Ваше отношение к оптимизации настроек советников (индикаторов). Итак, оптимизация это:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
VPS_01
256
VPS_01  
  • 24% (24)
  • 28% (28)
  • 10% (10)
  • 22% (22)
  • 15% (15)
Всего проголосовало: 74
VPS_01
256
VPS_01  

Пояснения.

Мой первый прибыльный на истории "Грааль" был написан в далёком 2012 году. Он показывал просто феноменальные результаты +100500.

Эйфория от собственной крутости прошла вместе с обнаружением маленькой ошибки, которая давала существенную несимметричность грааля к направлению открытия сделки.

Естественно, что когда эта несимметричность совпала с преимущественным направлением движения рынка, то и получился "Грааль".

С тех пор протестированы сотни чужих и десятки своих советников, миллионы настроек перебраны тестером.

Но лишь один вывод является достоверным и доказанным:

----- Теорема 1.

Утверждение:

На истории всегда можно построить гарантированно безубыточную модель по любому инструменту.

Доказательство:

Пусть t1, t2 - границы диапазона истории,C(t1), C(t2) - начальное и конечное значения цены инструмента.

Если C(t1)<С(t2), то в точке t1 открываем сделку на покупку и в точке t2 имем прибыль (безубыток),

Если C(t1)>С(t2), то в точке t1 открываем сделку на продажу и в точке t2 имем прибыль (безубыток),

Если C(t1)=С(t2), то ничего не делаем и в точке t2 имеем безубыток.

----- конец теоремы 1

Эта примитивная теорема, как не странно в самом общем виде описывает большинство прибыльных на истории торговых систем.

В любой из них так или иначе дается преимущество главному направлению движения цены.

Какие ещё строго доказуемые теоремы возможны на истории ценовых движений?

Как их соотносить с прибыльной торговлей?

Прошу выкладывать свои соображения с более-менее существенным математическим (или логическим) обоснованием.

VPS_01
256
VPS_01  

----- Теорема 2

Утверждение:

Максимальная прибыль торговой системы (ТС) без реинвестирования (с изъятием прибыли) достигается при торговле оптимальным фиксированным лотом.

Доказательство:

Математически строгого доказательства не существует.

Наилучшее из известных мне приведено в Винс Р. "Математика управления капиталом".

Краткий обзор можно найти тут:

https://www.mql5.com/ru/articles/4162

----- конец теоремы 2

Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
  • www.mql5.com
Работая на финансовых рынках, мы постоянно заняты поиском системы, которая приносила бы нам прибыль. При этом, конечно, хотелось бы, чтобы эта система была максимально стабильной и обладала минимальным риском. Чтобы этого достичь, разрабатываются торговые системы, основной упор в которых сделан на поиске оптимальных точек входа/выхода...
Aleksey Ivanov
46995
Aleksey Ivanov  

Все  зависит от того, как (!) Вы проводите процедуру оптимизации.

В зависимости от способа проведения  оптимизации   может быть актуален один из пунктов 1, 2 или 3. Это  очень непростая и тонкая тема. Корректная оптимизация, в простейшем случае, должна проводиться по схемам обучения нейронных сетей.

В идеале, конечно,  бот должен сам по  истории вычислять необходимые коэффициенты в задействованной в нем модели, т.е. пункт 4.

VPS_01
256
VPS_01  

Переписка из аналогичного опроса на стороннем ресурсе https://smart-lab.ru/blog/491691.php:

а как Вы определяете значения переменных т1 и т2?
avror

avror, для рассматриваемого случая это просто начало и конец некоторого абстрактного интервала исторических данных. 
Теорема утверждает только то, что на любом историческом интервале возможна безубыточная ТС. Естественно, что при отсутствии торговых издержек.
Юрий Кириллов

Этот вопрос обсуждать практически бесполезно. Кто-то строит алгоритмы чисто на математике, кто-то анализирует паттерны или уровни, есть еще ХФТ, и т.п. 
По каждому из них свои особенности и потенциальные ошибки бэктестов. Самый правильный путь — запуск в реале и сравнение результатов с тестами. Только так можно выявить все ошибки.
Антон Иванов

Антон Иванов, я пытаюсь обсуждать чисто теоретические основы торговли. Потенциальные ошибки современных систем тестирования торговых приложений хорошо известны 
и могут быть сведены к малозначительным величинам. Но математически строго (или приближенно но с известной погрешностью) доказанные положения не могут быть преодолены никакой ТС. 
Поиск таких положений и является целью данной ветки.
Юрий Кириллов

Если цена за изучаемый период много раз падала и росла. Если в течение периода тысячи раз были приняты решения  на тысячах независимых участков и получены какие-то финансовые результаты,  
изменение одного параметра в правиле принятия решения способно ли существенно сдвинуть итоговый финансовый результат? Насколько такой сдвиг может быть подогнан и где граница, 
позволяющая сказать, что этот параметр обладает некоторой предсказательной силой. 
Вот примерно правильный вопрос, к ответу на который Ваша «теорема» отношения не имеет. 
SergeyJu

SergeyJu, в Вашем комментарии содержится несколько вопросов:
1. Если цена за изучаемый период много раз падала и росла. Если в течение периода тысячи раз были приняты решения  на тысячах независимых участков и получены какие-то финансовые результаты,  
изменение одного параметра в правиле принятия решения способно ли существенно сдвинуть итоговый финансовый результат?
Ответ 1: Изменение всего один параметра — объёма сделки может сдвинуть результат изначально прибыльной торговой системы в границах от маржинкола, до достижения максимально возможной прибыли.
2. Насколько такой сдвиг (… сдвинуть итоговый финансовый результат...) может быть подогнан...
Ответ 2. Выше было пояснено, что значение результата может быть смещено весьма существенно.
3.… и где граница, позволяющая сказать, что этот параметр обладает некоторой предсказательной силой. 
Ответ 3. Параметры не обладают предсказательной силой. Это свойство торговой системы.
4. Вот примерно правильный вопрос, к ответу на который Ваша «теорема» отношения не имеет.
Ответ 4. Неверная логическая посылка. Вопрос и предмет отношения логически не связаны. Моя «теорема» не имеет также отношения к движению планет как и к Вашему вопросу. 
Так же могу сказать, что Ваш вопрос не вполне уместен, так как не имеет отношения к моей «теореме».
Юрий Кириллов
Ваше отношение к оптимизации настроек советников (индикаторов). Итак, оптимизация это:
  • smart-lab.ru
Подбор параметров максимально соответствующих свойствам инструмента в целях извлечения прибыли.Подгонка параметров дающая максимальную прибыль только на истории.Подбор коэффициентов сложной математической модели, предположительно описывающей поведение цены.Игра настройками. Адекватная модель формируется только расчетом по имеющимся данным без...
Nikolay Demko
14070
Nikolay Demko  
VPS_01:

Пояснения.

Мой первый прибыльный на истории "Грааль" был написан в далёком 2012 году. Он показывал просто феноменальные результаты +100500.

Эйфория от собственной крутости прошла вместе с обнаружением маленькой ошибки, которая давала существенную несимметричность грааля к направлению открытия сделки.

Естественно, что когда эта несимметричность совпала с преимущественным направлением движения рынка, то и получился "Грааль".

С тех пор протестированы сотни чужих и десятки своих советников, миллионы настроек перебраны тестером.

Но лишь один вывод является достоверным и доказанным:

----- Теорема 1.

Утверждение:

На истории всегда можно построить гарантированно безубыточную модель по любому инструменту.

Доказательство:

Пусть t1, t2 - границы диапазона истории,C(t1), C(t2) - начальное и конечное значения цены инструмента.

Если C(t1)<С(t2), то в точке t1 открываем сделку на покупку и в точке t2 имем прибыль (безубыток),

Если C(t1)>С(t2), то в точке t1 открываем сделку на продажу и в точке t2 имем прибыль (безубыток),

Если C(t1)=С(t2), то ничего не делаем и в точке t2 имеем безубыток.

----- конец теоремы 1

Эта примитивная теорема, как не странно в самом общем виде описывает большинство прибыльных на истории торговых систем.

В любой из них так или иначе дается преимущество главному направлению движения цены.

Какие ещё строго доказуемые теоремы возможны на истории ценовых движений?

Как их соотносить с прибыльной торговлей?

Прошу выкладывать свои соображения с более-менее существенным математическим (или логическим) обоснованием.

Выбирайте диапазон где C(t1)==C(t2), оптимизируйте сколько влезет, и будет вам счастье.

VPS_01
256
VPS_01  
Aleksey Ivanov:

Все  зависит от того, как (!) Вы проводите процедуру оптимизации.

В зависимости от способа проведения  оптимизации   может быть актуален один из пунктов 1, 2 или 3. Это  очень непростая и тонкая тема. Корректная оптимизация, в простейшем случае, должна проводиться по схемам обучения нейронных сетей.

В идеале, конечно,  бот должен сам по  истории вычислять необходимые коэффициенты в задействованной в нем модели, т.е. пункт 4.

Упростим почти до предела, пусть советник имеет всего два параметра P1 и P2. Пусть проводится полная оптимизация по обоим параметрам на всём множестве их допустимых значений (возможно ограниченных разумностью).

В этом случае никакие нейронные сети не нужны и тезис: "Все  зависит от того, как (!) Вы проводите процедуру оптимизации. " теряет смысл.

Ответ на вопрос "КАК" - полным перебором. Что в этом случае?

VPS_01
256
VPS_01  
Nikolay Demko:

Выбирайте диапазон где C(t1)==C(t2), оптимизируйте сколько влезет, и будет вам счастье.

К сожалению наклон графика по крайним точкам не является единственной характеристикой и не может являться существенным критерием беспристрастности советника к сделкам на покупку и на продажу.

Например имеем пилообразный график:

Пила

И наша симметричная ТС торгует медленные спады после резких подъёмов (ровно как и медленные подъёмы после резких спадов),

тогда простое равенство C(t1)==C(t2) не снимает преимущество для торговли в одну сторону.

Yuriy Asaulenko
9360
Yuriy Asaulenko  
VPS_01:

Но лишь один вывод является достоверным и доказанным.

В данном случае доказывать ничего не надо.

С помощью подбора параметров какую-либо комбинацию функций можно всегда максимально приблизить к заданной на некотором интервале. Иногда этот максимум весьма далек от желаемого приближения, иногда весьма близок. Но никогда такая оптимизация не говорит о том, что будет за пределами заданного интервала. За исключением специальных случаев, рыночные ВР к которым явно не относятся.)

Sergey Vradiy
2753
Sergey Vradiy  
Можно обойтись без математики, чтобы буквально на словах показать: оптимизация не всегда в принципе возможна. В силу каких-то уникальных факторов пара может месяцами практически топтаться на месте, поэтому никакие индикаторы и модельные условия не помогут определить направление открытия сделки. А потом вдруг пара прорвёт границу коридора в ту или иную сторону и в обозримом будущем в него не вернётся. Так что всё то, что было на истории, практической ценности не имеет. Вообще индикаторы и роботы - игрушки для детей взрослого возраста.)))
Yuriy Asaulenko
9360
Yuriy Asaulenko  
Sergey Vradiy:
Так что всё то, что было на истории, практической ценности не имеет. Вообще индикаторы и роботы - игрушки для детей взрослого возраста.)))

Вообще-то, конечно игрушки, но оч интересные.

Однако, у нас есть только история, и других источников инфы АТС не имеет, и базироваться мы можем только на истории, и ни на чем более.

В общем, единственно ценным в истории является статистика. По крайней мере, она достаточно медленно изменяется во времени. Т.е., АТС основанная на статистике может успешно работать какое-то время.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий