Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотреть это видео с 01:35 и 03:35.
Зачем мне ваши самоделки? Вы меня удивляете. При таких знаниях программирования не можете разобраться в обработчике OnTradeTransaction
Зачем мне ваши самоделки? Вы меня удивляете. При таких знаниях программирования не можете разобраться в обработчике OnTradeTransaction
Сложно разговаривать с человеком, который даже задачу себе не представляет.
Так позиций нет, или они в кавычках?
Вполне нормальная ситуация, когда с точки зрения неттинга - позиции нет (т.е., суммарная позиция == 0.0).
А с точки зрения двух советников - у каждого есть своя открытая позиция.
Советников на отдельном символе может торговать несколько. Плюс, какие-то сделки могут совершаться руками.
Вполне нормальная ситуация, когда с точки зрения неттинга - позиции нет (т.е., суммарная позиция == 0.0).
А с точки зрения двух советников - у каждого есть своя открытая позиция.
Советников на отдельном символе может торговать несколько. Плюс, какие-то сделки могут совершаться руками.
Взяла жена деньги в тумбочке, купила телевизор. Муж забрал телевизор, продал и положил деньги в тумбочку. С точки зрения неттинга телевизора нет. А по вашей логике у жены телевизор а в тумбочке деньги. И сидят они решают купить ещё один телевизор или пропить вырученные деньги.
Или у каждого из них есть по телевизору? Ведь каждый из них держал его в руках. Утрирую.
Если один советник открыл позицию, а второй её закрыл, то её нету... Забудьте о них... Нет ни одной позиции.
Взяла жена деньги в тумбочке, купила телевизор. Муж забрал телевизор, продал и положил деньги в тумбочку. С точки зрения неттинга телевизора нет. А по вашей логике у жены телевизор а в тумбочке деньги. И сидят они решают купить ещё один телевизор или пропить вырученные деньги.
Или у каждого из них есть по телевизору? Ведь каждый из них держал его в руках. Утрирую.
Если один советник открыл позицию, а второй её закрыл, то её нету... Забудьте о них... Нет ни одной позиции.
Позиции нет.
Но в рамках своей логики - каждый советник держит свою позу. Например, один - "долгосрочный" пересидит убыток, а другой - "скальпер" в это время возьмёт своё на контртренде.
Позиции нет.
Но в рамках своей логики - каждый советник держит свою позу. Например, один - "долгосрочный" пересидит убыток, а другой - "скальпер" в это время возьмёт своё на контртренде.
Видимо вы пытаетесь логику двух стратегий для hedge прикрутить на netting. Логичней будет выглядеть такая последовательность.
Скальпер на контртренде закрывает позицию и ставит лимитник на цену предполагаемого ТП для мнимой своей позиции. И если этот лимитник сработает, позиция будет восстановлена в полном объёме НО!!! уже с другим тикетом. Так-что считать её продолжением той закрытой позиции абсолютно не правильно и советник долгосрочник её не сможет определить как свою.
Другое дело если скальпер будет работать меньшим объёмом. Тогда хоть тикет останется прежний, не смотря на то, что изменится цена открытия. В общем не пытайтесь так просто переложить на netting стратегии для hedge, ничего хорошего не получится. Аналогия получится, но действия должны быть другими. Надо учитывать специфику неттинга.
Видимо вы пытаетесь логику двух стратегий для hedge прикрутить на netting. Логичней будет выглядеть такая последовательность.
Скальпер на контртренде закрывает позицию и ставит лимитник на цену предполагаемого ТП для мнимой своей позиции. И если этот лимитник сработает, позиция будет восстановлена в полном объёме НО!!! уже с другим тикетом. Так-что считать её продолжением той закрытой позиции абсолютно не правильно и советник долгосрочник её не сможет определить как свою.
Другое дело если скальпер будет работать меньшим объёмом. Тогда хоть тикет останется прежний, не смотря на то, что изменится цена открытия. В общем не пытайтесь так просто переложить на netting стратегии для hedge, ничего хорошего не получится. Аналогия получится, но действия должны быть другими. Надо учитывать специфику неттинга.
Скальпер и долгосрочник - лишь пример, советников на символе может быть много, лоты у них могут быть разные.
"Скальпер на контртренде закрывает позицию и ставит лимитник на цену предполагаемого ТП для мнимой своей позиции." - но ведь скльпер для себя считает, что у него есть "мнимая своя позиция".
А то, что у суммарной позиции поменялся тикет - так долгосрочнику он без надобности, ему и так известно, что у него есть своя поза, которая с суммарной никак не связана.
В итоге каждый советник работает независимо от того, кто ещё с ним вместе работает на этом символе, ничего об этом не зная и знать не желая.
И да, я не пытаюсь переложить стратегии для hedge, ибо сразу начинал с МТ5, ФОРТС и неттинга. Просто хотел, чтобы на символе могли торговать несколько роботов и оставалась возможность торговли руками, не мешая им.
JRandomTrader:
но ведь скльпер для себя считает, что у него есть "мнимая своя позиция".
Я о том и говорю, что для неттинга надо строить другую логику. Не должно быть мнимых позиций. Я так выразился только по тому, что не нашёл другого слова чтобы вы меня поняли. Если идёт доливка, то учитывается общий объём позиции и новая цена открытия позиции, если частичное закрытие тоже самое и цена и объём учитывается общий.
Я о том и говорю, что для неттинга надо строить другую логику. Не должно быть мнимых позиций. Я так выразился только по тому, что не нашёл другого слова чтобы вы меня поняли. Если идёт доливка, то учитывается общий объём позиции и новая цена открытия позиции, если частичное закрытие тоже самое и цена и объём учитывается общий.
Тогда придётся городить какое-то взаимодействие между роботами и учёт действия "соседей", которые сегодня одни, а завтра, возможно, другие. И непонятно, какой выигрыш это даст.
Мнимая позиция нужна с точки зрения алгоритма робота: если он её открыл - ему её и закрывать.
Тогда придётся городить какое-то взаимодействие между роботами и учёт действия "соседей", которые сегодня одни, а завтра, возможно, другие. И непонятно, какой выигрыш это даст.
Мнимая позиция нужна с точки зрения алгоритма робота: если он её открыл - ему её и закрывать.
Для упрощения наверное да. Согласен.
Тогда "Начальник транспортного цеха" не полностью озвучил проблему и свои действия.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обработка транзакций OnTradeTransaction
Илья Ребенок, 2019.02.07 20:08
Добрый вечер.
Ребята, прошу помочь разобраться. Проблема вероятно не нова, но однозначного решения не нашел (ни на практике, ни на форумах).
В терминале на 2 инструментах запускаю 2 разных робота. Мэджики везде разные. Робот выставляет отложенные лимитки, в процедуре OnTradeTransaction отлавливаю транзакции совершения сделки и на основе нее выставляю отложенные стоп ордера.
Ниже код на транзакцию сделки
Код функции проверки принадлежности сделки к роботу
Код процедуры по выставлению отложенных стоп ордеров
Код функции поиска ордера в истории и не в истории
В лог вывожу информацию о приходе транзакций в порядке их поступления в терминал. Теперь проблема, с которой столкнулся при торговле на демо счете:
Периодически транзакции приходят в таком порядке TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE, затем TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, затем TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD. Зачастую в этом случае после совершения сделки стоп ордера не выставляются. По моему предположению это связано с тем, что ордер уже удален, но в историю еще не попал. То есть мы не можем найти ордер из сделки ни в истории, ни в терминале. Хотя это сомнительно, но факт остается фактом - стоп ордера не выставляются, так как робот после поиска ордера во всех измерениях его не находит (isFindOrder=false). Порядок транзакций может быть и правильным, но ордера все равно нигде нет. Во всех случаях робот сделку определяет верно, но до выставления ордеров не доходит. При этом также периодически все работает правильно и ордера выставляются.
Пробовал разные подходы, ничего не помогает. Сейчас думаю добавить в начало процедуры по выставлению отложенных ордеров sleep в 1 секунду, может не хватает времени. В общем даже не знаю, куда еще копать.
Поделитесь опытом и идеями пожалуйста.