Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 409

[Alexander Generalov]

Maxim Kuznetsov #:

цитата из тех-же источников : В реальных финансовых рынках, например, такая связь часто отсутствует, поэтому парадокс не даёт гарантированной стратегии для инвестирования.

перевожу на русский : всегда есть возможность из двух сливаторов сделать прибыльный. но в тестере ;-) 

Молод был, наивен. 

Roman Shiredchenko #:

Вот это интересно... ))) это говорит о роли кукла  у вас в дц... )) (если дц - кухня ) - шучу) если не сложно - можно чуть чуть подробнее про парадокс Паррондо... ) не упарываясь.. на лайте для вас... )

Я в шахматы особенно раньше - мог... )  и чем -то напомнило типа защита Филидора или Сицилианская... или французская - ее обычно за чёрных играл в школе на второй доске... )))

-----------

П.С. может Лигу это Жоржа - сами возродим через парадокс Паррондо... ) он - не пробовал... ) упёрся в стену и трепал тут об одном и том же - сливаторе...)

"много амёб - тоже могут делать деньги..." ))) и так 1000 раз...  да не могут много амёб ТС делать деньги как их не крути...  надо более менее ок тс запрягать через этот парадокс и проверять... )

Я не смог его ни как более менее нормально прилепить. Сомневаюсь, что это возможно для отдельных систем. Возможно, для портфелей систем (чередованием портфелей) но я не пробовал. Проблема Жоржа (на сколько я понял) та же что и у всех кто перебирает тысячи систем-как понять какая система не подгонка и не случайность. У меня сейчас та же проблема. Комплекс генерирует (пока на ограниченном наборе комбинаций) 200000 систем, как понять что мусор, что нет та еще задача. Использовать ООS как я писал выше я не хочу, этот ресурс весьма ограничен и в итоге я к нему просто подгонюсь.

[Maxim Kuznetsov]

Alexander Generalov #:
Проблема Жоржа (на сколько я понял) та же что и у всех кто перебирает тысячи систем-как понять какая система не подгонка и не случайность.

проблема Жоржа в том что он вообще плотно впахал туда оптимизатор. На самом деле это оптимизатор похерил всю лигу. 

[Roman Shiredchenko]

На такую лажу ставить более - менее серьёзные деньги - подобно сразу их сливу )

[Alexander Generalov]

Maxim Kuznetsov #:

проблема Жоржа в том что он вообще плотно впахал туда оптимизатор. На самом деле это оптимизатор похерил всю лигу. 

Да, кстати, я как то упустил момент с оптимизатором. Тогда проблема становится такой же как у меня. 
И пока далеко не ушли, интересное наблюдение. Если я в комплексе включаю режим без стопов, то он начинает мне гнать кучу вариантов стратегий, которые по факту-подгонка. Ни одна из тех что я пробовал прогнать на форварде не пережили его.

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

проблема Жоржа ...

А он жив вообще? Уже пару лет от него ни слуху ни духу ...

[Roman Shiredchenko]

Grigori.S.B #:
А он жив вообще? Уже пару лет от него ни слуху ни духу ...

челик в возрасте... ) жив - тут писал давно.... что работает над другим проектом и не теряет что жаль - время и силы в пустую тратит - на возрождение это лиги... жуть... одна... )

100 амёб ТС н е  заменят одного кита... )

[Maxim Kuznetsov]

Grigori.S.B #:
А он жив вообще? Уже пару лет от него ни слуху ни духу ...

зачем-же сразу о плохом, последний пост https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page406#comment_59395588 

всего-то несколько месяцев, скорее просто задолбала его эта затея, весь форум и толпа хейтеров. Просто греется на чердаке около фермы старинных компов :-) 

[Oleksandr Tkachenko]

Kuzma Shevelev #:
Логично, в самом деле

У себя я замечал эффект серийности, когда хорошие и плохие сделки часто идут сериями

Вот в этом случае можно попробовать смену параметров, перескакивая на параметры у которых сейчас белая полоса

но это сейчас скорее гипотиза

В жизни всё так устроено: то густо, то пусто. Это закон природы. Смена параметров в реальном времени не нужна — это ловушка. Нужно разделить рынок на фазы и для каждой фазы подобрать оптимальный набор параметров, а также отбросить те фазы рынка, в которых робот стабильно убыточен. То есть нужно написать правила, по которым робот будет определять фазу рынка и не торговать не в своей фазе. Оптимизированные параметры можно соединить в одном роботе или запускать робота на разных графиках одного инструмента с разными параметрами. Но главное — это правила определения фазы. Сразу написать такие правила не получится. Это будет первый этап тестирования робота, а второй — уже подбор оптимальных параметров для этой фазы. Со 100%-й вероятностью смену фазы определить не получится, поэтому цель — приблизиться к этой отметке как можно ближе.

[Alexander Generalov]

Oleksandr Tkachenko #:
В жизни всё так устроено: то густо, то пусто. Это закон природы. Смена параметров в реальном времени не нужна — это ловушка. Нужно разделить рынок на фазы и для каждой фазы подобрать оптимальный набор параметров, а также отбросить те фазы рынка, в которых робот стабильно убыточен. То есть нужно написать правила, по которым робот будет определять фазу рынка и не торговать не в своей фазе. Оптимизированные параметры можно соединить в одном роботе или запускать робота на разных графиках одного инструмента с разными параметрами. Но главное — это правила определения фазы. Сразу написать такие правила не получится. Это будет первый этап тестирования робота, а второй — уже подбор оптимальных параметров для этой фазы. Со 100%-й вероятностью смену фазы определить не получится, поэтому цель — приблизиться к этой отметке как можно ближе.

А как вообще определять смену фаз? Чем измерять?

[Kuzma Shevelev]

Alexander Generalov #:
А как вообще определять смену фаз? Чем измерять?

Легко, минусами по сделкам) Видишь 3я сделка в минус, значит фаза не та)

Звучит, конечно, как издевка, но смысл в этом есть, если имеется план действий под такой сценарий