Почему со временем изменяются результаты тестирования для отлаженной модели ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну как минимум в MT5 реализованы, имитация динамичной задержки, изменяемый спред. И это собой будет выдавать небольшую разницу при прогонах, даже на одной и той-же истории.
Речь о МТ4, спред в данном случае задан и не менялся
Если это так, то исторические результаты прибыли для кросс-пары не в валюте депозита могут быть сильно искажены
Именно об этом и идет речь.
Именно об этом и идет речь.
Ну значит стоимость пункта в валюте депозита отличается немного. Другого объяснения не найти.
Именно об этом и идет речь.
Если как Вы говорите, историческое значение стоимости пункта в mql4 не хранится (или каким-то образом не вычисляется), то моделирование кросс пар на длинной истории (10 лет) на мой взгляд вообще не имело бы смысла - ведь тогда получается мы не знаем как уплыла моя валюта депозита по отношению к кросс курсу за это время. Но в действительности если профит ордера разделить на число пунктов - это значение сильно меняется на истории.Значит в mql4 как-то учитывается историческое изменение кросса по отношению к валюте депозита. А вот величина tv= MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) - постоянна, и как я понял вроде соответствует текущему значению стоимости тика.
Ну как минимум в MT5 реализованы, имитация динамичной задержки, изменяемый спред. И это собой будет выдавать небольшую разницу при прогонах, даже на одной и той-же истории.
Как раз в МТ5 на основе точных спредов каждой минутки и полной схемы мультивалютного моделирования в каждой точке, результаты тестов на истории хорошо сходятся при неизменности истории и настроек символов.
Свопы только будут вносить погрешность на длинных участках удержания позиций.то моделирование кросс пар на длинной истории (10 лет) на мой взгляд вообще не имело бы смысла
Я скажу больше: тестирование стратегий на истории вообще не имеет никакого смысла, кроме как для проверки правильности работы программы, потому что будущее похоже на прошлое не больше, чем заяц на кошку.
Я скажу больше: тестирование стратегий на истории вообще не имеет никакого смысла, кроме как для проверки правильности работы программы, потому что будущее похоже на прошлое не больше, чем заяц на кошку.
Ну это уже совсем другая история, тут можно поспорить, закономерности существуют иногда довольно длинное время ( кто занимался тестированием, думаю, со мной согласятся), потом действительно умирают, но появляются новые.Главное успеть их использовать