Индикаторы: TEMA

[MetaQuotes]

TEMA:

Используется тройное экспоненциальное сглаживание.

Author: MetaQuotes Software Corp.

[Александр]

Здорово!!!
А как использовать? :))))))))

[Rashid Umarov]

Kharin:
Здорово!!!
А как использовать? :))))))))

Можете посмотреть здесь, я сам только сегодня про них узнал.

[Igor Durkin]

...и так до бесконечности: EMA, DEMA, TEMA, FEMA, PEMA и т.д. :)

Если серьезно, то J.Ehlers в своих работах отнес DEMA к нелинейным фильтрам Кальмана 1-го порядка(на рис красная линия). Кроме того, он предложил еще и алгоритмы расчета фильтров 2(зеленая) и 3 -го(синия) порядков. Расчет их базируется соответственно на EMA и LowPass фильтрах 2 и 3-го порядков(см. рис). Интересующиеся могут найти описания алгоритмов на mesasoftware.com.

NonLinearKalman:

[Igor Durkin]

LowPassFilters:

[Prival]

igorad:
...и так до бесконечности: EMA, DEMA, TEMA, FEMA, PEMA и т.д. :)

Если серьезно, то J.Ehlers в своих работах отнес DEMA к нелинейным фильтрам Кальмана 1-го порядка(на рис красная линия). Кроме того, он предложил еще и алгоритмы расчета фильтров 2(зеленая) и 3 -го(синия) порядков. Расчет их базируется соответственно на EMA и LowPass фильтрах 2 и 3-го порядков(см. рис). Интересующиеся могут найти описания алгоритмов на mesasoftware.com.

NonLinearKalman:

Немогли бы Вы помочь (уточнить ссылку), т.к. найти что либо на mesasoftware.com не смог про фильтр Калмана. Есть ли у Вас что нибудь J.Ehlers на русском? Давно интерисуюсь Калмановской фильтрацией, но ничего похожего на это в применении к анализу котировок не нашол. Пока только заявления, что это ФК, но в основе его построения лежит МНК (метод. наименших квадратов), а не ЕМА. Хотя J.Ehlers вроде астрофизик, может его заявление и не так голословно. Заранее спасибо.