Стратегия на удержание: акции-фьючерсы.
Тема А что там случилось с Газпромом и близость отсечки ГП навеяла разговор об акционных стратегиях с применением фьючерсов. Понятно, что спекулировать акциями, дело не оч выгодное, хотя бы из-за комиссии, составляющей 0.03 - 0.05%, а иногда и до 0.1% от сделки, а при продаже акций мы еще и %% платить брокеру за заемные средства. Хотя, при игре на больших движениях, эти недостатки несущественны. Не надо говорить, что фьючерсами на те-же акции спекулировать куда выгодней, комиссию вообще можно даже в расчет не брать - копейки.
Но во мы решили купить акции того-же ГП в долгую - как инвестиции или задолго до отсечки, как сейчас. Мы уже поимели с них приличную прибыль, и вот, завтра они начнут падать, а нам ведь дивиденды оч хочется, и продавать ГП как-то не с руки, а ведь вполне возможно, что завтра или через неск дней они опять начнут расти - че опять покупать? Хеджировние никто не отменял, и купив акции, мы продаем на то-же количество фьючерсы, и сидим спокойно, ждем дивы. Однако - ни прибыли, ни убытков, только дивиденды и копейки с продажи фьючей.
Да, хеджирование вещь не новая, но с него можно получать и прибыль, и попутно еще и облегчить себе жизнь спекулянта.
Итак, условие задачи: мы купили себе акции в долгую и продавать о обозримом будущем не собираемся. Как избежать убытков при падении акций, а еще лучше, получить прибыль. Хотелось бы, чтобы и риски были минимальны. При этом известно, что у акций день на день не приходится, и они то растут, то падают.
Итак, пусть акции растут и набирают цену - мы ничего не делаем, занимаемся своими делами.
Акции начали падать - мы продаем соответствующее количество фьючерсов, и падение цены акций переходит на наш фьючерсный счет. Практически мы вне сделки, только акции у нас на счету.
Мы ошиблись, и акции не падают, а растут, а мы фьючи продали - Опять таки, мы как-бы вне сделки и баланс на счету сохраняется.
Акции опять начали расти, мы закрываем позицию по фьючерсам, акции опять набирают цену, а все их предыдущее падение осталось у нас на счету.
Даже если акции будут практически стоять на месте и ходить по пиле вверх-вниз, то в результате наших манипуляций мы получим дополнительно неплохую сумму. Даже если мы будем периодически ошибаться.)
Стратегия была апробирована в предыдущие годы на удержании акций в долгую. Неплохая доп прибыль как при росте, так и при падении, а ошибки мало на что влияют. Да, и суеты меньше.)
Все очень просто.
Если покупать акции в долгую, то на исторических минимумах (я делаю это очень редко)
А самое простое - акции-фьючерс на дивидентах. Риски = 0, но стабильный доход, правда не очень большой, если
не использовать стредства брокера.
К примеру:
У меня плечо на акции 40, Сбер-п дивиденты 16 руб./акция
Дивидентная доходность пары Сбер-п (фьчерс-акции) = 16,8% годовых гарантированно.
А теперь посчитайте доход, если использовать средства брокера (дает под 13% годовых), при НУЛЕВЫХ рисках....
А теперь посчитайте доход, если использовать средства брокера (дает под 13% годовых), при НУЛЕВЫХ рисках....
Понятно, что в долгую средства брокера никто, будучи в здравом уме, не использует. А на свои, лежат себе и лежат, каши не просят, хоть годами. У меня такие есть, все никак не могу решить, что с ними делать.)
Ну, а на минимуме - где он? - сегодня минимум, а завтра? Как-то мне не удавалось на минимуме - вот тут фьючи и помогают. Если не хеджировать втупую, и хеджем управлять - все наруливается, получаем и дивы и спекулятивную прибыль.
А истор минимума можно и годами ждать.))
Тема А что там случилось с Газпромом и близость отсечки ГП навеяла разговор об акционных стратегиях с применением фьючерсов. Понятно, что спекулировать акциями, дело не оч выгодное, хотя бы из-за комиссии, составляющей 0.03 - 0.05%, а иногда и до 0.1% от сделки, а при продаже акций мы еще и %% платить брокеру за заемные средства. Хотя, при игре на больших движениях, эти недостатки несущественны. Не надо говорить, что фьючерсами на те-же акции спекулировать куда выгодней, комиссию вообще можно даже в расчет не брать - копейки.
Но вот мы решили купить акции того-же ГП в долгую - как инвестиции или задолго до отсечки, как сейчас. Мы уже поимели с них приличную прибыль, и вот, завтра они начнут падать, а нам ведь дивиденды оч хочется, и продавать ГП как-то не с руки, а ведь вполне возможно, что завтра или через неск дней они опять начнут расти - че опять покупать? Хеджировние никто не отменял, и купив акции, мы продаем на то-же количество фьючерсы, и сидим спокойно, ждем дивы. Однако - ни прибыли, ни убытков, только дивиденды и копейки с продажи фьючей.
Да, хеджирование вещь не новая, но с него можно получать и прибыль, и попутно еще и облегчить себе жизнь спекулянта.
Итак, условие задачи: мы купили себе акции в долгую и продавать о обозримом будущем не собираемся. Как избежать убытков при падении акций, а еще лучше, получить прибыль. Хотелось бы, чтобы и риски были минимальны. При этом известно, что у акций день на день не приходится, и они то растут, то падают.
Итак, пусть акции растут и набирают цену - мы ничего не делаем, занимаемся своими делами.
Акции начали падать - мы продаем соответствующее количество фьючерсов, и падение цены акций переходит на наш фьючерсный счет. Практически мы вне сделки, только акции у нас на счету.
Мы ошиблись, и акции не падают, а растут, а мы фьючи продали - Опять таки, мы как-бы вне сделки и баланс на счету сохраняется.
Акции опять начали расти, мы закрываем позицию по фьючерсам, акции опять набирают цену, а все их предыдущее падение осталось у нас на счету.
Даже если акции будут практически стоять на месте и ходить по пиле вверх-вниз, то в результате наших манипуляций мы получим дополнительно неплохую сумму. Даже если мы будем периодически ошибаться.)
Стратегия была апробирована в предыдущие годы на удержании акций в долгую. Неплохая доп прибыль как при росте, так и при падении, а ошибки мало на что влияют. Да, и суеты меньше.)
А какое кол-во фьючерсов надо продать? Допустим на примере того же Газпрома. 1 лот Газпрома = 10 акций, сколько фьючерсов надо продать в этом случае? Просто ни когда не торговал фьючерсами.
А какое кол-во фьючерсов надо продать? Допустим на примере того же Газпрома. 1 лот Газпрома = 10 акций, сколько фьючерсов надо продать в этом случае? Просто ни когда не торговал фьючерсами.
100 акций = 1 фьючерс
Понятно.
Да, господа, нет активности в теме. А инвестор, если он не спекулянт, пропащее дело. Ни купить вовремя, ни продать - без спекулятивных навыков никак.
Не нужно ни терпеть, ни спекулировать.
Если доход (в годовых) устраивает, то вперед
Не нужно ни терпеть, ни спекулировать.
Если доход (в годовых) устраивает, то вперед
Завтра затарюсь на все.
Незя на все и сразу, нужно медленно и плавно - покупая, продавая, комбинируя с фьючами. Никаких резких телодвижений. Как за рулем.
Так у меня позиции наращиваются не более 5 фьючерсов за раз.
Добавлено
Кстати, вот пример почему нельзя фьючерс продавать по рынку.
Неуспевончики бывают...
Так у меня позиции наращиваются не более 5 фьючерсов за раз.
Добавлено
Кстати, вот пример почему нельзя фьючерс продавать по рынку.
Неуспевончики бывают...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Тема А что там случилось с Газпромом и близость отсечки ГП навеяла разговор об акционных стратегиях с применением фьючерсов. Понятно, что спекулировать акциями, дело не оч выгодное, хотя бы из-за комиссии, составляющей 0.03 - 0.05%, а иногда и до 0.1% от сделки, а при продаже акций мы еще и %% платить брокеру за заемные средства. Хотя, при игре на больших движениях, эти недостатки несущественны. Не надо говорить, что фьючерсами на те-же акции спекулировать куда выгодней, комиссию вообще можно даже в расчет не брать - копейки.
Но вот мы решили купить акции того-же ГП в долгую - как инвестиции или задолго до отсечки, как сейчас. Мы уже поимели с них приличную прибыль, и вот, завтра они начнут падать, а нам ведь дивиденды оч хочется, и продавать ГП как-то не с руки, а ведь вполне возможно, что завтра или через неск дней они опять начнут расти - че опять покупать? Хеджировние никто не отменял, и купив акции, мы продаем на то-же количество фьючерсы, и сидим спокойно, ждем дивы. Однако - ни прибыли, ни убытков, только дивиденды и копейки с продажи фьючей.
Да, хеджирование вещь не новая, но с него можно получать и прибыль, и попутно еще и облегчить себе жизнь спекулянта.
Итак, условие задачи: мы купили себе акции в долгую и продавать о обозримом будущем не собираемся. Как избежать убытков при падении акций, а еще лучше, получить прибыль. Хотелось бы, чтобы и риски были минимальны. При этом известно, что у акций день на день не приходится, и они то растут, то падают.
Итак, пусть акции растут и набирают цену - мы ничего не делаем, занимаемся своими делами.
Акции начали падать - мы продаем соответствующее количество фьючерсов, и падение цены акций переходит на наш фьючерсный счет. Практически мы вне сделки, только акции у нас на счету.
Мы ошиблись, и акции не падают, а растут, а мы фьючи продали - Опять таки, мы как-бы вне сделки и баланс на счету сохраняется.
Акции опять начали расти, мы закрываем позицию по фьючерсам, акции опять набирают цену, а все их предыдущее падение осталось у нас на счету.
Даже если акции будут практически стоять на месте и ходить по пиле вверх-вниз, то в результате наших манипуляций мы получим дополнительно неплохую сумму. Даже если мы будем периодически ошибаться.)
Стратегия была апробирована в предыдущие годы на удержании акций в долгую. Неплохая доп прибыль как при росте, так и при падении, а ошибки мало на что влияют. Да, и суеты меньше.)