По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
prostotrader
6891
prostotrader  

Не "цепляется" цена 2-ой день


diman1982
22
diman1982  
prostotrader:

Не "цепляется" цена 2-ой день

лучше чем убыток


Vladimir Mikhailov
15146
Vladimir Mikhailov  
prostotrader:

Подумалось, что при остановке торгов по СПОТу можно использовать это в достаточно

рисковой стратегии (Fut Gap). Смысл её в том, что мы не покупаем акции, а только продаем фьючерсы

с установленным нами Гапом вверх.

Когда торгуются акции, мы считаем среднюю дельту между фьючерсом и акциями, а когда

торговля акциями закончилась устанавливаем ордер (ордера) на продажу фьючерсов (посчитанная дельта + наш Гап).

А утром продаем фьючерсы

(вопрос как продавать, если позиция достаточно большая?).


На Демо работать не будет!

Добавлено



 

Для оценки потенциала стратегии можно и в тестере попробовать.
Во вложении файл с советником, работает в тестере в режиме реальных тиков.
И приложен отчет о тестировании  SBRF-9.19

Файлы:
fut_gap.zip 135 kb
prostotrader
6891
prostotrader  
Vladimir Mikhailov:

Для оценки потенциала стратегии можно и в тестере попробовать.
Во вложении файл с советником, работает в тестере в режиме реальных тиков.
И приложен отчет о тестировании  SBRF-9.19

Многое опущено, но вообщем нормально, только вот здесь не правильно

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

 Должно быть так:

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;
input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

Нужно добавить секцию 

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

Добавлено

У меня эксперт "раздулся" на 1300 строк кода :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий