if(iMACD(NULL, 0, 14, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0) > iMACD(NULL, 0, 14, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1))
Проблему теста на нулевом баре можно избежать, если :
1. Перейти на меньшие таймфреймы. Например если есть у нас система,
основанная на
мувингах с периодом 10 на таймфрейме Н1, то тестируем ее на М1
с периодом 10*60=600.
2. Изменить нулевой бар на первый. При этом получим , однако совсем
другую систему...
Результат тестера некорректен , тк используется нулевой бар:
if(iMACD(NULL, 0, 14, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0) > iMACD(NULL, 0, 14, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1))
Проблему теста на нулевом баре можно избежать, если :
1. Перейти на меньшие таймфреймы. Например если есть у нас система,
основанная на
мувингах с периодом 10 на таймфрейме Н1, то тестируем ее на М1
с периодом 10*60=600.
2. Изменить нулевой бар на первый. При этом получим , однако совсем
другую систему...
Можно также тестировать на минутках, заменив в индикаторах параметр timeframe=0 на PERIOD_H4, или лучше объявить его как extern и выбирать при прогоне на разных периодах. Это и будет максимально точное и , соответственно, самое длительное тестирование. При таком подходе надо также менять в экспертах все значения тайм-серий текущего графика на значения с тестируемого таймфрейма:
Close[] -> iClose(NULL,int timeframe,i) и т.п. Иначе значения индикаторов и таймсерий будут браться с минутного графика, а не с тестируемого. Ну, и соответственно надо загрузить минутную историю за весь тестируемый период.
Всякое другое тестирование - хоть с нулевым баром, хоть без - просто лажа и только вводит в заблуждение, особенно при малых диапазонах торговли, как то "пипсовка".
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Минута (M1) 2006.03.22 16:44 - 2006.08.10 18:53 (2006.03.22 - 2006.08.11) | ||||
Модель | Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция) | ||||
Параметры | TakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Period_X=240; | ||||
Баров в истории | 129344 | Смоделировано тиков | 514340 | Качество моделирования | 24.98% |
Начальный депозит | 1000.00 | ||||
Чистая прибыль | -636.02 | Общая прибыль | 2113.17 | Общий убыток | -2749.19 |
Прибыльность | 0.77 | Матожидание выигрыша | -16.74 | ||
Абсолютная просадка | 636.02 | Максимальная просадка | 2743.67 (88.29%) | Относительная просадка | 88.29% (2743.67) |
Всего сделок | 38 | Короткие позиции (% выигравших) | 24 (79.17%) | Длинные позиции (% выигравших) | 14 (92.86%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 32 (84.21%) | Убыточные сделки (% от всех) | 6 (15.79%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 326.16 | убыточная сделка | -1377.84 | |
Средняя | прибыльная сделка | 66.04 | убыточная сделка | -458.20 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 16 (1204.48) | непрерывных проигрышей (убыток) | 4 (-2743.67) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1204.48 (16) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -2743.67 (4) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 11 | непрерывный проигрыш | 2 |
Всё как обычно, ничего нового.
Но я, так понимаю, автор хотел показать не прибыльность эксперта на основе 2-х средних (что в принципе невозможно), а некоторые подходы к управлению капиталом и и сопровождения позиций. Тогда ни к чему и результаты липового тестирования приводить.
Мне другое непонятно. Приставка мульти в названии и упоминание в тексте нескольких валютных пар наводит на мысль, что эксперт работает с одного графика по нескольким парам. Время жалко на длинные разборки, но при беглом просмотре кода ничего подобного я там не нашёл. А зачем тогда всё это городить, сделал одного эксперта , повесил на нужные пары и работай, изменяемые параметры можно взять из MarketInfo.
Valmars писал(а):
Но я, так понимаю, автор хотел показать не прибыльность эксперта на основе 2-х средних (что в принципе невозможно), а некоторые подходы к управлению капиталом и и сопровождения позиций.
каковы эти подходы? опишите..
Что скажете по поводу советника? Вроде ничего так. Хотелось бы знать кто автор и есть ли к этому советнику мануал?
Отлично себя показывает при нисходящем графике - идёт только на sell, причём ВТУПУЮ.
Только: eurusd
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
Обычный мартин на падение.
лучшие параметры вышли, в период роста доллара к евро, это 3 месяца - см.рис.
На демо счёте всё аналогично тестовому (тупо ставит когда попало на sell, и докидывает мартином двойные, в надежде закрыть сделку в малом плюсе в 5пунктов, в итоге просадка под 80%). Разумеется в период падения прям грааль )))
ВЫВОД: если кто 90-100% уверен в долгом падении курса (от 1 месяца, этих 4х пар), будет доволен этой фиговиной! ) И тогда - пишите мне))) хочу тоже на sell эту штуку опробовать )
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Multi Lot Scalper:
Author: Collector