Обсуждение статьи "Сравнительный анализ 10 флэтовых стратегий" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый Василий!
Процесс движения цен финансовых инструментов, в целом, является нестационарным. В рамках теории импульсного равновесия выявлена структура, которая постоянно повторяется (не просто периодически, а постоянно и непрерывно - изменятся лишь параметры этой структуры). Именно поэтому имеется возможность определить величину периода (или частоту ка обратную величину). А в рамках традиционных видов анализа это абсолютно невозможно (именно из-за того, что там нет механизма идентификации такой структуры).
Что касается вашего утверждения, что "фаза - отклонение от положения равновесия", а также предложение использовать демодулятор (да ещё амплитудно-фазовый) - так это довольно странные утверждения, особенно применительно к графикам цен финансовых инструментов (то есть к нестационарным процессам). И "в два действия", как Вы говорите, анализ такого сложного (нестационарного) процесса, не решается. Вот как-то так.
1. "выявлена структура", но "нет механизма идентификации такой структуры" - типа инопланетяне есть , но механизма, доказать это, нет.
2. при этом "имеется возможность определить величину периода" - как инопланетяне выглядят, мы знаем, но нарисовать не можем.
3. "в рамках традиционных видов анализа это абсолютно не возможно" - возможно, но Вы же занимаетесь синтезом, а не анализом.