Советники: Адаптивный советник UmnickTrader - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зачтено. хороший сливатор
Проверка работы адаптивного советника UmnickTrader V2M3P2 в реальном времени на реальном счету показало текущий результат +496% к начальному депозиту.
Мой пересмотренный UmnickTrader VV3409 Формирует +956% к начальному депозиту.
Алгоритм UmnickTrader V2M3P2 полностью идентичен исходному коду представленному здесь.
Отличия:
1. Позиций открывается в 2 раза больше - алгоритм открытия позиций полностью идентичен базовому
2. Разные мелочи по сохранению, восстановлению состояния из файла - выше в комментариях написано, как это правильно делать.
Т.е. я понимаю Вашу иронию, но в данном случае она не уместна - базовый алгоритм тот же самый - идентичный.
Уважаемый VictorArt, не совсем понятно, всетаки, почему параметр названый Вами spred влияет на характер торговли, если внимательно рассмотреть Ваш код то это совсем не спрэд ДЦ как Вы пишите в http://subscribe.ru/archive/fin.forex.adaptiveadviser/200910/13145644.html а скорее пременная влияющая на логику работы вашего советника? Причем если Вас бы не затруднило то объясните как? То же и с парметром StopBase, непонятно почему Вы его называете - парметром влияющем на скорость адаптации? По коду это скорее границы канала профит и лосс? Исходя из этого, Вы конечно извините, я прочитал там Ваши коментарии http://forum.alpari.ru/thread48389-11.html, Вы ли писали этот советник? И если да то всетаки хотелось бы подробной логики работы, например почему в коде arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
используются множители 3 и 7 а не другие цифры? и.т.д по коду!
Уважаемый VictorArt, не совсем понятно, всетаки, почему параметр названый Вами spred влияет на характер торговли, если внимательно рассмотреть Ваш код то это совсем не спрэд ДЦ как Вы пишите в http://subscribe.ru/archive/fin.forex.adaptiveadviser/200910/13145644.html а скорее пременная влияющая на логику работы вашего советника? Причем если Вас бы не затруднило то объясните как? То же и с парметром StopBase, непонятно почему Вы его называете - парметром влияющем на скорость адаптации? По коду это скорее границы канала профит и лосс? Исходя из этого, Вы конечно извините, я прочитал там Ваши коментарии http://forum.alpari.ru/thread48389-11.html, Вы ли писали этот советник? И если да то всетаки хотелось бы подробной логики работы, например почему в коде arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
используются множители 3 и 7 а не другие цифры? и.т.д по коду!
К сожалению, я не смогу здесь полноценно ответить на Ваш вопрос - он слишком объёмный.
Spred - это действительно спрэд. На алгоритм он влияет, т.к. алгоритм зависит от срабатывания стоп-лосса, а стоп-лосс - от спрэда.
Не забывайте, что это реализация примера использования Общей Теории Торговли (ОТТ) - вариантов реализации может быть очень много разных. Например, в наших адаптивных торговых роботах, есть варианты похожие на этот, а есть и совершенно не похожие.
StopBase действительно влияет на скорость адаптации. И он имеет такое же отношение к границам канала, как метроном к громкости пианино :)
Часть алгоритма адаптивного советника рассмотрена на форуме.
Виктор, не могли бы Вы все-таки объяснить немного логику Вашего советника? Я так понял, не у меня одного возникли вопросы в "реверс-инжиниринге" :)
Идея, лежащая в основе советника, безусловно, интересная. Не хотелось бы "выплеснуть вместе с водой и ребенка" из-за недопонимания.
Почему лимиты и стопа рассчитываются именно так (критерий - больше половины СтопБэйс):
?
И почему массивы заполняются именно так в зависимости от рез-та предыдущей сделки:
if( resultTransaction > 0 ) { // последняя сделка прибыльная arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3; arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7; } else { // последняя сделка убыточная arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3; arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;Не понятно. Не оставьте, пожалуйста без ответа.
Виктор, не могли бы Вы все-таки объяснить немного логику Вашего советника? Я так понял, не у меня одного возникли вопросы в "реверс-инжиниринге" :)
Идея, лежащая в основе советника, безусловно, интересная. Не хотелось бы "выплеснуть вместе с водой и ребенка" из-за недопонимания.
Почему лимиты и стопа рассчитываются именно так (критерий - больше половины СтопБэйс):
?
И почему массивы заполняются именно так в зависимости от рез-та предыдущей сделки:
if( resultTransaction > 0 ) { // последняя сделка прибыльная arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3; arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7; } else { // последняя сделка убыточная arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3; arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;Не понятно. Не оставьте, пожалуйста без ответа.
if( sumProfit > StopBase/2 ) чтобы лимит и стоп не деградировали в ноль.
Если бы здесь:
if( resultTransaction > 0 ) {
// последняя сделка прибыльная
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase;
}
else
if( resultTransaction < 0 ) {
// последняя сделка убыточная
arrayProfit[currentIndex] = StopBase;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown;
}
была симметрия, то необходимости в if( sumProfit > StopBase/2 ) не было бы.
-spred*3 и +spred*7 используются для того, чтобы скомпенсировать влияние спрэда - возникает ассиметрия.
Влияние спрэда можно учесть и по другому. Данная реализация - один из возможных вариантов.
VictorArt писал(а):
...
Два раза перечитал :). Дошло наконец-то :) Оригинальный ход :) Респект!
Виктор, и последний вопрос - дабы не злоупотреблять Вашей отзывчивостью :)
НЕсимметрия ( -spred*3 и +spred*7 ) с какой целью вводится Вами - не только же для компенсанции спреда, но и что бы увеличить кол-во прибыльных сделок за счет увеличения вероятности срабатывания ТэйкПрофита?