Стратегия на удержание: акции-фьючерсы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
9283
Yuriy Asaulenko  

Тема А что там случилось с Газпромом и близость отсечки ГП навеяла разговор об акционных стратегиях с применением фьючерсов. Понятно, что спекулировать акциями, дело не оч выгодное, хотя бы из-за комиссии, составляющей 0.03 - 0.05%, а иногда и до 0.1% от сделки, а при продаже акций мы еще и %% платить брокеру за заемные средства. Хотя, при игре на больших движениях, эти недостатки несущественны. Не надо говорить, что фьючерсами на те-же акции спекулировать куда выгодней, комиссию вообще можно даже в расчет не брать - копейки.

Но вот мы решили купить акции того-же ГП в долгую - как инвестиции или задолго до отсечки, как сейчас. Мы уже поимели с них приличную прибыль, и вот, завтра они начнут падать, а нам ведь дивиденды оч хочется, и продавать ГП как-то не с руки, а ведь вполне возможно, что завтра или через неск дней они опять начнут расти - че опять покупать? Хеджировние никто не отменял, и купив акции, мы продаем на то-же количество фьючерсы, и сидим спокойно, ждем дивы. Однако - ни прибыли, ни убытков, только дивиденды и копейки с продажи фьючей.

Да, хеджирование вещь не новая, но с него можно получать и прибыль, и попутно еще и облегчить себе жизнь спекулянта.

Итак, условие задачи: мы купили себе акции в долгую и продавать о обозримом будущем не собираемся. Как избежать убытков при падении акций, а еще лучше, получить прибыль. Хотелось бы, чтобы и риски были минимальны. При этом известно, что у акций день на день не приходится, и они то растут, то падают.

Итак, пусть акции растут и набирают цену - мы ничего не делаем, занимаемся своими делами.

Акции начали падать - мы продаем соответствующее количество фьючерсов, и падение цены акций переходит на наш фьючерсный счет. Практически мы вне сделки, только акции у нас на счету.

Мы ошиблись, и акции не падают, а растут, а мы фьючи продали - Опять таки, мы как-бы вне сделки и баланс на счету сохраняется.

Акции опять начали расти, мы закрываем позицию по фьючерсам, акции опять набирают цену, а все их предыдущее падение осталось у нас на счету.

Даже если акции будут практически стоять на месте и ходить по пиле вверх-вниз, то в результате наших манипуляций мы получим дополнительно неплохую сумму. Даже если мы будем периодически ошибаться.)

Стратегия была апробирована в предыдущие годы на удержании акций в долгую. Неплохая доп прибыль как при росте, так и при падении, а ошибки мало на что влияют. Да, и суеты меньше.)

prostotrader
6756
prostotrader  
Yuriy Asaulenko:

Тема А что там случилось с Газпромом и близость отсечки ГП навеяла разговор об акционных стратегиях с применением фьючерсов. Понятно, что спекулировать акциями, дело не оч выгодное, хотя бы из-за комиссии, составляющей 0.03 - 0.05%, а иногда и до 0.1% от сделки, а при продаже акций мы еще и %% платить брокеру за заемные средства. Хотя, при игре на больших движениях, эти недостатки несущественны. Не надо говорить, что фьючерсами на те-же акции спекулировать куда выгодней, комиссию вообще можно даже в расчет не брать - копейки.

Но во мы решили купить акции того-же ГП в долгую - как инвестиции или задолго до отсечки, как сейчас. Мы уже поимели с них приличную прибыль, и вот, завтра они начнут падать, а нам ведь дивиденды оч хочется, и продавать ГП как-то не с руки, а ведь вполне возможно, что завтра или через неск дней они опять начнут расти - че опять покупать? Хеджировние никто не отменял, и купив акции, мы продаем на то-же количество фьючерсы, и сидим спокойно, ждем дивы. Однако - ни прибыли, ни убытков, только дивиденды и копейки с продажи фьючей.

Да, хеджирование вещь не новая, но с него можно получать и прибыль, и попутно еще и облегчить себе жизнь спекулянта.

Итак, условие задачи: мы купили себе акции в долгую и продавать о обозримом будущем не собираемся. Как избежать убытков при падении акций, а еще лучше, получить прибыль. Хотелось бы, чтобы и риски были минимальны. При этом известно, что у акций день на день не приходится, и они то растут, то падают.

Итак, пусть акции растут и набирают цену - мы ничего не делаем, занимаемся своими делами.

Акции начали падать - мы продаем соответствующее количество фьючерсов, и падение цены акций переходит на наш фьючерсный счет. Практически мы вне сделки, только акции у нас на счету.

Мы ошиблись, и акции не падают, а растут, а мы фьючи продали - Опять таки, мы как-бы вне сделки и баланс на счету сохраняется.

Акции опять начали расти, мы закрываем позицию по фьючерсам, акции опять набирают цену, а все их предыдущее падение осталось у нас на счету.

Даже если акции будут практически стоять на месте и ходить по пиле вверх-вниз, то в результате наших манипуляций мы получим дополнительно неплохую сумму. Даже если мы будем периодически ошибаться.)

Стратегия была апробирована в предыдущие годы на удержании акций в долгую. Неплохая доп прибыль как при росте, так и при падении, а ошибки мало на что влияют. Да, и суеты меньше.)

Все очень просто.

Если покупать акции в долгую, то на исторических минимумах (я делаю это очень редко)

А самое простое - акции-фьючерс на дивидентах. Риски = 0, но стабильный доход, правда не очень большой, если

не использовать стредства брокера.

К примеру:

У меня плечо на акции 40, Сбер-п дивиденты 16 руб./акция

Дивидентная доходность пары Сбер-п (фьчерс-акции) = 16,8% годовых гарантированно.

А теперь посчитайте доход, если использовать средства брокера (дает под 13% годовых), при НУЛЕВЫХ рисках....

Yuriy Asaulenko
9283
Yuriy Asaulenko  
prostotrader:

А теперь посчитайте доход, если использовать средства брокера (дает под 13% годовых), при НУЛЕВЫХ рисках....

Понятно, что в долгую средства брокера никто, будучи в здравом уме, не использует. А на свои, лежат себе и лежат, каши не просят, хоть годами. У меня такие есть, все никак не могу решить, что с ними делать.)

Ну, а на минимуме - где он? - сегодня минимум, а завтра? Как-то мне не удавалось на минимуме - вот тут фьючи и помогают. Если не хеджировать втупую, и хеджем управлять - все наруливается, получаем и дивы и спекулятивную прибыль.

А истор минимума можно и годами ждать.))

Vitalii Ananev
15489
Vitalii Ananev  
Yuriy Asaulenko:

Тема А что там случилось с Газпромом и близость отсечки ГП навеяла разговор об акционных стратегиях с применением фьючерсов. Понятно, что спекулировать акциями, дело не оч выгодное, хотя бы из-за комиссии, составляющей 0.03 - 0.05%, а иногда и до 0.1% от сделки, а при продаже акций мы еще и %% платить брокеру за заемные средства. Хотя, при игре на больших движениях, эти недостатки несущественны. Не надо говорить, что фьючерсами на те-же акции спекулировать куда выгодней, комиссию вообще можно даже в расчет не брать - копейки.

Но вот мы решили купить акции того-же ГП в долгую - как инвестиции или задолго до отсечки, как сейчас. Мы уже поимели с них приличную прибыль, и вот, завтра они начнут падать, а нам ведь дивиденды оч хочется, и продавать ГП как-то не с руки, а ведь вполне возможно, что завтра или через неск дней они опять начнут расти - че опять покупать? Хеджировние никто не отменял, и купив акции, мы продаем на то-же количество фьючерсы, и сидим спокойно, ждем дивы. Однако - ни прибыли, ни убытков, только дивиденды и копейки с продажи фьючей.

Да, хеджирование вещь не новая, но с него можно получать и прибыль, и попутно еще и облегчить себе жизнь спекулянта.

Итак, условие задачи: мы купили себе акции в долгую и продавать о обозримом будущем не собираемся. Как избежать убытков при падении акций, а еще лучше, получить прибыль. Хотелось бы, чтобы и риски были минимальны. При этом известно, что у акций день на день не приходится, и они то растут, то падают.

Итак, пусть акции растут и набирают цену - мы ничего не делаем, занимаемся своими делами.

Акции начали падать - мы продаем соответствующее количество фьючерсов, и падение цены акций переходит на наш фьючерсный счет. Практически мы вне сделки, только акции у нас на счету.

Мы ошиблись, и акции не падают, а растут, а мы фьючи продали - Опять таки, мы как-бы вне сделки и баланс на счету сохраняется.

Акции опять начали расти, мы закрываем позицию по фьючерсам, акции опять набирают цену, а все их предыдущее падение осталось у нас на счету.

Даже если акции будут практически стоять на месте и ходить по пиле вверх-вниз, то в результате наших манипуляций мы получим дополнительно неплохую сумму. Даже если мы будем периодически ошибаться.)

Стратегия была апробирована в предыдущие годы на удержании акций в долгую. Неплохая доп прибыль как при росте, так и при падении, а ошибки мало на что влияют. Да, и суеты меньше.)

А какое кол-во фьючерсов надо продать? Допустим на примере того же Газпрома.  1 лот Газпрома = 10 акций, сколько фьючерсов надо продать в этом случае? Просто ни когда не торговал фьючерсами. 

Yuriy Asaulenko
9283
Yuriy Asaulenko  
Vitalii Ananev:

А какое кол-во фьючерсов надо продать? Допустим на примере того же Газпрома.  1 лот Газпрома = 10 акций, сколько фьючерсов надо продать в этом случае? Просто ни когда не торговал фьючерсами. 

100 акций = 1 фьючерс
В общем случае, надо смотреть спецификацию контракта на МОЕХ.
Vitalii Ananev
15489
Vitalii Ananev  
Yuriy Asaulenko:
100 акций = 1 фьючерс
В общем случае, надо смотреть спецификацию контракта на МОЕХ.

Понятно. 

Yuriy Asaulenko
9283
Yuriy Asaulenko  
Да, господа, нет активности в теме. А инвестор, если он не спекулянт, пропащее дело. Ни купить вовремя, ни продать - без спекулятивных навыков никак.
Знаете как называют спекулянты инвесторов? - Терпилы.
prostotrader
6756
prostotrader  
Yuriy Asaulenko:
Да, господа, нет активности в теме. А инвестор, если он не спекулянт, пропащее дело. Ни купить вовремя, ни продать - без спекулятивных навыков никак.
Знаете как назявают спекулянты инвесторов? - Терпила.

Не нужно ни терпеть, ни спекулировать.

Если доход (в годовых) устраивает, то вперед

Yuriy Asaulenko
9283
Yuriy Asaulenko  
prostotrader:

Не нужно ни терпеть, ни спекулировать.

Если доход (в годовых) устраивает, то вперед

Завтра затарюсь на все.

Незя на все и сразу, нужно медленно и плавно - покупая, продавая, комбинируя с фьючами. Никаких резких телодвижений. Как за рулем.
prostotrader
6756
prostotrader  
Yuriy Asaulenko:
Незя на все и сразу, нужно медленно и плавно - покупая, продавая, комбинируя с фьючами. Никаких резких телодвижений. Как за рулем.

Так у меня позиции наращиваются не более 5 фьючерсов за раз.

Добавлено

Кстати, вот пример почему нельзя фьючерс продавать по рынку.

Неуспевончики бывают...


Yuriy Asaulenko
9283
Yuriy Asaulenko  
prostotrader:

Так у меня позиции наращиваются не более 5 фьючерсов за раз.

Добавлено

Кстати, вот пример почему нельзя фьючерс продавать по рынку.

Неуспевончики бывают...

По Сберу неуспеунчиков не бывает! Проскальзывание ставить и усе.
Имхо, торопишься. У тебя все по одной цене. Не спеши. И покупать на росте надо, и потом уже блокировать фьючем, не сразу. Прибыль уже при покупке.
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий