Помогите доработать стратегию на откате от BB
Уважаемые знатоки, прошу помощи.
Уже достаточно долго отлаживаю стратегию на базе полос Боллинжера. Но пока результат так себе.
Идея простая - при выходе свечи за границу полос ожидается откат, т.е. возврат цены назад в границы полос (примет 1). Но довольно часто встречается ситуация, когда цена выходт за границы, а отката нет (пример 2). Каким образм эти две ситуации различить?
Пробовал в качестве фильтров индикаторы типа RSI, Stochastic, но толку от них мало.
Что посоветуете?
В хорошем тренде полосы ББ расширены. В разные стороны относительно друг-друга. При затухании тренда полосы направлены в одну сторону. При затуханиях откаты часто и бывают. Но, это не точно.
Уважаемые знатоки, прошу помощи.
Уже достаточно долго отлаживаю стратегию на базе полос Боллинжера. Но пока результат так себе.
Идея простая - при выходе свечи за границу полос ожидается откат, т.е. возврат цены назад в границы полос (примет 1). Но довольно часто встречается ситуация, когда цена выходт за границы, а отката нет (пример 2). Каким образм эти две ситуации различить?
Пробовал в качестве фильтров индикаторы типа RSI, Stochastic, но толку от них мало.
Что посоветуете?
попробуйте индикатор обычной волатильности и отразите на нем уровень к примеру если вола ниже среднего - то заходите в сделку либо если сильно выше среднего - то тоже торгуете
попробуйте индикатор обычной волатильности и отразите на нем уровень к примеру если вола ниже среднего - то заходите в сделку либо если сильно выше среднего - то тоже торгуете
А какой именно индикатор?
Волатильности - волатильность это стандартно - квадратическое отклонение (Standart Deviation).
Так же существуют еще формулы адаптированные специально для финансовых рынков но на них индикаторов в свободном доступе не видел, однако тут где то была ветка про них. Но это так для справки... В общем бурите индикатор Standart Deviation.
Волатильности - волатильность это стандартно - квадратическое отклонение (Standart Deviation).
Так же существуют еще формулы адаптированные специально для финансовых рынков но на них индикаторов в свободном доступе не видел, однако тут где то была ветка про них. Но это так для справки... В общем бурите индикатор Standart Deviation.
Уважаемые знатоки, прошу помощи.
Уже достаточно долго отлаживаю стратегию на базе полос Боллинжера. Но пока результат так себе.
Идея простая - при выходе свечи за границу полос ожидается откат, т.е. возврат цены назад в границы полос (примет 1). Но довольно часто встречается ситуация, когда цена выходт за границы, а отката нет (пример 2). Каким образм эти две ситуации различить?
Пробовал в качестве фильтров индикаторы типа RSI, Stochastic, но толку от них мало.
Что посоветуете?
ВВ на 5 -минутках !? большая вероятность тестирования шума , в области с разметкой №1 и №2 сформирован паттерн " И " ( прайс экшен ) , т.е. напрашивается разноплановый анализ не только компьютерный , а также технический . В параметрах ВВ нужна логическое обоснование , на импульсных участках рынка свечи могут 3-4 раза тестировать "границу" ВВ и фильтровать ситуацию другим индикативным алгоритмом сложно в силу того , что они указывают "область" вероятности , а не момент входа в рынок.
ВВ на 5 -минутках !? большая вероятность тестирования шума , в области с разметкой №1 и №2 сформирован паттерн " И " ( прайс экшен ) , т.е. напрашивается разноплановый анализ не только компьютерный , а также технический . В параметрах ВВ нужна логическое обоснование , на импульсных участках рынка свечи могут 3-4 раза тестировать "границу" ВВ и фильтровать ситуацию другим индикативным алгоритмом сложно в силу того , что они указывают "область" вероятности , а не момент входа в рынок.
Ну, 5 минут - это не принципиальною. Просто для примера.
Правильно ли я Вас понял, что индикаторы тут вряд ли помогут. Тогда, в какую сторону копать?
Уровень волатильности я посмотрел. При совсем низкой, конечно, вероятность отката выше, но всё равно существенно лучше не стало.
Ну, 5 минут - это не принципиальною. Просто для примера.
Правильно ли я Вас понял, что индикаторы тут вряд ли помогут. Тогда, в какую сторону копать?
Уровень волатильности я посмотрел. При совсем низкой, конечно, вероятность отката выше, но всё равно существенно лучше не стало.
Наверное наблюдали ситуации , когда на росте волатильности цена делала ложное движение , а потом без снижения волатильности продолжала противоположное движение , должно образоваться понимание того что за всеми движениями стоят выставления заявок ( объёмов ) банками ( если форекс) т.е. в моменте у банка два бокса купить и продать , учитывайте , что в большинстве это филиальные структуры и аккумуляция может происходить с разбивкой по датам валютирования это дает им тактическое преимущество , предположим у вас заявка на завтра купить 4 млрд. к вашей выгоде "провалить" рынок сегодня купить дешевле , а завтра на растущем рынке исполнить 4 млрд. т.е. нужна интерпретация скачков волатильности , это как следопыты информация только в виде следов смарт мани и соответственно нужно знать и изучать повадки , если банки значит банки если кофе значит кофе .
Ну, 5 минут - это не принципиальною. Просто для примера.
Правильно ли я Вас понял, что индикаторы тут вряд ли помогут. Тогда, в какую сторону копать?
Уровень волатильности я посмотрел. При совсем низкой, конечно, вероятность отката выше, но всё равно существенно лучше не стало.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые знатоки, прошу помощи.
Уже достаточно долго отлаживаю стратегию на базе полос Боллинжера. Но пока результат так себе.
Идея простая - при выходе свечи за границу полос ожидается откат, т.е. возврат цены назад в границы полос (примет 1). Но довольно часто встречается ситуация, когда цена выходт за границы, а отката нет (пример 2). Каким образм эти две ситуации различить?
Пробовал в качестве фильтров индикаторы типа RSI, Stochastic, но толку от них мало.
Что посоветуете?