Обсуждение статьи "Сравнительный анализ 10 флэтовых стратегий"
Очень интересная статья (впрочем, как и всегда у Александра).
Хотел бы добавить несколько моментов (исходя из разработок в рамках теории импульсного равновесия):
1. Если мы говорим о флэте как о боковике, то необходимо говорить также об амплитуде движения цены (разумеется, относительно активного движения),
так как боковик может иметь большую амплитуду и тогда вряд ли его можно считать флэтом.
2. Структуры в боковике отличаются от тренда формой - именно за счёт этих форм формируются явные уровни сопротивления и поддержки.
3. Результаты по всем стратегиям оказались сопоставимыми совсем неслучайно:
- везде используются традиционные индикаторы,
- а традиционные индикаторы (как и традиционный теханализ в целом) имеют глобальный недостаток:
частота движения цен любого финансового инструмента постоянно меняется, а такие индикаторы не имею механизма идентификации постоянно изменяющейся частоты.
Цитирую предыдущего оратора: "частота движения цен любого финансового инструмента постоянно меняется, а такие индикаторы не имею механизма идентификации постоянно изменяющейся частоты". Я понимаю, что он хотел сказать. И даже эмоционально согласен. Но есть большие НО.
1. Смотрим в справочник. Частота - характеристика периодического процесса. Ключевое слово ПЕРИОДИЧЕСКОГО (повторяемого). А где Вы видите периодический (повторяемый) процесс? Я его на графике цены не вижу. И в результатах работы советников, по одному индикатору или десяти сразу, тоже не вижу.
2. Если бы там был периодический процесс, а соответственно была и частота, мы бы могли использовать амплитудно-частотный демодулятор.
Но все равно, задачка бы решалась в ДВА действия, а не в одно, как у автора этой замечательной статьи.
3. А так как нет периодичности (частоты), задачка решается тоже в ДВА действия, но с помощью амплитудно-фазовой демодуляции (амплитуда есть, фаза есть).
Фаза - отклонение от положения равновесия (от МА). Вот как-то так.
Цитирую предыдущего оратора: "частота движения цен любого финансового инструмента постоянно меняется, а такие индикаторы не имею механизма идентификации постоянно изменяющейся частоты". Я понимаю, что он хотел сказать. И даже эмоционально согласен. Но есть большие НО.
1. Смотрим в справочник. Частота - характеристика периодического процесса. Ключевое слово ПЕРИОДИЧЕСКОГО (повторяемого). А где Вы видите периодический (повторяемый) процесс? Я его на графике цены не вижу. И в результатах работы советников, по одному индикатору или десяти сразу, тоже не вижу.
2. Если бы там был периодический процесс, а соответственно была и частота, мы бы могли использовать амплитудно-частотный демодулятор.
Но все равно, задачка бы решалась в ДВА действия, а не в одно, как у автора этой замечательной статьи.
3. А так как нет периодичности (частоты), задачка решается тоже в ДВА действия, но с помощью амплитудно-фазовой демодуляции (амплитуда есть, фаза есть).
Фаза - отклонение от положения равновесия (от МА). Вот как-то так.
Уважаемый Василий!
Процесс движения цен финансовых инструментов, в целом, является нестационарным. В рамках теории импульсного равновесия выявлена структура, которая постоянно повторяется (не просто периодически, а постоянно и непрерывно - изменятся лишь параметры этой структуры). Именно поэтому имеется возможность определить величину периода (или частоту ка обратную величину). А в рамках традиционных видов анализа это абсолютно невозможно (именно из-за того, что там нет механизма идентификации такой структуры).
Что касается вашего утверждения, что "фаза - отклонение от положения равновесия", а также предложение использовать демодулятор (да ещё амплитудно-фазовый) - так это довольно странные утверждения, особенно применительно к графикам цен финансовых инструментов (то есть к нестационарным процессам). И "в два действия", как Вы говорите, анализ такого сложного (нестационарного) процесса, не решается. Вот как-то так.
Спасибо за экспертное мнение. Мой скромный ответ. Автор статьи работал только с амплитудой. Первую часть демодуляции он сделал. (Действие № 1). Молодец. Хотя эти результаты можно было получить более простыми методами. К стати, а где отрицательные результаты? Не верю, что их нет! Можете прислать мне их на почту? Теперь дело за второй частью демодуляции, за фазой, за действием № 2. Интересно, додумается или нет? Не интересно подсказывать, если только чуть-чуть. Хочется, что бы автор пришел к этому сам.
Спасибо за экспертное мнение. Мой скромный ответ. Автор статьи работал только с амплитудой. Первую часть демодуляции он сделал. (Действие № 1). Молодец. Хотя эти результаты можно было получить более простыми методами. Кстати, а где отрицательные результаты? Не верю, что их нет! Можете прислать мне их на почту? Теперь дело за второй частью демодуляции, за фазой, за действием № 2. Интересно, додумается или нет? Не интересно подсказывать, если только чуть-чуть. Хочется, что бы автор пришел к этому сам.
Те результаты тестирования, что есть с статье это результаты оптимизации. Да, само собой при некоторых настройках параметров и условия некоторые стратегии не впечатляли. Но вдаваться в глубокий анализ индивидуальных плюсов и минусов каждой я посчитал излишним в рамках статьи. Я старался показать то, что обычно у всех флэтовых стратегий присутствуют общие сильные и слабые стороны.
Очень интересная статья (впрочем, как и всегда у Александра).
3. Результаты по всем стратегиям оказались сопоставимыми совсем неслучайно:
- везде используются традиционные индикаторы,
- а традиционные индикаторы (как и традиционный теханализ в целом) имеют глобальный недостаток:
частота движения цен любого финансового инструмента постоянно меняется, а такие индикаторы не имею механизма идентификации постоянно изменяющейся частоты.
Спасибо за отзыв. Да, вы правы, я не случайно использовал более узнаваемые или традиционные индикаторы(хотя некоторые из них, для фильтрации или определения сигнала были трендовыми и использовались в противоположном их применению). До этого была статья про трендовые стратегии и там я применял очень сложные тандемы или взаимодействия индикаторов со множеством параметров в них. Здесь было решено сделать всё более доступно для понимания с узнаваемыми индикаторами.
Маленький вопрос. Вы сказали: традиционные виды анализа. Это какие? ТА, ФА. А вероятностный, на Ваш взгляд, относится к традиционным? Спросил для поддержания разговора.
Безусловно, и ТА и ФА, и вероятностный подход (в имеющихся вариациях такого анализа, является традиционным.
Спасибо за отзыв. Да, вы правы, я не случайно использовал более узнаваемые или традиционные индикаторы(хотя некоторые из них, для фильтрации или определения сигнала были трендовыми и использовались в противоположном их применению). До этого была статья про трендовые стратегии и там я применял очень сложные тандемы или взаимодействия индикаторов со множеством параметров в них. Здесь было решено сделать всё более доступно для понимания с узнаваемыми индикаторами.
На мой взгляд, Ваши подходы совершенно верные. Ещё раз спасибо за интересную работу.
Честно говоря, статья-халтура. Ничего нового не подчерпнул. Извините.
Значит вы уже не новичок, и всё знаете.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Сравнительный анализ 10 флэтовых стратегий:
В статье разбираются преимущества и недостатки торговли на флэте. Созданы и протестированы 10 стратегий, основанных на отслеживании движения цены внутри канала. Каждая стратегия снабжена механизмом фильтрации, чтобы отсеять ложные сигналы на вход в рынок.
Стратегия №1: Индикатор Envelopes с фильтром в виде MFI
Для определения границ канала будет применяться Envelopes, а сигнал отфильтрует MFI.
На рис.3 показаны условия входа в рынок по стратегии №1.
Рис. 3. Условия входа по флэтовой стратегии №1.
Автор: Alexander Fedosov