Малодоходные стратегии с низким риском на MOEX - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А сейчас почему не работает?
Спред очень маленький и сместился от нуля, да и скорость покупки 3-х инструментов маленькая из-за задержек в МТ5
Добавлено
Можете сами посмотреть (подшаманил старый индикатор)
Добавлено
Смотреть нужно на реале!
В предыдущем индикаторе были ошибки.
В новом индикаторе - теоритическая (идеальная) модель ТС "Синтетический Eu"
Комисии биржи и брокера для этой ТС составляют ~8 руб., следовательно входить в рынок (Синтетический Eu значительно выше реального Eu)
нужно когда Bid (синяя сплошная линия) поднимается на уровень +15 и выше, а выходить, когда
Ask (красная сплошная линия) опускается на уровень +5 и ниже.
Соответсвенно наоборот (Синтетический Eu значительно ниже реального Eu)
Т.е разница между входом и выходом должна быть не менее 10 пунктов.
Эта ТС, сейчас, не работает :(
Добавлено
Может быть будет работать, если в качестве реального Eu (фьючерса) использовать СПОТ Евро (EURRUB_TOD), но
при такой торговле нужно иметь EБC и конечно же робота для КВИК
Добавлено
Индикатор оптимизорован
Покупка стреддла перед новостями не особенно полезна. Она будет полезна только тогда, когда этих новостей никто не ждал и волатильность на предполагаемом минимуме последних недель\месяцев. В противном случае перед новостями или даже задолго до них волатильность уже будет повышена, и рассчитывать останется только на длительное направленное движение базового актива, потому что если оно не произойдет, то упавшая обратно сразу после события волатильность введет позицию в убыток не смотря на то, что вы "угадали" эту новость.
ПС. если календарный спред применительно к опционам, то там тоже риск по той же волатильности, т.е. схождение спреда, на который вы рассчитываете, может не произойти, и можно начать получать неограниченный убыток по расширяющемуся спреду волатильностей. В обратной операции будет как с купленным стреддлом.
Покупка стреддла перед новостями не особенно полезна. Она будет полезна только тогда, когда этих новостей никто не ждал и волатильность на предполагаемом минимуме последних недель\месяцев. В противном случае перед новостями или даже задолго до них волатильность уже будет повышена, и рассчитывать останется только на длительное направленное движение базового актива, потому что если оно не произойдет, то упавшая обратно сразу после события волатильность введет позицию в убыток не смотря на то, что вы "угадали" эту новость.
ПС. если календарный спред применительно к опционам, то там тоже риск по той же волатильности, т.е. схождение спреда, на который вы рассчитываете, может не произойти, и можно начать получать неограниченный убыток по расширяющемуся спреду волатильностей. В обратной операции будет как с купленным стреддлом.
Читаю и "диву даюсь"!
Я реально торгую тем, про что пишу и Стреддл и Календарный спред и Синтетический Eu, Парный трейдинг.
И на Беркзите и на Отрязке Франка от Евро я заработал очень много, с Мари леПЕн не много, но заработал на Стреддле!
А Вы пишите НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО?
Читаю и "диву даюсь"!
Я реально торгую тем, про что пишу и Стреддл и Календарный спред и Синтетический Eu, Парный трейдинг.
И на Беркзите и на Отрязке Франка от Евро я заработал очень много, с Мари леПЕн не много, но заработал на Стреддле!
А Вы пишите НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО?
Вас что-то смущает из написанного мной?) Я кажется об этом и сказал, что много заработать, или вообще заработать, на покупках волатильности можно не часто, в определенных условиях и в основном на событиях, которые случаются раз в год. В остальное время результат будет не сильно отличаться от нуля за минусом издержек, и то при условии постоянного дельта-рехеджа.
\\\ Я реально торгую
Успехов в торговле!