Индикаторы: ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках

[Automated-Trading]

ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках:

Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close. Также определяются гэпы и разрывы в котировках.

Автор: Sergey Tselikov

[Andrew]

И что мы видим на картинке? Что обозначают розовые стрелочки, ножницы и точки над и под свечами?

[Sergey Tselikov]

Andrew:
И что мы видим на картинке? Что обозначают розовые стрелочки, ножницы и точки над и под свечами?

Значок по значению Low - свеча вниз (красный), по Hi - вверх (желтый).  Двойная стрелка - гэп. Ножницы - разрыв в котировках (большой гэп) . Расположение значков гэпа - финальное (по моменту времени) направление движения цены на нем.

[Виктор]

Сергей, не могли бы Вы пояснить, какое практическое применение заложено в индикаторе? Гепы видны на графике обычным взглядом. При наличии открытого ордера, геп или увеличит прибыль, или увеличить минус, это очевидно. Значки (красный и желтый), что показывают?

Их показания применимы только к той свече, на которой они появились, или и для последующих свечей?

[Sergey Tselikov]

Виктор:

Сергей, не могли бы Вы пояснить, какое практическое применение заложено в индикаторе? Гепы видны на графике обычным взглядом. При наличии открытого ордера, геп или увеличит прибыль, или увеличить минус, это очевидно. Значки (красный и желтый), что показывают?

Их показания применимы только к той свече, на которой они появились, или и для последующих свечей?

Основной целью индикатора является оценка направления движения цены на текущем баре зная, что было на предыдущем (зафиксированном в истории) баре. Конечно нельзя говорить о том, что если предыдущий бар вверх, то и следующий повторит направление. Важно в определенный момент получить дополнительное подтверждение того, что направление скорее изменится, чем сохранится. Это еще один элемент помогающий сложить пазл. Это численная оценка того решения, что нужно довести до своей программы.

Пример оценки в нужное время на Рис.1

Например в сочетании с положением свечей относительно трендовой линии (ТЛ), линий несимметричного (ЛКД) и симметричного каналов девиации (ЛСКД) программа может принять такие решения: 

1. К - движение вниз продолжится,  Ж - хорошее время закрыть sell

2. Ж - закрыть sell.

3,4. К - закрыть bay.

5. К - не будет движения вверх

6. Ж-закрыть sell, К- варианты, Ж-скорее вверх.

По гэпам. Вы видите их. Программа (индикатор, советник, скрипт) о них ничего не знает. Гэп - это незафиксированное брокером изменение цены в базе котировок, неважно по какой причине. Наличие гэпа в общем случае мало о чем говорит. Его просто следует учитывать в своих расчетах.

Сравните две линии где учитываются гэпы (Рис.2) и где нет (Рис.3).

Ну и напоследок - функция GetSomeStats(рассчитывает структуру TCandlesStats) - вариант ранжирования свечей на текущем инструменте и таймфрейме для возможного использования  в контексте техник ПА (Price Action).

[Sergey Tselikov]

Версия 1.03. В функции GetSomeStats поправлен цикл заполнения массивов высот. Ранее могла возникнуть ошибка адресации массива, если shift указывал на бар отличный от 0.

//---fill arrays
   cs.window_len=window_len;
   for(int j=cs.window_len-1,i=shift+cs.window_len-1;i>=shift;i--,j--) {
     dACH[j]=high[i]-low[i];
     dACB[j]=MathAbs(open[i]-close[i]);
   }

[Виктор]

Сергей, добрый день. Вы затронули очень интересную для меня тему:  движение по свечам и гэпы. 

Про гэпы. Хоть это и разрыв в котировках (я согласен с этим) , но на них можно тоже зарабатывать. В приложении скрин, на котором произошел скачок цены в 380 пунктов на 5 знаках.

И так случилось, что система эту прибыль зафиксировала в размере 34.20 бакса ордер 159918899.

В работе системы используется движение цены по японским свечам, система работает так, что сама цена (своим движением) управляет системой. Но я использую движение цены в свече не от  Open до Close (от слишком не продуктивно), а от Open до Low или  High, и даже гэпы. Гэп, на мой взгляд, это тоже движение, которое надо учитывать при фиксации прибыли. Пример я Вам показал на скрине.

[Sergey Tselikov]

Виктор, приветствую. Гэп - это отсутствие информации. Про заработок на гэпах - Вам повезло что цена прыгнула в нужную сторону и Вы успели зафиксировать профит. Но позицию Вы открывали основываясь на информации, но не на ее отсутствии, верно?

Про учет гэпа в расчетах. Гэп - это безусловно движение цены, его нельзя игнорировать. Оценка его размера должна  показать как его следует использовать.

Если посмотреть на код индикатора, то в расчет, кроме OHLC, идет малый гэп.

if(!info.gap_big) { \
  \ // If the gap is small, remember it for further calculation of the direction
  info.k_up=(info.gap_dir>0)?info.gap_size:0.; \
  info.k_dn=(info.gap_dir<0)?info.gap_size:0.; \
} \
...
if(info.body_dir>0) { \
  \ // Candle dir up
  info.shadow_up=high[i]-close[i]; \
  info.shadow_dn=open[i]-low[i]; \
  info.k_up=(info.k_up+info.shadow_dn+info.body)/info.height; \
  info.k_dn=(info.k_dn+info.shadow_up)/info.height; \ 
} else if(info.body_dir<0) { \
  \ // Candle dir down
  info.shadow_up=high[i]-open[i]; \
  info.shadow_dn=close[i]-low[i]; \
  info.k_up=(info.k_up+info.shadow_dn)/info.height; \ 
  info.k_dn=(info.k_dn+info.shadow_up+info.body)/info.height; \
} else { \
  \ // Candle body zero
  info.shadow_up=high[i]-close[i]; \
  info.shadow_dn=open[i]-low[i]; \
  info.k_up=(info.k_up+info.shadow_dn)/info.height; \
  info.k_dn=(info.k_dn+info.shadow_up)/info.height; \
} \
...
info.dir=MathDirDI(info.k_up-info.k_dn,FLT_EPSILON); \

В индикаторе оценка направления свечи проводится по всем 4 ценам OHLC.

Если свеча по OC - бычья, то считаю что:
 - "сила" свечи вверх = бычий гэп(если есть)+нижняя тень+тело свечи. Верхнюю тень отжали медведи.
 - "сила" свечи вниз = медвежий гэп(если есть)+верхняя тень.

Если свеча по OC - медвежья, то считаю что:
- "сила" свечи вниз = медвежий гэп(если есть)+верхняя тень+тело свечи. Нижнюю тень отжали быки.
- "сила" свечи вверх = бычий гэп(если есть)+нижняя тень.

Если свеча по OC - нулевая, то делаю оценку по теням и гэпу.