Как сгладить полосы болинджера?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Виктор
86
Виктор  

Добрый день. 

Сами полосы имеют свойство сужаться и расширяться в зависимости от волатильности. Часто, значения котировок, до которых полосы доходят в периоды сильной волатильности, становятся в дальнейшем линиями поддержки и сопротивления. Именно на этом основано мое виденье индикатора.


Суть вопроса вопроса заключается в следующем: как прописать код индикатора, чтобы при очередном скачке волатильности, линия болинджера закреплялась на экстремуме, и изменялась, только при обновлении экстремумов значений ? Т.е. свойство сужения- расширения не нужно, диапазон линий будет задаваться в ручную, как и период, на основании которого будет рассчитываться очередной экстремум линий.

P.s. программист с  меня ни какой, могу только скопировать или методом тыка, находить решения. (: 

transcendreamer
4384
transcendreamer  
Виктор:

Добрый день. 

Сами полосы имеют свойство сужаться и расширяться в зависимости от волатильности. Часто, значения котировок, до которых полосы доходят в периоды сильной волатильности, становятся в дальнейшем линиями поддержки и сопротивления. Именно на этом основано мое виденье индикатора.


Суть вопроса вопроса заключается в следующем: как прописать код индикатора, чтобы при очередном скачке волатильности, линия болинджера закреплялась на экстремуме, и изменялась, только при обновлении экстремумов значений ? Т.е. свойство сужения- расширения не нужно, диапазон линий будет задаваться в ручную, как и период, на основании которого будет рассчитываться очередной экстремум линий.

P.s. программист с  меня ни какой, могу только скопировать или методом тыка, находить решения. (: 

Лучше если заменить сам принцип расчета - вместо среднеквадратичного отклонение взять линейное например либо какую-то другую величину...

есть один алгоритм  очень секретный чтобы предотвратить убегание противоположной границы канала

только здесь я не могу открыто писать а то чекисты за мной придут

Виктор
86
Виктор  

transcendreamer

А при изменении принципа расчета отклонения, разве не поменяется суть индикатора- как канала, выход за границы которого, означает существенное изменение входных данных? В моем случае- это диапазон в три сигмы.

Да и при изменении формулы, придется долго искать поправки, которые нужно вносить для установления соответствия между старым и новым графиком индикатора.

transcendreamer:

есть один алгоритм  очень секретный чтобы предотвратить убегание противоположной границы канала

только здесь я не могу открыто писать а то чекисты за мной придут

Не настолько он секретный если кроме вас еще кто-то о нем знает. Возможно этот алгоритм используется не только в трейдинге. :)

transcendreamer
4384
transcendreamer  
Виктор:

А при изменении принципа расчета отклонения, разве не поменяется суть индикатора- как канала, выход за границы которого, означает существенное изменение входных данных? В моем случае- это диапазон в три сигмы.

Да и при изменении формулы, придется долго искать поправки, которые нужно вносить для установления соответствия между старым и новым графиком индикатора.

Не настолько он секретный если кроме вас еще кто-то о нем знает. Возможно этот алгоритм используется не только в трейдинге. :)

ответил в ЛС

Виктор
86
Виктор  
Виктор:


 как прописать код индикатора, чтобы при очередном скачке волатильности, линия болинджера закреплялась на экстремуме, и изменялась, только при обновлении экстремумов значений ? 


В этой фразе был не достаточно точен. Необходимо, что бы при очередном обновлении максимума или минимума цены граница канала устанавливалась на уровне этого экстремума и была горизонтальной пока, цена не пробьет  данный уровень. После чего канал передвинется вслед за ценой до нового пика.

Алексей Тарабанов
7990
Алексей Тарабанов  
Виктор:

В этой фразе был не достаточно точен. Необходимо, что бы при очередном обновлении максимума или минимума цены граница канала устанавливалась на уровне этого экстремума и была горизонтальной пока, цена не пробьет  данный уровень. После чего канал передвинется вслед за ценой до нового пика.

Ну и при чем тут Боллинджер? 

Alexey Viktorov
27618
Alexey Viktorov  
Виктор:

В этой фразе был не достаточно точен. Необходимо, что бы при очередном обновлении максимума или минимума цены граница канала устанавливалась на уровне этого экстремума и была горизонтальной пока, цена не пробьет  данный уровень. После чего канал передвинется вслед за ценой до нового пика.

И так линии будут расходиться до какого расстояния между ними?

Виктор
86
Виктор  
Алексей Тарабанов:

Ну и при чем тут Боллинджер? 

Я им долгое время пользуюсь и подумал, что его можно изменить...

Alexey Viktorov:

И так линии будут расходиться до какого расстояния между ними?

Я хочу чтобы линии были строго на определенном расстоянии постоянно (уровень волатильности у меня выведен отдельной цифрой с цветовой индикацией)- что-то около трех сигм . Тут необходимо подбирать чувствительность индикатора. 

Дополню. При расчете среднеквадратичного отклонения, берется данные за определенный период, а при поступлении новых данных, старые откидываются, поэтому линии ВВ постоянно то сужаются то расширяются. Применять некоторое фиксированное значение отклонения не правильно (рынки изменчивы), а вот если его брать за некоторый период фиксированным и пересчитывать только после определенного промежутка времени. Т.е при наложении индикатора на график цены, как значенние среднеквадратичного отклонения рассчиталось, так оно на протяжении некоторого промежутка времени остается постоянным. А через указанное количество свечей снова пересчитывается и остаются постоянным. Выходит индикатор реагирует на волатильность, но в тоже время ширина канала определенное время остается неизменной.

Alexey Viktorov
27618
Alexey Viktorov  
Виктор:

Я им долгое время пользуюсь и подумал, что его можно изменить...

Я хочу чтобы линии были строго на определенном расстоянии постоянно (уровень волатильности у меня выведен отдельной цифрой с цветовой индикацией)- что-то около трех сигм . Тут необходимо подбирать чувствительность индикатора. 

Ну так поставьте МА с уровнями и будет то что вы хотите получить от ВВ. Прочтите об этом индикаторе в справке по МТ и поймёте, что средняя линия ВВ, это ничто иное как МА.
Виктор
86
Виктор  
Alexey Viktorov:
Ну так поставьте МА с уровнями и будет то что вы хотите получить от ВВ. 

А что за МА с уровнями? Обычное скользящее среднее не подойдет.

Alexander_K2
1893
Alexander_K2  
Виктор:

Я им долгое время пользуюсь и подумал, что его можно изменить...

Я хочу чтобы линии были строго на определенном расстоянии постоянно (уровень волатильности у меня выведен отдельной цифрой с цветовой индикацией)- что-то около трех сигм . Тут необходимо подбирать чувствительность индикатора. 

Дополню. При расчете среднеквадратичного отклонения, берется данные за определенный период, а при поступлении новых данных, старые откидываются, поэтому линии ВВ постоянно то сужаются то расширяются. Применять некоторое фиксированное значение отклонения не правильно (рынки изменчивы), а вот если его брать за некоторый период фиксированным и пересчитывать только после определенного промежутка времени. Т.е при наложении индикатора на график цены, как значенние среднеквадратичного отклонения рассчиталось, так оно на протяжении некоторого промежутка времени остается постоянным. А через указанное количество свечей снова пересчитывается и остаются постоянным. Выходит индикатор реагирует на волатильность, но в тоже время ширина канала определенное время остается неизменной.

Вам нужно выбрать некое скользящее окно наблюдений и при поступлении новых данных, рассчитывать усредненное значение дисперсии этого скользящего окна, относительно МА.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий