Библиотеки: Мастер MQL5 - Класс для работы со свечными паттернами
Просто некоторые основы для трейдеров -
Свечные графики - это эффективный способ визуализации движения цен. Существует две основные свечи:
- Бычья свеча: Когда закрытие выше открытия (обычно зеленая или белая).
- Медвежья свеча: Когда закрытие ниже открытия (обычно красная или черная).
Части свечи
Свеча состоит из трех основных частей:
- Верхняя тень: Вертикальная линия между максимумом дня и закрытием (бычья свеча) или открытием (медвежья свеча).
- Реальное тело: Разница между открытием и закрытием; цветная часть свечи
- Нижняя тень: вертикальная линия между минимумом дня и открытием (бычья свеча) или закрытием (медвежья свеча).
Сила свечных графиков заключается в том, что несколько свечей формируют разворотные модели и модели продолжения:
- Бычий разворот
- Медвежий разворотный паттерн
- Темное облако
- Дожи
- Стрекоза Доджи
- Вечерняя звезда
- Надгробный камень дожи
- Молот
- Висящий человек
- Харами
- Перевернутый молот
- Утренняя звезда
- Пронзающий узор
- Падающая звезда
- Пинцет верхний и нижний
- Окна
Реальное тело и верхняя и нижняя тени
Прямоугольная область между открытием и закрытием торговой сессии называется реальным телом. Тонкие линии, похожие на фитили свечей, расположенные выше и ниже реального тела, называются тенями. Тень над реальным телом называется верхней тенью, верхний конец верхней тени соответствует максимуму торговой сессии, а тень под реальным телом называется нижней тенью, где нижний конец нижней тени соответствует минимуму торговой сессии.
Бычья свеча
При обсуждении торговых сессий, основанных на торговом дне (с утра до полудня), как правило, двумя наиболее значимыми моментами торгового дня являются открытие и закрытие. Открытие и закрытие создают реальное тело свечи; следовательно, самая важная часть свечи - это ее реальное тело. Глядя на свечу, человек может быстро определить, охотно ли трейдеры покупали в течение дня (быки были главными в течение торгового дня) - свеча зеленого цвета, или охотно ли трейдеры продавали в течение дня (медведи доминировали в течение торгового дня) - свеча красного цвета. Глядя на размер реального тела свечи, трейдер может определить, были ли быки в значительной степени во главе торгового дня (высокая зеленая свеча) или только умеренно во главе торгового дня (маленькая зеленая свеча). Аналогично, если трейдер видит большую красную свечу, он может предположить, что давление медведей на продажу в течение дня преобладало над быками; однако если свеча очень маленькая и красная, то трейдер может увидеть, что медведи в тот день были лишь немного сильнее, чем быки. Таким образом, реальное тело свечи может подвести итог торгового периода в наглядной форме - зеленый цвет = быки выиграли торговую сессию, красный цвет = медведи выиграли торговую сессию; а высота свечи равна перевесу в пользу быков или медведей.
Стив Нисон (1994) утверждает, что "для того чтобы [бычья] свеча имела смысл, некоторые японские свечные трейдеры считают, что реальное тело должно быть как минимум в три раза длиннее реального тела предыдущего дня". (p. 20). Роадс (2008) предлагает следующее: "Определите площадь, покрываемую разницей между закрытием и открытием. Если она составляет не менее 90 процентов от площади, покрытой разницей между максимумом и минимумом, то у вас длинная белая свеча" (с. 76). Пример определения пакета компьютерных графиков: "Цена закрытия выше цены открытия; тело длиннее каждой тени; тело длиннее среднего размера тела, рассчитанного для определенного количества предшествующих свечей" (ThinkorSwim, 2011).
Существуют особые версии бычьей свечи. Первая - это очень бычья свеча, называемая бычьим марубозу. Приблизительный перевод слова marubozu - "лысый или с маленькими волосами" (Rhoads, 2008, p. 74). Марубозу - это лысый или маловолосый, потому что у марубозу нет верхней или нижней тени или, по крайней мере, очень маленькая верхняя и/или нижняя тень. Это самая экстремальная форма бычьей свечи, потому что быки были во главе с открытия до закрытия; медведи не смогли опустить цены ниже цены открытия, и торговая сессия закончилась тем, что быки продолжали покупать, толкая цены вверх до самого закрытия.
Свечной паттерн "Бычий разворот
Свечной паттерн Bullish Engulfing - это бычий разворотный паттерн, обычно возникающий на дне нисходящего тренда. Паттерн состоит из двух свечей:
- Меньшая медвежья свеча (день 1)
- Большая бычья свеча (день 2).
Реальное тело медвежьей свечи дня 1 обычно находится внутри реального тела бычьей свечи дня 2.
На второй день рынок совершает гэп вниз, однако медведи не успевают далеко продвинуться, как быки берут верх и толкают цены вверх, заполняя гэп вниз от утреннего открытия и проталкивая цены выше открытия предыдущего дня.
Сила паттерна "Бычий энгульфинг" заключается в невероятной смене настроений: от утреннего медвежьего разрыва вниз до большой бычьей свечи с реальным телом, которая закрывается на максимумах дня. Медведи устали от своего гостеприимства, и быки взяли рынок под свой контроль.
На графике биржевого фонда депозитарных расписок S&P 500 (SPY) ниже показан пример паттерна "Бычье заливание", возникающего в конце нисходящего тренда:
Существует три основных момента для покупки с использованием паттерна "Бычий купорос"; сигналы на покупку, представленные ниже, расположены в порядке от наиболее агрессивного к наиболее консервативному:
- Покупайте на закрытии второго дня, когда цены устремились вверх после утреннего гэпа вниз. Сильным признаком того, что ралли в День 2 было значительным и действительно является разворотом рыночных настроений, является существенное увеличение объема, сопровождающее значительное движение цены вверх.
- Покупайте на следующий день после появления паттерна "Бычий залив"; дожидаясь следующего дня для покупки, трейдер убеждается, что бычий разворот и энтузиазм предыдущего дня продолжается, а не был просто однодневным событием, как в случае с ралли с коротким покрытием. На приведенном выше графике SPY трейдер, скорее всего, не стал бы входить в рынок в длинную позицию на следующий день после паттерна "Бычий залив", потому что рынок значительно просел и даже достиг новых минимумов. Трейдер, использующий методику №2, скорее всего, будет ждать более конкретных сигналов на покупку, таких как представленные в методике №3.
- После того как трейдер увидит паттерн "Бычий перелив", он будет ждать другого сигнала, в основном прорыва цены выше нисходящей линии сопротивления, прежде чем вводить ордер на покупку.
Далее представлен пример того, что обычно происходит внутри дня во время паттерна Bullish Engulfing Pattern.
Внутридневной паттерн "Бычий энгульфинг"На следующем 15-минутном графике биржевого фонда S&P 500 (SPY) показан 2-дневный период, в течение которого наблюдался пример паттерна "Бычий прилив", приведенный на предыдущей странице:
- День 1: Как видно на графике выше, день 1 был нисходящим, даже закрылся на минимуме (медвежьи настроения).
- День 2: На открытии был гэп вниз, очень медвежий знак; но быкам, похоже, этого было достаточно, потому что цена SPY росла весь оставшийся день, закрывшись около максимумов дня (бычьи настроения) и выше максимума дня 1.
Свечной паттерн Bearish Engulfing - это медвежий разворотный паттерн, обычно возникающий на вершине восходящего тренда. Паттерн состоит из двух свечей:
- Меньшая бычья свеча (день 1)
- Большая медвежья свеча (день 2).
Как правило, реальное тело бычьей свечи дня 1 находится внутри реального тела медвежьей свечи дня 2.
В день 2 рынок гэпает вверх (бычий знак); но быки не успевают продвинуться далеко вверх, как медведи берут верх и толкают цены дальше вниз, не только заполняя гэп вниз от утреннего открытия, но и опуская цены ниже открытия предыдущего дня.
В паттерне "Бычий энгульфинг" наблюдается невероятная смена настроений от бычьего гэпа вверх на открытии до большой медвежьей свечи с реальным телом, которая закрылась на минимумах дня. Медведи успешно взяли верх над быками на этот день и, возможно, на следующие несколько периодов.
На графике акций Verizon (VZ) ниже показан пример двух паттернов Bearish Engulfing, возникающих в конце восходящих трендов:
.
Ниже перечислены три методики продажи с использованием паттерна "Медвежий купорос" в порядке от наиболее агрессивного к наиболее консервативному:
- Продавать на закрытии дня 2. Еще более сильным сигналом к продаже является значительное увеличение объема, сопровождающее сильное движение цены вниз.
- Продавайте на следующий день после появления медвежьего разворотного паттерна; дожидаясь следующего дня для продажи, трейдер убеждается, что медвежий разворотный паттерн действительно существует, а не был просто однодневным событием. На приведенном выше графике Verizon трейдер, вероятно, вошел бы в рынок на следующий день после появления фигуры "медвежий разворот", поскольку продажи продолжались.
- Обычно трейдеры ждут других сигналов, таких как прорыв цены ниже восходящей линии поддержки, прежде чем вводить ордер на продажу. Однако в случае с Verizon, описанном выше, фигура "медвежий перелив" возникла одновременно с прорывом линии тренда ниже уровня поддержки.
Далее представлен пример того, что обычно происходит внутри дня во время паттерна "Медвежий перелив".
Внутридневной паттерн "Медвежье поглощение"На следующем 15-минутном графике Verizon (VZ) представлен 2-дневный период, включающий в себя пример фигуры "Медвежий разворот" на предыдущей странице:
- День 1: Как видно на графике выше, день 1 был восходящим и закрылся вблизи максимума дня (бычьи настроения).
- День 2: На открытии был гэп вверх, что является очень бычьим признаком; тем не менее, у быков закончилось давление на покупателей, и цены упали до конца дня, закрывшись около минимумов дня (медвежьи настроения) и ниже минимумов дня 1.
Dark Cloud Cover - это медвежий разворотный свечной паттерн, похожий на Bearish Engulfing Pattern (см.: Bearish Engulfing Pattern). Формация Dark Cloud Cover состоит из двух компонентов:
- Бычья свеча (день 1)
- Медвежья свеча (день 2)
Паттерн "Темное облако" возникает, когда медвежья свеча дня 2 закрывается ниже середины свечи дня 1.
Кроме того, цена проскакивает вверх в день 2 только для того, чтобы заполнить разрыв и закрыть значительную часть прибыли, полученной от бычьей свечи дня 1.
Отказ от гэпа вверх сам по себе является медвежьим признаком, но откат к достижениям предыдущего дня добавляет еще больше медвежьих настроений. Быки не могут удержать цены выше, спрос не поспевает за растущим предложением.
Пример свечного графика с темным облачным покровомПриведенный ниже график акций Boeing (BA) иллюстрирует пример паттерна "Темное облако":
Трейдеры обычно советуют не продавать именно тогда, когда вы видите паттерн "Темное облачное покрытие" (День 1 и День 2), пока не появятся другие подтверждающие сигналы, такие как прорыв восходящей линии тренда или другие технические индикаторы. Одна из причин дождаться подтверждения заключается в том, что паттерн "Крышка темного облака" - это медвежий паттерн, но не настолько медвежий, насколько он мог бы быть: часть прибыли, полученной в День 1, все еще сохраняется.
Более медвежьим разворотным паттерном является Bearish Engulfing Pattern, который полностью отвергает достижения первого дня и обычно закрывается ниже минимумов первого дня.
Стрекоза Доджи - это значительный бычий разворотный свечной паттерн, который в основном возникает на дне нисходящих трендов.
Dragonfly Doji образуется, когда открытие, максимум и закрытие совпадают или примерно совпадают по цене (случаи, когда открытие, максимум и закрытие совпадают по цене, довольно редки). Наиболее важной частью Dragonfly Doji является длинная нижняя тень.
Длинная нижняя тень означает, что рынок проверял, где находится спрос, и нашел его. Медведи смогли надавить на цены вниз, но на минимуме дня была найдена область поддержки, и давление покупателей смогло подтолкнуть цены обратно к цене открытия. Таким образом, медвежье продвижение вниз было полностью отвергнуто быками.
Пример свечного графика "Стрекоза Доджи"На приведенном ниже графике фьючерсного контракта на мини-Доу показана стрекоза Доджи, возникающая на дне нисходящего тренда:
На приведенном выше графике мини-Доу рынок начал день с тестирования, чтобы найти место, где спрос войдет в рынок. В конечном итоге мини-Доу нашел поддержку на минимуме дня, причем поддержку и последующее давление покупателей было настолько сильным, что цены смогли закрыть день примерно там же, где они его начали.
Стрекоза Доджи - это чрезвычайно полезный свечной паттерн, помогающий трейдерам наглядно увидеть, где расположены поддержка и спрос. После нисходящего тренда Dragonfly Doji может сигнализировать трейдерам о том, что нисходящий тренд может закончиться и что короткие позиции, вероятно, следует закрыть. Для определения сигналов на покупку следует использовать другие индикаторы в сочетании с паттерном Dragonfly Doji, например, пробой нисходящей линии тренда.
Медвежьей версией Dragonfly Doji является Gravestone DojiПаттерн "Вечерняя звезда" - это медвежий разворотный паттерн, обычно возникающий на вершине восходящего тренда. Паттерн состоит из трех свечей:
- Большая бычья свеча (день 1)
- Малая бычья или медвежья свеча (день 2)
- Большая медвежья свеча (день 3)
Первая часть разворотного паттерна "Вечерняя звезда" - это большая бычья свеча зеленого цвета. В первый день быки определенно главенствуют, обычно были достигнуты новые максимумы.
Второй день начинается с бычьего гэпа вверх. С самого открытия второго дня становится ясно, что быки контролируют ситуацию. Однако быки не толкают цены намного выше. Свеча дня 2 довольно маленькая и может быть бычьей, медвежьей или нейтральной.
Как правило, медвежья свеча в День 2 - это более сильный признак надвигающегося разворота. Но именно День 3 является наиболее значимой свечой.
День 3 начинается с гэпа вниз (медвежий сигнал), и медведи способны давить на цены еще больше вниз, зачастую сводя на нет достижения, полученные в день 1.
Пример свечного графика "Вечерняя звезда"На приведенном ниже графике акций Exxon-Mobil (XOM) показан пример медвежьей разворотной модели "Вечерняя звезда", возникшей в конце восходящего тренда:
День 1 паттерна "Вечерняя звезда" для акций Exxon-Mobil (XOM) был сильной бычьей свечой, фактически он был настолько сильным, что закрытие совпало с максимумом (очень бычий знак). День 2 продолжил бычьи настроения Дня 1, развернувшись вверх. Однако на второй день образовалась свеча дожи, которая означает нерешительность. Быки не смогли продолжить крупное ралли предыдущего дня; они смогли лишь закрыться немного выше открытия.
День 3 начался с медвежьего гэпа вниз. Фактически весь день акции Exxon-Mobil находились под контролем медведей: открытие совпало с максимумом, а закрытие - с минимумом (признак очень медвежьих настроений). Кроме того, день 3 мощно прорвался ниже линии восходящего тренда, которая служила поддержкой для XOM на протяжении последней недели. И прорыв линии тренда, и классический паттерн "Вечерняя звезда" дали трейдерам сигнал к продаже акций Exxon-Mobil в короткие позиции.
Модель "Вечерняя звезда" - это очень мощный разворотный медвежий паттерн из трех свечей. Бычьим эквивалентом Вечерней звезды является паттерн Утренняя звезда.Gravestone Doji - это значительный медвежий разворотный свечной паттерн, который в основном возникает на вершине восходящих трендов.
Gravestone Doji образуется, когда открытие, минимум и закрытие совпадают или примерно совпадают по цене (случаи, когда открытие, минимум и закрытие совпадают по цене, довольно редки). Наиболее важной частью Graveston Doji является длинная верхняя тень.
Длинная верхняя тень обычно интерпретируется техническими специалистами как означающая, что рынок тестирует, где находится предложение и потенциальное сопротивление.
Построение паттерна Gravestone Doji происходит, когда быкам удается надавить на цены вверх.
Однако на максимуме дня обнаруживается область сопротивления, и давление продаж способно отбросить цены обратно вниз, к цене открытия. Таким образом, бычье продвижение вверх было полностью отвергнуто медведями.
Пример надгробного дожиПриведенный ниже график акций Altria (MO) иллюстрирует Gravestone Doji, возникший на вершине восходящего тренда:
На приведенном выше графике акций Altria (MO) рынок начал день с тестирования, чтобы найти место, где поддержка войдет в рынок. В итоге Altria нашла сопротивление на максимуме дня, а затем упала обратно к цене открытия.
Могильный камень Доджи - это чрезвычайно полезный разворотный свечной паттерн, который помогает трейдерам визуально увидеть, где, скорее всего, находится сопротивление и предложение. После восходящего тренда Gravestone Doji может сигнализировать трейдерам о том, что восходящий тренд может закончиться и что из длинных позиций, вероятно, следует выйти. Однако для определения фактического сигнала на продажу следует использовать другие индикаторы в сочетании с паттерном Gravestone Doji. Потенциальным триггером может стать пробой линии поддержки восходящего тренда.
Обратной моделью Gravestone Doji является бычья модель Dragonfly Doji.Свечная формация "Молот" - это значительная бычья разворотная свечная модель, которая в основном возникает на дне нисходящих трендов.
Формация "Молот" образуется, когда цена открытия, максимума и закрытия примерно одинакова. Кроме того, имеется длинная нижняя тень, вдвое превышающая длину реального тела.
Когда максимум и закрытие совпадают, формируется бычья свеча "Молот", которая считается более сильной формацией, поскольку быки смогли полностью отбросить медведей, а быки смогли продвинуть цену еще дальше от цены открытия.
В противоположность этому, когда открытие и максимум совпадают, такая формация Молота считается менее бычьей, но все же бычьей. Быки смогли противостоять медведям, но не смогли вернуть цену к цене открытия.
Длинная нижняя тень Молота означает, что рынок тестировал, где находится поддержка и спрос. Когда рынок нашел область поддержки, минимумы дня, быки начали толкать цены выше, вблизи цены открытия. Таким образом, медвежье продвижение вниз было отвергнуто быками.
Пример свечного графика "Молот"Приведенный ниже график акций American International Group (AIG) иллюстрирует разворотную модель "Молот" после нисходящего тренда:
На приведенном выше графике AIG рынок начал день с тестирования, чтобы найти место, где спрос войдет в рынок. В итоге цена акций AIG нашла поддержку на минимуме дня. На самом деле, поддержка и последующее давление покупателей были настолько велики, что цены смогли закрыть день даже выше, чем открылись, что является очень бычьим признаком.
Молот - очень полезный свечной паттерн, помогающий трейдерам наглядно увидеть, где расположены поддержка и спрос. После нисходящего тренда Молот может сигнализировать трейдерам о том, что нисходящий тренд может закончиться и что короткие позиции, вероятно, следует закрыть.
Однако для определения сигналов на покупку следует использовать другие индикаторы в сочетании со свечной моделью "Молот", например, подождать один день, чтобы увидеть, продолжится ли ралли от формации "Молот", или другие признаки графика, такие как прорыв нисходящей линии тренда. Но в анализ трейдера могут входить и другие подсказки предыдущего дня. Например, на графике AIG, приведенном выше, видны три "дожи" (признаки нерешительности), которые указывают на то, что цены могут развернуться; в этом случае для агрессивного покупателя формация "Молот" может стать триггером для входа в длинную позицию.
Медвежьей версией Молота является формация "Повешенный человек".
Другой свечной паттерн, похожий на Молот, - стрекоза Доджи
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мастер MQL5 - Класс для работы со свечными паттернами:
С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Открытость архитектуры кодов, с которыми работает Мастер MQL5, позволяет значительно упросить написание и тестирование различных торговых систем. Для этого достаточно написать и правильно оформить модуль торговых сигналов.
Схема создания класса торговых сигналов выглядит следующим образом: класс торговых сигналов наследуется от базового класса CExpertSignal, далее в нем (наряду со специфическими данными и методами доступа к индикаторам) определяются методы проверки условий открытия/закрытия длинных и коротких позиций CheckOpenLong(), CheckCloseLong(), CheckOpenShort() и CheckCloseShort().
В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа. Наряду с традиционными, в книге рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.
Функционал идентификации разворотных свечных моделей удобно реализовать в отдельном классе, на основе которого затем можно строить модули торговых сигналов с различными способами подтверждения свечных паттернов.
В данной работе предлагается класс CCandlePattern, который позволяет значительно упростить и унифицировать создание модулей торговых сигналов для Мастера MQL5, в которых используются свечные паттерны.Автор: MetaQuotes Software Corp.