Советники: NTK 07

[MetaQuotes]

NTK 07:

Эксперт для работы по тренду с увеличением лотов

Author: Николай

[[Удален]]

интересно ! как он у тя 5 знаках работает!?

[Pluto.ru]

vvavva:

интересно ! как он у тя 5 знаках работает!?

на пятизнаках надо вот эти вот параметры

extern int netstep
extern int sl
extern int tp
extern int TrailingStop

на 10 умножать...

а вообще то бы в код надо вставить определение дробных котировок, поступающих от ДЦ и ввести множитель...

// в описании переменных добавить:
int BrokerDecimal = 1;
// в процедуре Init() добавить:
// Если брокер дает котировки по валюте с точностью в пять или три знака - пипс будет меньше стандартного в 10 раз - вводим множитель   
if(Digits==3 || Digits==5) BrokerDecimal=10; 
// Перемножить все уровни в пипсах на множитель
netstep      = netstep * BrokerDecimal;
sl           = sl * BrokerDecimal; 
tp           = tp * BrokerDecimal;
TrailingStop = TrailingStop * BrokerDecimal;

И спокойно работать дальше над кодом... :-)

[Pluto.ru]

А ваще автору респект!

Что-то в идее определенно есть, но вот почти половина убыточных сделок - это много - нужен большой стартовый капитал для защиты от просадок.

Надо думать над фильтрами

[Sirin]

1. Просьба к автору: можно поподробнее о ПОРЯДКЕ (и параметрах) оптимизации

2. И вопрос к сообществу: есть ли смысл ставить автооптимизатор на данную систему?

[Николай]

sirin:

1. Просьба к автору: можно поподробнее о ПОРЯДКЕ (и параметрах) оптимизации

2. И вопрос к сообществу: есть ли смысл ставить автооптимизатор на данную систему?

Для оптимизации надо выбирать след параметры:

netstep, sl, tp, TrailingStop, mul, trailprofit, при mm=2 еще maxtrades (все отмечаем галочками и сутки считает на периоде 10 месяцев)

все остальное по желанию

Лучше выбирать вариант с наименьшей просадкой (в долларах) с mul близким к 1,5-1,7 и наименьшим трейлингом

После того как нашли приличный вариант прибыль/просадка (он может очень хороший вариант на бактесте найти особенно с большим mul, но на форвард тесте сольет),

можно будет со временем корректировать только параметры netstep, TrailingStop. При TrailingStop и trailprofit > 0 - sl и tp оптимизировать не обязательно, они не будут играть существенной роли

[Николай]

Pluto:

vvavva:

интересно ! как он у тя 5 знаках работает!?

на пятизнаках надо вот эти вот параметры

extern int netstep
extern int sl
extern int tp
extern int TrailingStop

на 10 умножать...

а вообще то бы в код надо вставить определение дробных котировок, поступающих от ДЦ и ввести множитель...

// в описании переменных добавить:
int BrokerDecimal = 1;
// в процедуре Init() добавить:
// Если брокер дает котировки по валюте с точностью в пять или три знака - пипс будет меньше стандартного в 10 раз - вводим множитель   
if(Digits==3 || Digits==5) BrokerDecimal=10; 
// Перемножить все уровни в пипсах на множитель
netstep      = netstep * BrokerDecimal;
sl           = sl * BrokerDecimal; 
tp           = tp * BrokerDecimal;
TrailingStop = TrailingStop * BrokerDecimal;

И спокойно работать дальше над кодом... :-)

Спасибо ! Вставлю.

[[Удален]]

У меня есть кое-какое соображение по поводу закрытия ордеров.

Уважаемые програмеры!

Кто сможет впишите прилагаемый индюк в советник. Условия закрытия:пресечение желтой линии красную (уровень 100) в любую из сторон.Закрывать все ордера.

Я в течении дня закрывал вручную и прибыльность увеличилась на 25-30%.

Сам я в програмировании несилен.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Momentum.mq4 |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 DodgerBlue
//---- input parameters
extern int MomPeriod=14;
//---- buffers
double MomBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   string short_name;
//---- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,MomBuffer);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   short_name="Mom("+MomPeriod+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);
//----
   SetIndexDrawBegin(0,MomPeriod);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Momentum                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int i,counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   if(Bars<=MomPeriod) return(0);
//---- initial zero
   if(counted_bars<1)
      for(i=1;i<=MomPeriod;i++) MomBuffer[Bars-i]=0.0;
//----
   i=Bars-MomPeriod-1;
   if(counted_bars>=MomPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      MomBuffer[i]=Close[i]*100/Close[i+MomPeriod];
      i--;
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[bobby]

Спасибо за этот код. Вот backtesting результатом 10K.

[Sirin]

runik, спасибо за ответ!

[Vasiliy Smirnov]

Система основана на пирамиде. Причем ловит пирамиды и против тренда. Фильтры не помогут. Увы это казино с удвоением (mul) ставки. Представленная оптимизация очень удачна, но к сожалению, гарантирована в будущем только на 50%.