Советники: Gold Dust - Золотоносный песок
1. "... многие автоматические торговые системы имеют склонность к подгонке" . Все автоматические системы на этом Основаны. Поэтому они имеют не склонность, а скорее характер подгонки.
2. "...весовые коэффициенты перцептронов: x11, x12 … x42, а также p и sl." Введение стоп-лосса (sl) в перцептрон по всей видимости является ошибочным действием, т.к. из-за "...алгоритмы оптимизации частенько зацикливаются на локальных экстремумах и подгоняют входные параметры ТС под них." происходит расширение диапазона волатильности исследуемого инструмента и соответственно стопов по нему, что увеличивает так же и "пересиживаемую" просадку/убыток.
3. И самое главное на мой взгляд. Количество этапов прохода оптимизаций (не зависимо от участков тестирования!) Не увеличивает! количество правильных входов, а увеличивает количество Фильтров, которые отсеивают/принимают сигналы.
З.Ы.
В общем подход ясен и интересен, однако увеличение количества фильтров ЗНАЧИТЕЛЬНо снижает эластичность будующей системы, что в свою очередь приводит к неспособности оной своевременно реагировать на изменения. По всей видимости, хотя еще подлежит дальнейшему исследованию, по личному мнению, необходимо регулировать желание/возможность/результативность получения прибыли с используемого таймфрейма для получения лучших результатов торговли.
И еще, слово "Робастность" :), переварил, но, а где же изюминка?. "...методика выявления робастного набора параметров торговой системы не является простой. Но в тоже самое время, она гораздо проще и в большинстве случаев надежнее по сравнению с классической методикой...". Зачем? Робастность подразумевает НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ к изменениям/отклонениям, тем самым образом снижая общую чувствительность системы, хотя для данных целей существуют более действенные способы. (прим. Для снижения влияния шумов волатильности используют повышение таймфрейма. Банально, но эффективно.)
konovalov:
В общем подход ясен и интересен, однако увеличение количества фильтров ЗНАЧИТЕЛЬНо снижает эластичность будующей системы, что в свою очередь приводит к неспособности оной своевременно реагировать на изменения.
Если ТС робастна, то данный метод позволяет выявить ее и использовать без фильтров в дальнейшем автотрейдинге. Т.е. режимы 1 и 2 - нефильтрованные сигналы, режим 3 - фильтрованные. Задача в том и состоит, чтобы найти такие настройки перцептрона, которые способны в той или иной степени торговать в будущем без дополнительной фильтрации торговых сигналов.
Т.е. в данном случае речь идет о фильтрации настроек перцептронов на предмет робастности, т.е. отвеивание наименее робастных, а не использование дополнительных фильтров в ТС.
Робастность - это не нечувствительность к изменениям, а отсев заведомо ложных сигналов, которые могут иметь место на двух или более оптимизируемых участках истории. Если ТС в той или иной степени способна отсеивать эти самые ложняки своим алгоритмом, а не дополнительными фильтрами, то она является в этой самой степени робастной. Поэтому задача и ставиться так, чтобы найти настройки ТС при которой она наиболее робастна за пределами оптимизируемой выборки исторических данных.
Дорогой друг вы занимаетесь ернудой. И еще какие то слова не понятные выдумываете. Прогнать оптимизацию по двум участкам и открывать по пересечению их сигналов это тоже самое что прогнать оптимизацию сразу по 2 участкам. Я понимаю что прочитав книгу она произвела на вас впечатление, но поверьте ни ОДИН удачный трейдер вам не расскажет о работающий тс просто так. Тем более в книге которую можно скачать в инете или узнать на семенаре, не будете такими наивными. Такие книги пишут те у кого не получилось что то заработать и они решили снять профит с хоямчков, которые только начинают торговать на форекс. Я вам скажу что вы никогда не сделаете не сливающей тс с фиксированными стопам и профитами(о еще трейлинг по максимальный цене тоже фиксированный суда же), и без анализа хотя бы нескольких валютных пар.
Дорогой друг, Вы занимаетесь болтовней с умной рожей. Если советуете ТС с нефиксированными стопами и без трейлинга, то такая ТС вообще без стопов. А это только для начинающих пипсарей в надежде на пересидку. Тут хоть сколько валютных пар анализируй, а отсутствие стопа может сыграть злую шутку в самый неподходящий момент.
К тому же, я не только текст выложил, но и приложил к нему код советника, чтобы каждый мог не только почитать умные слова, а еще и проверить все на практике дабы убедиться самостоятельно, а не верить на слово таким болтунам, как Вы.
Чтобы не проверять все хозяйство вручную, есть еще и бесплатная программа "Gold Dust", которая выполняет рутинную работу по оптимизации и тестированию советника на автомате. Скачать ее можно на сайте проекта http://gold-dust.info/ru/downloads
Дорогой друг вы занимаетесь ернудой. И еще какие то слова не понятные выдумываете. Прогнать оптимизацию по двум участкам и открывать по пересечению их сигналов это тоже самое что прогнать оптимизацию сразу по 2 участкам. Я понимаю что прочитав книгу она произвела на вас впечатление, но поверьте ни ОДИН удачный трейдер вам не расскажет о работающий тс просто так. Тем более в книге которую можно скачать в инете или узнать на семенаре, не будете такими наивными. Такие книги пишут те у кого не получилось что то заработать и они решили снять профит с хоямчков, которые только начинают торговать на форекс. Я вам скажу что вы никогда не сделаете не сливающей тс с фиксированными стопам и профитами(о еще трейлинг по максимальный цене тоже фиксированный суда же), и без анализа хотя бы нескольких валютных пар.
Дорогой друг, Вы занимаетесь болтовней с умной рожей. Если советуете ТС с нефиксированными стопами и без трейлинга, то такая ТС вообще без стопов. А это только для начинающих пипсарей в надежде на пересидку. Тут хоть сколько валютных пар анализируй, а отсутствие стопа может сыграть злую шутку в самый неподходящий момент.
К тому же, я не только текст выложил, но и приложил к нему код советника, чтобы каждый мог не только почитать умные слова, а еще и проверить все на практике дабы убедиться самостоятельно, а не верить на слово таким болтунам, как Вы.
Чтобы не проверять все хозяйство вручную, есть еще и бесплатная программа "Gold Dust", которая выполняет рутинную работу по оптимизации и тестированию советника на автомате. Скачать ее можно на сайте проекта https://www.mql5.com/go?link=http://gold-dust.info/ru/downloads
Юрий я вас полностью поддерживаю и ставлю твёрдую 10 за проделанную работу читал с удовольствием здесь и на форуме.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кто ищет тот найдёт свою систему.
Никак не "раскушу" главного: как по этой системе прогнать своего советника? Если можно - пошаговую инструкцию.
P.S.: Честно пару раз прочел всё на этой странице и на сайте проекта. Но вопрос остается. Вижу, что прикреплен пример советника (gold_dust), который имеет свои параметры и принципы торговли. А своего куда влепить?
В советник нужно вставлять два или более (более, если оптимизируется на более чем 2-х участках исторических данных) набора входных параметров и переключатель с одного набора на другой включая фильтр согласования торговых сигналов из разных наборов.
Прикрепленный советник имеет приведен для примера такого переключения между двумя перцептронами. Сам переключатель входной параметр pass и функция Supervisor()
Торгуйте руками при помощи головы:))
Торгуйте руками при помощи головы:))
Угу. Для таких есть специальная ветка на форуме: Всем, кто много работает за компьютером, или кто нуждается в востановлении зрения!
Руками, если повезет, то на услуги оккулиста может быть наторгуете. А если повезет еще больше, то еще напипсуете и на очки в хорошей оправе.
Никак не "раскушу" главного: как по этой системе прогнать своего советника? Если можно - пошаговую инструкцию.
P.S.: Честно пару раз прочел всё на этой странице и на сайте проекта. Но вопрос остается. Вижу, что прикреплен пример советника (gold_dust), который имеет свои параметры и принципы торговли. А своего куда влепить?
В советник нужно вставлять два или более (более, если оптимизируется на более чем 2-х участках исторических данных) набора входных параметров и переключатель с одного набора на другой включая фильтр согласования торговых сигналов из разных наборов.
Прикрепленный советник имеет приведен для примера такого переключения между двумя перцептронами. Сам переключатель входной параметр pass и функция Supervisor()
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Gold Dust - Золотоносный песок:
Author: Yury Reshetov