Обсуждение статьи "Эконометрический подход к анализу графиков" - страница 11

Новый комментарий
 
Разве модель GARCH не предназначена для описания кластеров волатильности во временном ряду? Если это так, то здесь нет особого подхода к моделированию доходности USDJPY во временном ряду, а скорее волатильности. Если лучше, вы можете включить, как основывать стратегию на этих эконометрических моделях.
 

Здравствуйте, спасибо за ваши сообщения и ценную информацию.

Я компилирую garchtest и garchtest_html5 и получаю эту ошибку:


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Ожидается целочисленное выражение.


В чем проблема? Можете ли вы помочь мне исправить это?

Заранее спасибо

 
AlbertoFX:

Здравствуйте, спасибо за ваши сообщения и ценную информацию.

Я компилирую garchtest и garchtest_html5 и получаю эту ошибку:


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Ожидается целочисленное выражение.


В чем проблема? Можете ли вы помочь мне исправить это?

Заранее спасибо

Попробуйте изменить эту строку в файле :

      stat1[i]=stat[(int) lags[i]-1];                //заполните альтернативный массив для указанных задержек
 
Хорошо! Хорошо! Хорошо!!!
 
Это хорошо!
 
Простите, а коэффициент автокорреляции оценивали, перед началом такой работы?
 

Я не могу скомпилировать

GarchTest

GarchTest_html

[Удален]  
MetaQuotes Software Corp.:

Опубликована новая статья Эконометрический подход к анализу графиков:

Автор: Денис Кириченко

При попытке скомпилировать "garchtest.mq5" возникает ошибка.


'-' - ожидается целочисленное выражение garchtest.mq5 154 28


 
Это была достойная статья. Мне очень понравилось. Я хочу предсказать, начнется ли тренд или нет на валютной паре на определенном временном интервале, скажем, H1. Для этого я сначала получаю доходность за временной интервал, скажем, за последние N "свечей H1", а затем использую Q-тест. Если Q-тест пройден, то я подгоняю параметры модели GARCH(1,1) к полученным доходностям из выбранного временного окна, а затем вычисляю ожидаемое значение прогнозируемой дисперсии для следующей свечи H1. Если оно выше определенного порога, то можно ожидать наступления тренда.

Но, исходя из вашего опыта, как вы думаете, имеет ли такой метод хорошую точность на практике?
 
Hadi Hadizadeh:
Это была достойная статья. Мне очень понравилось. Я хочу предсказать, начнется ли тренд или нет на валютной паре на определенном временном интервале, скажем, H1. Для этого я сначала получаю доходность за временной интервал, скажем, за последние N "свечей H1", а затем использую Q-тест. Если Q-тест пройден, то я подгоняю параметры модели GARCH(1,1) к полученным доходностям из выбранного временного окна, а затем вычисляю ожидаемое значение прогнозируемой дисперсии для следующей свечи H1. Если оно выше определенного порога, то можно ожидать наступления тренда.

Но, исходя из вашего опыта, как вы думаете, имеет ли такой метод хорошую точность на практике?

Спасибо за ваше мнение. Модель не предсказывает тренд или флет. Она скорее позволяет определить границы будущей доходности. И вторая возможность - смоделировать будущие доходности (цены) в пределах утвержденных границ.

1...456789101112
Новый комментарий