Скачать MetaTrader 5

Советники: Multi Lot Scalper

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Зарегистрируйся, чтобы опубликовать статью и получить 200 USD
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181360
MetaQuotes Software Corp. 2006.08.10 11:00 

Multi Lot Scalper:

Советник Multi_Lot_Scalper.

Author: Collector

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2006.08.10 11:22  
Результат тестера некорректен , тк используется нулевой бар:
       if(iMACD(NULL, 0, 14, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0) > 
             iMACD(NULL, 0, 14, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1))

Проблему теста на нулевом баре можно избежать, если :
1. Перейти на меньшие таймфреймы. Например если есть у нас система, основанная на
мувингах с периодом 10 на таймфрейме Н1, то тестируем ее на М1 с периодом 10*60=600.
2. Изменить нулевой бар на первый. При этом получим , однако совсем другую систему...

Валерий
1433
Валерий 2006.08.10 17:10  
Dialog22:
Результат тестера некорректен , тк используется нулевой бар:
       if(iMACD(NULL, 0, 14, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0) > 
             iMACD(NULL, 0, 14, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1))

Проблему теста на нулевом баре можно избежать, если :
1. Перейти на меньшие таймфреймы. Например если есть у нас система, основанная на
мувингах с периодом 10 на таймфрейме Н1, то тестируем ее на М1 с периодом 10*60=600.
2. Изменить нулевой бар на первый. При этом получим , однако совсем другую систему...


Можно также тестировать на минутках, заменив в индикаторах параметр timeframe=0 на PERIOD_H4, или лучше объявить его как extern и выбирать при прогоне на разных периодах. Это и будет максимально точное и , соответственно, самое длительное тестирование. При таком подходе надо также менять в экспертах все значения тайм-серий текущего графика на значения с тестируемого таймфрейма:
Close[] -> iClose(NULL,int timeframe,i) и т.п. Иначе значения индикаторов и таймсерий будут браться с минутного графика, а не с тестируемого. Ну, и соответственно надо загрузить минутную историю за весь тестируемый период.
Всякое другое тестирование - хоть с нулевым баром, хоть без - просто лажа и только вводит в заблуждение, особенно при малых диапазонах торговли, как то "пипсовка".
Валерий
1433
Валерий 2006.08.10 19:04  
Результат тестирования на минутках для периода H4 за последние 4,5 месяца на EURUSD на истории Alpari:
Strategy Tester Report
Multi_Lot_Scalper


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2006.03.22 16:44 - 2006.08.10 18:53 (2006.03.22 - 2006.08.11)
Модель Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция)
Параметры TakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Period_X=240;
Баров в истории 129344 Смоделировано тиков 514340 Качество моделирования 24.98%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль -636.02 Общая прибыль 2113.17 Общий убыток -2749.19
Прибыльность 0.77 Матожидание выигрыша -16.74
Абсолютная просадка 636.02 Максимальная просадка 2743.67 (88.29%) Относительная просадка 88.29% (2743.67)
Всего сделок 38 Короткие позиции (% выигравших) 24 (79.17%) Длинные позиции (% выигравших) 14 (92.86%)
Прибыльные сделки (% от всех) 32 (84.21%) Убыточные сделки (% от всех) 6 (15.79%)
Самая большая прибыльная сделка 326.16 убыточная сделка -1377.84
Средняя прибыльная сделка 66.04 убыточная сделка -458.20
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 16 (1204.48) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-2743.67)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1204.48 (16) непрерывный убыток (число проигрышей) -2743.67 (4)
Средний непрерывный выигрыш 11 непрерывный проигрыш 2


Всё как обычно, ничего нового.
Но я, так понимаю, автор хотел показать не прибыльность эксперта на основе 2-х средних (что в принципе невозможно), а некоторые подходы к управлению капиталом и и сопровождения позиций. Тогда ни к чему и результаты липового тестирования приводить.
Мне другое непонятно. Приставка мульти в названии и упоминание в тексте нескольких валютных пар наводит на мысль, что эксперт работает с одного графика по нескольким парам. Время жалко на длинные разборки, но при беглом просмотре кода ничего подобного я там не нашёл. А зачем тогда всё это городить, сделал одного эксперта , повесил на нужные пары и работай, изменяемые параметры можно взять из MarketInfo.

Roma
1019
Roma 2010.01.24 20:55  

Valmars писал(а):

Но я, так понимаю, автор хотел показать не прибыльность эксперта на основе 2-х средних (что в принципе невозможно), а некоторые подходы к управлению капиталом и и сопровождения позиций.

каковы эти подходы? опишите..

marker
2289
marker 2010.03.11 04:55  

Что скажете по поводу советника? Вроде ничего так. Хотелось бы знать кто автор и есть ли к этому советнику мануал?

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2013.08.15 22:18  
Интересно, как вы умудряетесь корректно протестировать мультивалютный советник на mt4?
neversigl1
108
neversigl1 2014.10.22 05:03  

Отлично себя показывает при нисходящем графике - идёт только на sell, причём ВТУПУЮ.

Только: eurusd

GBPUSD

USDCHF

USDJPY

Обычный мартин на падение.

лучшие параметры вышли, в период роста доллара к евро, это 3 месяца - см.рис.

На демо счёте всё аналогично тестовому (тупо ставит когда попало на sell, и докидывает мартином двойные, в надежде закрыть сделку в малом плюсе в 5пунктов, в итоге просадка под 80%). Разумеется в период падения прям грааль )))


ВЫВОД: если кто 90-100% уверен в долгом падении курса (от 1 месяца, этих 4х пар), будет доволен этой фиговиной! ) И тогда - пишите мне))) хочу тоже на sell эту штуку опробовать )

Файлы:
232323.jpg 83 kb
546546.jpg 129 kb
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий