Забудьте про случайные котировки - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это уже шаманизм...и экономическое толкование тоже должно быть в цифрах и без всяких толкований....для того она и мат статистика...получил цыфры - сунул в тс и посмотрел...не айс - в топку...модель не рабочая...
ну зачем вы ему подсказываете? Не надо! Сказал - должно быть экономическое обоснование, значит пусть обосновывает.
Посмотрим, как он даст экономическое обоснование, например, критерия Стьюдента....
это уже шаманизм...и экономическое толкование тоже должно быть в цифрах и без всяких толкований....для того она и мат статистика...получил цыфры - сунул в тс и посмотрел...не айс - в топку...модель не рабочая...
Предлагаю топикстартеру вернуть обсуждение в прежнее русло. Было заявлено, что тренды делают инсайдеры. Есть какие-нибудь доказательства в пользу этого утверждения? Хотелось бы увидеть формулы, расчеты и примеры, связанные общей логикой рассуждения.
Так это в статье, на которую я дал ссылку. Ведь пошли уголовные дела, там своя система доказательств.
Если говорить про мою колокольню, то меня интересует инсайт в такой постановке: есть инсайт = детерминированный тренд. Нет инсайта = детерминированный тренд + стохастический. Может, конечно, при инсайте детерминированный тренд просто превалировать и стохастическим можно пренебречь.
Это не только поддается расчетам, но очень обязательно считать, меня так убеждают. Я же поступаю проще: детрендирую котир, не вникая в тип тренда. И если рынком управляет инсайт, то мой подход очень правильный, а если рынок склонен к эффективному, то мой подход сомнителен.
это уже шаманизм...и экономическое толкование тоже должно быть в цифрах и без всяких толкований....для того она и мат статистика...получил цыфры - сунул в тс и посмотрел...не айс - в топку...модель не рабочая...
Читайте книги, но только не ночь, а то они Вас быстро склонят ко сну.
Проверять цифры в статистике - это азы статистики, на первых страницах. Классический пример с цифрами под названием корреляция.
Так это в статье, на которую я дал ссылку. Ведь пошли уголовные дела, там своя система доказательств.
Если говорить про мою колокольню, то меня интересует инсайт в такой постановке: есть инсайт = детерминированный тренд. Нет инсайта = детерминированный тренд + стохастический. Может, конечно, при инсайте детерминированный тренд просто превалировать и стохастическим можно пренебречь.
Это не только поддается расчетам, но очень обязательно считать, меня так убеждают. Я же поступаю проще: детрендирую котир, не вникая в тип тренда. И если рынком управляет инсайт, то мой подход очень правильный, а если рынок склонен к эффективному, то мой подход сомнителен.
детрендирование - это выплёскивание ребёнка вместе с водой))
Так это в статье, на которую я дал ссылку. Ведь пошли уголовные дела, там своя система доказательств.
Я говорю о доказательствах не из области юриспруденции, а о доказательствах присутствия на ценовых данных результатов инсайда. Для начала начните с определения детерменированный тренд. Хотелось бы посмотреть чем он отличается от стохастического. Какие его статистические свойства будут иными? Призовите на помощь все мощь эконометрики. Есть в ней методы позволяющие отделить один тренд от другого?
А так, Вы же понимаете, утверждение "я работаю с тем что есть, в надежде что это все-таки является тем что мне нужно" - по меньшей мере тоже гадание на кофейной гуще. Если Вы не знаете хотя бы основных уникальных свойств детерминированных рядов, то как Вы будете на них зарабатывать?
детрендирование - это выплёскивание ребёнка вместе с водой))
Нет, это первый этап анализа. Если в ряду имеется детерминированная составляющая, то статистика реагирует только на нее и на все остальное можно не обращать внимание.
После детерендирования делаем анализ дальше. Итог в виде ТС, естественно, включает выделенный тренд.
Читайте книги, но только не ночь, а то они Вас быстро склонят ко сну.
Проверять цифры в статистике - это азы статистики, на первых страницах. Классический пример с цифрами под названием корреляция.
кореляции корелянциям рознь...да и мягко говоря коререляции это не панацея...читая книги надо понимать для чего методы и где они будут работать а где нет....и самое главное где они будут работать ТАК ЖЕ как и другие... не зависимо от их сложности...
Я говорю о доказательствах не из области юриспруденции, а о доказательствах присутствия на ценовых данных результатов инсайда. Для начала начните с определения детерменированный тренд. Хотелось бы посмотреть чем он отличается от стохастического. Какие его статистические свойства будут иными? Призовите на помощь все мощь эконометрики. Есть в ней методы позволяющие отделить один тренд от другого?
Почему не знаю. Детерминированные и стохастические тренды - это широко известные факты имеющие свой математический вид...свойства.... тесты.... доказательства и т.д.
А так, Вы же понимаете, утверждение "я работаю с тем что есть, в надежде что это все-таки является тем что мне нужно" - по меньшей мере тоже гадание на кофейной гуще.
С этим не могу согласиться в принципе. Во всех сферах деятельности человечество работает только с частью сведение, с относительной истиной, т.е. все человечество (а не только экономисты) в Вашей терминологии "гадает на кофейной гуще".
Я строю модель, которая как всякая модель выхватывает лишь какие-то свойства котира. Если удалось выхватить выхватить какие-то фундаментальные свойства, то ТС стабильна, а если это какие-то частности .....
Если Вы не знаете хотя бы основных уникальных свойств детерминированных рядов, то как Вы будете на них зарабатывать?
Почему не знаю? Речь не об этом ведь.
Почему не знаю. Детерминированные и стохастические тренды - это широко известные факты имеющие свой математический вид...свойства.... тесты.... доказательства и т.д.