Филосовский вопрос - что для себя выбрать в качестве стандарта.
Сейчас как я понял в пятерке можно работать с котировками в режиме таймсерии, это когда последний по времени имеет индекс 0 или как с традиционными массивами когда последний по времени имеет индекс размера массива минус одни.
Так все таки для себя лучше - я как-то привык уже что последний нулевой. Но можно и восстановить привычки. Вопрос в том, не спроста же придумали индексацию как в тайм серии?
Вот и не знаю - отвыкать или нет. Хотя все же пятый бар как-то проще понять что пять баров назад.
Что посоветует?
В пятерке используется традиционная индексация, если хотите массив как тайм серию, его необходимо перевернуть с помощью функции
ArraySetAsSeries
Устанавливает флаг AS_SERIES указанному объекту динамического массива, индексация элементов массива будет производиться как в таймсериях.
bool ArraySetAsSeries( |
В пятерке используется традиционная индексация, если хотите массив как тайм серию, его необходимо перевернуть с помощью функции
ArraySetAsSeries
Устанавливает флаг AS_SERIES указанному объекту динамического массива, индексация элементов массива будет производиться как в таймсериях.
bool ArraySetAsSeries( |
Да все понятно - :) Вопрос то был несколько в иной плоскости и даже более того - было утверждение что теперь в пятерке можно и так и эдак, но для себя надо один раз решить "как" и далее придерживаться уже этого стандарта. Я пока для себя решил что буду работать только в режиме таймсерия. Так и математически проше. Но на всякий случай - теперь в пятерке можно ВСЕ делать как хочешь - не хочешь работать с ТС не работай вообще.
Слишком филосовский вопрос, как Вам будет удобней :)
imho есть смысл совсем отказаться от перевёртывания индексации в таймсерию.
У таймсерии один плюс - удобство человеческого восприятия, компьютеру пофих)
В случае статического массива выбора нет.
Флаг AS_SERIES не может быть установлен у многомерных массивов и у статических массивов (то есть массивов, чей размер в квадратных скобках указан еще на этапе компиляции). Индексация в таймсерии отличается от обычного массива тем, что индексация элементов таймсерии производится от конца массива к началу (от самых свежих данных к самым старым).
Academic:
Так все таки для себя лучше - я как-то привык уже что последний нулевой. Но можно и восстановить привычки. Вопрос в том, не спроста же придумали индексацию как в тайм серии?
Ваш вопрос, по-моему, относится к категории вида "С какой ноги начинать движение после остановки, с левой или правой?"
От себя могу сказать, что мне в разных случаях удобно по-разному, и формировать для себя стандарт в этом вопросе я считаю излишним. Например, сбегать на N баров назад удобнее, когда массив представлен как тайм-серия, а пробежаться от начала дня до его окончания в поисках нескольких восходящих минимумов-максимумов подряд удобнее при обычной индексации, так как не приходится инвертировать стандартное определение восходящего тренда на нисходящий.
Я обычно комментирую в коде, для чего использую ту или иную индексацию, это впоследствии очень помогает.
- www.mql5.com
Ваш вопрос, по-моему, относится к категории вида "С какой ноги начинать движение после остановки, с левой или правой?"
От себя могу сказать, что мне в разных случаях удобно по-разному, и формировать для себя стандарт в этом вопросе я считаю излишним. Например, сбегать на N баров назад удобнее, когда массив представлен как тайм-серия, а пробежаться от начала дня до его окончания в поисках нескольких восходящих минимумов-максимумов подряд удобнее при обычной индексации, так как не приходится инвертировать стандартное определение восходящего тренда на нисходящий.
Я обычно комментирую в коде, для чего использую ту или иную индексацию, это впоследствии очень помогает.
Различие в подходах порождает ошибки.
В данном случае ошибки как раз может породить использование одного вида индексации на все случаи жизни. Ведь чем проще код, тем сложнее сделать в нем ошибку. Или вы так не считаете?
Вот тут и кроется чертик. :) Проще это то что привычнее, понятнее а не короче или красивее. Проще тот объект чья модель сейчас свежа в голове.
Хммм... тогда вам наверняка будет сложно меня понять. Мой подход как раз и основан не на текущем "свежем" моменте, а на том, что рано или поздно к этому коду можно будет вернуться, либо для его модификации, либо для внедрения его в другой проект, либо для выделения этого кода в функцию или класс. И к тому моменту код, возможно, уже не будет настолько понятным и прозрачным, как на момент его написания.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Сейчас как я понял в пятерке можно работать с котировками в режиме таймсерии, это когда последний по времени имеет индекс 0 или как с традиционными массивами когда последний по времени имеет индекс размера массива минус одни.
Так все таки для себя лучше - я как-то привык уже что последний нулевой. Но можно и восстановить привычки. Вопрос в том, не спроста же придумали индексацию как в тайм серии?
Вот и не знаю - отвыкать или нет. Хотя все же пятый бар как-то проще понять что пять баров назад.
Что посоветует?