В МТ5 сделать расчет по средствам в связи с изменениями расчета ГО Срочного рынка биржи - Биржевой трейдинг

prostotrader 2018.05.23 15:42 #11

Достали Биржевые ....

Вот ответ техподдержки Биржи

Решение: Добрый день! 

Термин максимальное ГО для фьючерсов не определен в Принципах расчета гарантийного обеспечения. 

В Принципах расчета гарантийного обеспечения определен термин Базового гарантийного обеспечения по фьючерсам. 

Расчет Базового гарантийного обеспечения по фьючерсному контракту учитывает сценарии по двум риск фактором – изменению спот цены актива и изменению кривой процентных ставок. 

Сценарий по изменению спот ставок задается параметрами MR1(2,3), сценарий по изменению кривой процентных ставок задается параметром IR. 

Параметры раскрываются на сайте НКЦ http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/Risks/Risk-parametry_s_21.05.2018.xlsx . 

Худший сценарий для “длинной” позиции по BRENT - это одновременное падение спот цены и процентных ставок. 

Сценарий падения спот цены BRENT-6.18 составляет 10%, сценарий падения процентных ставок составляет 10% годовых. 

Если спот цена BRENT итогам пром. клиринга составляет 79.77518 (транслируется в шлюзе в потоке INFO в таблице futures_params в поле normalized_spot), то спот риск в рублях = 79.77518 * 10% * 6.21581 (стоимость шага цены) / 0.01 (шаг цены) = 4958.673616 

Сценарий падения процентных ставок при одновременном падение спот цены составляет: 
(78.56 - 79.77518 * 10% (сценарий спот риска)) * (exp(-10% (сценарий % риска) * 0.0301369863013699(время до экспирации в долях от года)) -1) * 6.21581 (стоимость шага цены) / 0.01 (шаг цены) = 132.020151134268 

Суммарный риск = 4958.674 + 132.020151134268 = 5090.69376709227 
Так как контракт номинирован в валюте, то полученный риск умножается на сценарий изменения индикативного курса валюты = 20.00383% 

БГО в покупку = 5090.69376709227 * (1 + 20.00383%) = 6 109.03 руб. 

БГО в покупку и продажу транслируется также в терминале.

Если работают несколько роботов, то расчет по средствам просто НЕ ВОЗМОЖЕН!

(Термин максимальное ГО для фьючерсов не определен в Принципах расчета гарантийного обеспечения.)

А раньше максимальное ГО составляло 3L!!!

Блин, в погоне за своей прибылью, просто плюют на участников рынка!

Скальпинг в классическом арбитраже Обсуждение статьи "Сравнение MQL5 Почему запретили подписку на

Konstantin 2018.05.23 16:01 #12

prostotrader:

Достали Биржевые ....

Вот ответ техподдержки Биржи

Если работают несколько роботов, то расчет по средствам просто НЕ ВОЗМОЖЕН!

(Термин максимальное ГО для фьючерсов не определен в Принципах расчета гарантийного обеспечения.)

А раньше максимальное ГО составляло 3L!!!

Блин, в погоне за своей прибылью, просто плюют на участников рынка!

в принципе ГО не сильно прыгает того, которое есть в терминале, проблем не вижу больших в этом изменении

меня больше интересует сейчас проблема с тиковой историей, это только сегодня или завтра все повторится

prostotrader 2018.05.23 16:09 #13

Konstantin:

в принципе ГО не сильно прыгает того, которое есть в терминале, проблем не вижу больших в этом изменении

меня больше интересует сейчас проблема с тиковой историей, это только сегодня или завтра все повторится

Уважаемый!

При чём тут тиковая история?

Тема называется "Новый расчёт ГО"

Не нужно спамить, пожалуйста....

Konstantin 2018.05.23 16:17 #14

prostotrader:

Уважаемый!

При чём тут тиковая история?

Тема называется "Новый расчёт ГО"

Не нужно спамить, пожалуйста....

извиняюсь ))

ps. по теме, не плохо было бы на уровне сервера МТ5 сделать указанный биржей расчет и выдавать по запросу SymbolInfoDouble, дополнив ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE соответствующим значением

Dmitriy Skub 2018.05.24 07:23 #15

Сравнение показателей ГО для открытой позиции 10 контрактов Si-6.18 в 10:15МСК:

в КВИКе - 49560

в МТ5 - 75960

в расчете из МТ5 - 51900

Как бы это назвать - полный бардак, видимо)

prostotrader 2018.05.24 11:02 #16

Dmitriy Skub:

Сравнение показателей ГО для открытой позиции 10 контрактов Si-6.18 в 10:15МСК:

в КВИКе - 49560

в МТ5 - 75960

в расчете из МТ5 - 51900

Как бы это назвать - полный бардак, видимо)

Не Квик, не МТ5 не готовы правильно расчитывать ГО, нужно ждать обновлений.

Konstantin 2018.05.24 11:37 #17

prostotrader:

Не Квик, не МТ5 не готовы правильно расчитывать ГО, нужно ждать обновлений.

имеете в виду, что не будут в МТ5 этим заморачиваться?

prostotrader 2018.05.24 12:24 #18

Konstantin:

имеете в виду, что не будут в МТ5 этим заморачиваться?

Они никогда для биржи не торопились...

prostotrader 2018.05.24 21:08 #19

Уважаемые разработчики!

Планируете ли Вы внести изменения в терминал в связи с изменениями расчёта ГО Срочного рынка биржи?

Например: Раньше ГО покупателя = ГО продавца (в терминале "Начальная маржа"), теперь

ГО покупателя != ГО продавца.

Когда Вы планируете внести изменения и будут ли они вообще?

Konstantin 2018.05.25 00:02 #20

prostotrader:

Уважаемые разработчики!

Планируете ли Вы внести изменения в терминал в связи с изменениями расчёта ГО Срочного рынка биржи?

Например: Раньше ГО покупателя = ГО продавца (в терминале "Начальная маржа"), теперь

ГО покупателя != ГО продавца.

Когда Вы планируете внести изменения и будут ли они вообще?

+100500

и еще сделать расчет динамическим, а не статическим, согласно рекламации биржи по новому расчету

а вы написали об этом в сервисдеск? может прислушаются и сделают

С 21 мая 2018 на MOEX планируется новая метода расчета ГО - страница 2