Расчет PnL для нескольких закрытых ордеров на криптовалютной бирже.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vyacheslav Nekipelov
5947
Vyacheslav Nekipelov  

Здравствуйте, уважаемые форумчане! 

Уверен, на форуме много людей, имеющих хорошие знания в математике и надеюсь у кого-то может быть есть мысли,

как же можно все-таки решить следующую задачу.

Итак, данные: имеется закрытая короткая позиция по BTCUSD, открытая тремя ордерами с разными ценами исполнения и закрытая также тремя ордерами и тоже по разным ценам исполнения. Объем ордеров одинаковый.

Стоит задача: Высчитайте PnL открытия-закрытия позиции, используя самостоятельно рассчитанную среднюю цену открытия и среднюю цену закрытия по формуле среднего гармонического взвешенного значения

Голову сломал уже над этим вопросом и никак не находится решения.

Буду признателен за ответы.

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
Andrey Khatimlianskii
55955
Andrey Khatimlianskii  

Профит селл = Средневзешенная цена открытия - средневзвешенная цена закрытия

Средневзешенная цена = ((Цена сделки 1 * Лот сделки 1) + (Цена сделки 2 * Лот сделки 2) + (Цена сделки 3 * Лот сделки 3) ) / (Лот сделки 1 + Лот сделки 2 + Лот сделки 3)

Vyacheslav Nekipelov
5947
Vyacheslav Nekipelov  
Andrey Khatimlianskii:

Профит селл = Средневзешенная цена открытия - средневзвешенная цена закрытия

Средневзешенная цена = ((Цена сделки 1 * Лот сделки 1) + (Цена сделки 2 * Лот сделки 2) + (Цена сделки 3 * Лот сделки 3) ) / (Лот сделки 1 + Лот сделки 2 + Лот сделки 3)

Да, согласен, расчет дает нужные величины.

PO ср = (10580*1 + 10584,5*1 + 10587,5*1) / 1+1+1 = 10584 $

PC ср = (10581*1 + 10575*1 + 10563,5*1) / 1+1+1 = 10573,16 $

Только, кажется, в Профит селл еще нужно эту разницу умножить на суммарный объем?

PnL = (10584 - 10573,16)*3 = 32,52 $

И, PnL в BTC = 32,52/10573,16 = 0,003 BTC

Вот чувствую, что не верно все жестко) 

Vyacheslav Nekipelov
5947
Vyacheslav Nekipelov  

И при этом расчет мы делали по формуле, наверное, все-таки простой средней взвешенной, но не гармонической.

Т.к формула, требуемая в задаче, выглядит как: 

Среднее гармоническое взвешенное набора вещественных чисел x1,..., xn с вещественными весами w1,..., wn определяется как

Поэтому вообще не мог представить, куда и что нужно подставлять.. )

Грааль
310
Грааль  
Vyacheslav Nekipelov:

Здравствуйте, уважаемые форумчане! 

Уверен, на форуме много людей, имеющих хорошие знания в математике и надеюсь у кого-то может быть есть мысли,

как же можно все-таки решить следующую задачу.

Итак, данные: имеется закрытая короткая позиция по BTCUSD, открытая тремя ордерами с разными ценами исполнения и закрытая также тремя ордерами и тоже по разным ценам исполнения. Объем ордеров одинаковый.

Стоит задача: Высчитайте PnL открытия-закрытия позиции, используя самостоятельно рассчитанную среднюю цену открытия и среднюю цену закрытия по формуле среднего гармонического взвешенного значения

Голову сломал уже над этим вопросом и никак не находится решения.

Буду признателен за ответы.

Не нужно тут среднее гармоническое, вы так только себя запутаете, считайте исходя из баланса и каждой сделки. Есть некоторый баланс, лонговая сделка по рынку или закрытие шортовой, на kl лотов по цене ask будет вычитать из баланса ask*kl, шортовая или закрытие лонговой по цене bid количеством ks будет прибавлять к балансу bid*ks. Получится баланс, как эквити сделать легко догадаться. Это и проще и естественней чем мудрить с какими то гармоническими.

Andrey Khatimlianskii
55955
Andrey Khatimlianskii  
Vyacheslav Nekipelov:

Да, согласен, расчет дает нужные величины.

PO ср = (10580*1 + 10584,5*1 + 10587,5*1) / 1+1+1 = 10584 $

PC ср = (10581*1 + 10575*1 + 10563,5*1) / 1+1+1 = 10573,16 $

Только, кажется, в Профит селл еще нужно эту разницу умножить на суммарный объем?

PnL = (10584 - 10573,16)*3 = 32,52 $

И, PnL в BTC = 32,52/10573,16 = 0,003 BTC

Вот чувствую, что не верно все жестко) 

Да, я посчитал профит в пунктах. Для перевода в деньги умножьте на стоимость пункта и суммарный лот.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий