цену закрытия по формуле среднего гармонического взвешенного значения

Голову сломал уже над этим вопросом и никак не находится решения.

Буду признателен за ответы.

Не нужно тут среднее гармоническое, вы так только себя запутаете, считайте исходя из баланса и каждой сделки. Есть некоторый баланс, лонговая сделка по рынку или закрытие шортовой, на kl лотов по цене ask будет вычитать из баланса ask*kl, шортовая или закрытие лонговой по цене bid количеством ks будет прибавлять к балансу bid*ks. Получится баланс, как эквити сделать легко догадаться. Это и проще и естественней чем мудрить с какими то гармоническими.

Andrey Khatimlianskii  
Vyacheslav Nekipelov:

Да, согласен, расчет дает нужные величины.

PO ср = (10580*1 + 10584,5*1 + 10587,5*1) / 1+1+1 = 10584 $

PC ср = (10581*1 + 10575*1 + 10563,5*1) / 1+1+1 = 10573,16 $

Только, кажется, в Профит селл еще нужно эту разницу умножить на суммарный объем?

PnL = (10584 - 10573,16)*3 = 32,52 $

И, PnL в BTC = 32,52/10573,16 = 0,003 BTC

Вот чувствую, что не верно все жестко) 

Да, я посчитал профит в пунктах. Для перевода в деньги умножьте на стоимость пункта и суммарный лот.

Причина обращения: