Библиотеки: Библиотека Optimatic

Новый комментарий
 

Библиотека Optimatic:

Оптимизация параметров эксперта на лету - мечта трейдера

Author: Stanislav Korotky

 

Super Klasse. Danke.

 

Присоединяюсь, - Круто!!!

 
Ай молодцы ребятки, вот умнички. Спасибо вам, наконец что-то путное увидел. Давно в голове болталась идея перекроить не совсем удачный генетический подход оптимизатора в МТ4, да все побаивался браться. То ждал, что в МТ5 отладчик будет, то пугался большого количества писанины, а теперь устоять нет никакой возможности, аж руки чешутся. А там еще анализ по эквити победителя подключить, для выбора периода оптимизации, ух тогда покуражимся. Надеюсь не против? А может в этом направлении у Вас уже многое (или что-нибудь) сделано?
 
fwiq:
А там еще анализ по эквити победителя подключить, для выбора периода оптимизации, ух тогда покуражимся. Надеюсь не против? А может в этом направлении у Вас уже многое (или что-нибудь) сделано?

Спасибо от имени всех, приложивших руку ;-).

До подбора периода пока руки не дошли. Еще один цикл по глубине анализируемой истории прикрутить можно, но по быстродействию получим совсем уж безрадостную картину. Вероятно, имеет смысл все же придерживаться принципа "разделяй и властвуй", для чего сделать и как бы параллельным потоком запускать именно оптимизатор глубины истории на упрощенном наборе параметров (в пределе вообще без параметров, смотреть на стационарность некоторой статистики ценового ряда), и результирующий период подставлять в Optimatic. Тогда удастся обойтись без вложенного цикла. Но следует учитывать, что удачность выбора периода оптимизации, так же как и удачность подбора параметров, на истории не гарантирует оптимальности в будущем, даже если сделать аналог форвард-теста. Я пока результатами недоволен, и потому отвлекся на другое направление ;-).

 
marketeer:
запускать именно оптимизатор глубины истории на упрощенном наборе параметров (в пределе вообще без параметров, смотреть на стационарность некоторой статистики ценового ряда), и результирующий период подставлять в Optimatic. Тогда удастся обойтись без вложенного цикла. Но следует учитывать, что удачность выбора периода оптимизации, так же как и удачность подбора параметров, на истории не гарантирует оптимальности в будущем, даже если сделать аналог форвард-теста. Я пока результатами недоволен, и потому отвлекся на другое направление ;-).

Про периоды у меня задача немного другая. Суть Не в том, чтобы найти период, на котором лучшие параметры для торговли на будущее, а просто собрать статистические данные по определенным периодам поведения системы(при наилучших на этом периоде параметрах-их и выбирать по наклону эквити) и проанализировать корреляции параметров разных систем на временных участках. Пока вручную, хорошие корреляции то появляются, то исчезают, а проверка на разных инструментах очень трудоемка.

Да и это еще не все, там по факторным вещам можно пройтись, в общем затей вагон, поэтому лучше не гальванизировать, а делом заняться. А вам все равно спасибо, толчок то мощный придали, чесотка не проходит пока.
 

В этой библиотеке еще бы прикрутить генетику, и сделать дальнейшие умозаключеня на основе теста вне оптимизации, должно снизить кол-во возможных вариантов . И вообщем то имхо самое главное критерий оценки ТС . Как мне кажется самое главное это линейность результатов сделок на форвард тесте .

 
"Продолжение банкета" в моих блогах на английском: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4.
Новый комментарий
Причина обращения: