Советники: Адаптивный советник UmnickTrader - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
FION писал(а):
А если по делу - алгоритм должен почаще щупать "коридор". Например, параллельно вести виртуальную торговлю. А так он входит практически случайно.
Это пример адаптивного советника, т.е. заготовка - Вы самостоятельно можете его улучшать.
Адаптивный советник отличается от других тем, что его невозможно "сломать". Он может только потерять эффективность - получить слишком большую просадку, т.к. не успеет приспособиться к новым рыночным реалиям за ограниченное количество времени. Для того, чтобы просадка была в допустимых пределах, его следует время от времени переоптимизировать. Переоптимизация занимает небольшое время - параметр всего один.
Цифровой Мозг (ЦМ) был использован при поиске адаптивных алгоритмов управления торговыми роботами.
Круто... Про мозг. А если по делу - алгоритм должен почаще щупать "коридор". Например, параллельно вести виртуальную торговлю. А так он входит практически случайно.
Рыба здесь. А обилие терминологии, ссылки на Цифровой Мозг (ЦМ) и "наглядные" аналогии не убеждают.
Период оптимизации - отсутствует. Используется старый параметр StopBase=0.017.
Результат тестирования:
Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2002.01.02 00:07 - 2009.08.31 23:59 (2002.01.02 - 2009.09.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.017; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240;
Баров в истории 2529184 Смоделировано тиков 26016905 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 30162.80 Общая прибыль 118328.70 Общий убыток -88165.90
Прибыльность 1.34 Матожидание выигрыша 172.36
Абсолютная просадка 2678.10 Максимальная просадка 13947.00 (35.97%) Относительная просадка 35.97% (13947.00)
Всего сделок 175 Короткие позиции (% выигравших) 92 (78.26%) Длинные позиции (% выигравших) 83 (74.70%)
Прибыльные сделки (% от всех) 134 (76.57%) Убыточные сделки (% от всех) 41 (23.43%)
Самая большая прибыльная сделка 1414.00 убыточная сделка -2408.10
Средняя прибыльная сделка 883.05 убыточная сделка -2150.39
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 19 (21531.10) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-6633.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 21531.10 (19) непрерывный убыток (число проигрышей) -6633.10 (3)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1
Период оптимизации - отсутствует. Используется старый параметр StopBase=0.017.
Результат тестирования:
Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2009.04.02 04:49 - 2009.08.31 23:59 (2009.01.02 - 2009.09.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.017; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240;
Баров в истории 81408 Смоделировано тиков 2968503 Качество моделирования 24.97%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 7385.70 Общая прибыль 7385.70 Общий убыток 0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 388.72
Абсолютная просадка 57.00 Максимальная просадка 2169.00 (12.70%) Относительная просадка 12.70% (2169.00)
Всего сделок 19 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 19 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 19 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 1700.00 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 388.72 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 19 (7385.70) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 7385.70 (19) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 19 непрерывный проигрыш 0
Для того, чтобы можно было тестировать на 1 минутном таймфрейме, достаточно изменить:
вместо этого:
// double price = (Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4;
вот это:
extern int timeframe = 240; // период
...
double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
Период оптимизации - отсутствует. Используется старый параметр StopBase=0.017.
Результат тестирования:
Символ AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2009.01.02 08:00 - 2009.08.31 20:00 (2009.01.02 - 2009.09.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.017; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1;
Баров в истории 2032 Смоделировано тиков 6044136 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 138
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 8086.10 Общая прибыль 18291.10 Общий убыток -10205.00
Прибыльность 1.79 Матожидание выигрыша 245.03
Абсолютная просадка 307.00 Максимальная просадка 4994.80 (28.06%) Относительная просадка 28.06% (4994.80)
Всего сделок 33 Короткие позиции (% выигравших) 8 (62.50%) Длинные позиции (% выигравших) 25 (88.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 27 (81.82%) Убыточные сделки (% от всех) 6 (18.18%)
Самая большая прибыльная сделка 1703.90 убыточная сделка -2158.60
Средняя прибыльная сделка 677.45 убыточная сделка -1700.83
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (5903.20) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-4250.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 5903.20 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -4250.80 (2)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1
Период оптимизации - отсутствует. Используется старый параметр StopBase=0.017.
Результат тестирования:
Символ NZDUSD (New Zealand Dollar vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2009.01.02 10:00 - 2009.08.31 23:45 (2009.01.02 - 2009.09.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.017; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1;
Баров в истории 17320 Смоделировано тиков 3659340 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 10631.80 Общая прибыль 19772.40 Общий убыток -9140.60
Прибыльность 2.16 Матожидание выигрыша 354.39
Абсолютная просадка 280.00 Максимальная просадка 3488.20 (15.19%) Относительная просадка 21.91% (2777.80)
Всего сделок 30 Короткие позиции (% выигравших) 12 (75.00%) Длинные позиции (% выигравших) 18 (83.33%)
Прибыльные сделки (% от всех) 24 (80.00%) Убыточные сделки (% от всех) 6 (20.00%)
Самая большая прибыльная сделка 1705.20 убыточная сделка -2229.60
Средняя прибыльная сделка 823.85 убыточная сделка -1523.43
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (10803.80) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-2487.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 10803.80 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -2487.80 (2)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1
Используется StopBase=0.019 - из окрестности старого StopBase=0.017.
Результат тестирования:
Символ AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2002.01.01 00:00 - 2009.08.31 20:00 (2002.01.01 - 2009.09.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.019; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1;
Баров в истории 12936 Смоделировано тиков 16236114 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 138
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 39293.70 Общая прибыль 125052.90 Общий убыток -85759.20
Прибыльность 1.46 Матожидание выигрыша 272.87
Абсолютная просадка 729.50 Максимальная просадка 10892.60 (23.23%) Относительная просадка 32.97% (7151.70)
Всего сделок 144 Короткие позиции (% выигравших) 57 (68.42%) Длинные позиции (% выигравших) 87 (79.31%)
Прибыльные сделки (% от всех) 108 (75.00%) Убыточные сделки (% от всех) 36 (25.00%)
Самая большая прибыльная сделка 2204.20 убыточная сделка -2783.00
Средняя прибыльная сделка 1157.90 убыточная сделка -2382.20
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 15 (10298.80) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-7650.70)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 16195.60 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -7650.70 (3)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1
:)