Обсуждение статьи "Сравнительный анализ 10 флэтовых стратегий" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый Василий!
Процесс движения цен финансовых инструментов, в целом, является нестационарным. В рамках теории импульсного равновесия выявлена структура, которая постоянно повторяется (не просто периодически, а постоянно и непрерывно - изменятся лишь параметры этой структуры). Именно поэтому имеется возможность определить величину периода (или частоту ка обратную величину). А в рамках традиционных видов анализа это абсолютно невозможно (именно из-за того, что там нет механизма идентификации такой структуры).
Что касается вашего утверждения, что "фаза - отклонение от положения равновесия", а также предложение использовать демодулятор (да ещё амплитудно-фазовый) - так это довольно странные утверждения, особенно применительно к графикам цен финансовых инструментов (то есть к нестационарным процессам). И "в два действия", как Вы говорите, анализ такого сложного (нестационарного) процесса, не решается. Вот как-то так.
1. "выявлена структура", но "нет механизма идентификации такой структуры" - типа инопланетяне есть , но механизма, доказать это, нет.
2. при этом "имеется возможность определить величину периода" - как инопланетяне выглядят, мы знаем, но нарисовать не можем.
3. "в рамках традиционных видов анализа это абсолютно не возможно" - возможно, но Вы же занимаетесь синтезом, а не анализом.
Здравствуйте, Александр, отличная статья!
Не могли бы вы пояснить по поводу оптимизации, например, какой временной диапазон вы использовали (какое разделение In-Sample и Out-of-Sample; есть ли перекрытия)?
Еще одна мысль: поскольку здесь используется период меньше 1 года, что вы думаете о применении оптимизации Walk-Forward к этим стратегиям?
Спасибо, Мартин.
Очень хорошая статья.
Сравнение или тестирование различных торговых стратегий особенно ценно для каждого трейдера. Мне не нужно тестировать все самому, и это экономит мне много времени.
Мне нравится читать такие сравнения стратегий, потому что я могу проанализировать многие результаты, чтобы в дальнейшем улучшить свою собственную торговую стратегию.
Я могу предложить множество идей для своей собственной системы, не тестируя ее самостоятельно. Это экономит мне много времени и рисков.
Хотелось бы, чтобы на mql было больше статей, в которых сравниваются различные торговые стратегии и торговые системы и выясняется их прибыльность.
Очень хорошая статья. Спасибо Александру за работу!