Робот закрывает сделки не по цене стоп лоса - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обычное явление при установке реального SL. По проскальзыванию подобное может наблюдаться.
Одно из решений, это не ставить близкий SL к цене открытия ордера. Хотя-бы минимум в пределах среднего проскальзывания. Которое при большой волатильности часто увеличиваться.
Спасибо. Понял. А где можно посмотреть информацию о проскальзывании, что бы определиться с средним? У меня стоп в основном 100 пунктов и более
Спасибо. Понял. А где можно посмотреть информацию о проскальзывании, что бы определиться с средним? У меня стоп в основном 100 пунктов и более
В зависимости от символа разная волатильность. На каких-то среднее проскальзывание составляет 1-3 pips, на некоторых особенно с большим спредом, проскальзывание может составлять и около сотни. Тут нужно смотреть применительно к тем инструментам на которых вы торгуете.
Иногда конечно могут случаться и сюрпризы.
Например на GBPUSD, среднее проскальзывание 1-3 pips. Но как видно по этой сделке, за 1 тик скачок прошел более 140 pips. Стоит учесть что до этого тика SL не сработал, значит цена стояла выше его. Ну это не овод для паники. На рынке редко но и такое возможно.
Спасибо. Я понял. Есть какой то способ предостеречься от сильных проскальзываний (может в роботе как то можно прописать)? Такие небольшие проскальзывания ещё терпимо. Главное что бы не попасть на сильное в тысячи пунктов. Может такое быть? и как от него защититься. (кроме как не переносить позиции на выходные). И ещё вопрос, может знаете: расширение спреда как то влияет на закрытие позиции. То есть если у меня стоп 50 пунктов. а спред расширили до 100 пунктов--то позиция закроется по стопу (на 50 пунктов сработает стоп) или не по стопу закроют а на уровне спреда (то есть 100 пунктов убыток будет)
Никак. Разве что стоп не ставить. Тогда стопом будет размер депозита (для таких случаев как 15 января 2015-го года). Таким образом, стоп является как страховкой, так и помехой.
"Волшебной таблетки не существует" ©
В зависимости от символа разная волатильность. На каких-то среднее проскальзывание составляет 1-3 pips, на некоторых особенно с большим спредом, проскальзывание может составлять и около сотни. Тут нужно смотреть применительно к тем инструментам на которых вы торгуете.
Иногда конечно могут случаться и сюрпризы.
Например на GBPUSD, среднее проскальзывание 1-3 pips. Но как видно по этой сделке, за 1 тик скачок прошел более 140 pips. Стоит учесть что до этого тика SL не сработал, значит цена стояла выше его. Ну это не овод для паники. На рынке редко но и такое возможно.
Понятно. Спасибо за информацию. Торгую только мажорами с небольшим спредом
Никак. Разве что стоп не ставить. Тогда стопом будет размер депозита (для таких случаев как 15 января 2015-го года). Таким образом, стоп является как страховкой, так и помехой.
"Волшебной таблетки не существует" ©
Но вот например в случае 2015 года с франком, лучше было бы в этой ситуации, если бы стоп стоял (например 100 пунктов)? В этом случает убыток бы превысил 100 пунктов, но до полного слива не дошло бы, как в случае без стоп лоса? Правильно я понимаю? Так как такие крайние ситуации на рынке редки-то стоп лос всё таки (хоть и не идеально, с превышением убытков запланированных), но всё таки будет выполнять свою функцию. Или не имеет смысла его ставить--всё равно в таком как в 2015 году ситуации будет слив--хоть с стопом,хоть без.
Но вот например в случае 2015 года с франком, лучше было бы в этой ситуации, если бы стоп стоял (например 100 пунктов)? В этом случает убыток бы превысил 100 пунктов, но до полного слива не дошло бы, как в случае без стоп лоса? Правильно я понимаю? Так как такие крайние ситуации на рынке редки-то стоп лос всё таки (хоть и не идеально, с превышением убытков запланированных), но всё таки будет выполнять свою функцию. Или не имеет смысла его ставить--всё равно в таком как в 2015 году ситуации будет слив--хоть с стопом,хоть без.
Если размер депозита позволял выдержать дикое проскальзывание, то да вы правильно понимаете, чуть-чуть денег бы осталось.
Торговал тот прекрасный день франка с брокером альпари, на ecn счетах заработал неплохо, а вот pro-ecn счета нарисовали изначально шпилю вверх, закрыли ордера по SL а потом уже свершилось великое чудо.
Вернули прибыль по Close в районе 1.5т пунктов , хотя профиты не стояли, и успел закрыться почти на самом дне. Обидно было.
Если размер депозита позволял выдержать дикое проскальзывание, то да вы правильно понимаете, чуть-чуть денег бы осталось.
То есть если бы стоп стоял--убытки бы всё равно получил огромные вплоть до почти полного слива (80%) или меньше?) Если так, то не обнадеживающе--со стоп лосом. Конечно такие ситуации редки, но всё же. Хотелось бы, что бы стоп более надежнее выполнял свою прямую функцию--защищать депозит.
Но вот например в случае 2015 года с франком, лучше было бы в этой ситуации, если бы стоп стоял (например 100 пунктов)? В этом случает убыток бы превысил 100 пунктов, но до полного слива не дошло бы, как в случае без стоп лоса?
Превысил бы. Ведь стоп - это не гарантия закрытия. Закрытие происходит по указанной цене или хуже. Главное в этой ситуации - наличие соответствующей встречной заявки. Возвращаясь к аналогии с картошкой, получаем, что внезапно на рынке не стало вообще покупателей и Вам пришлось продавать картошку людям, которые вовсе не собирались ее покупать. Только один "нюанс" - согласились купить за 9 руб, а не за 80 руб. В итоге с Вашим стопом 80 руб Вы получили огромное проскальзывание до 9 руб. Когда некому продать, то стоп не поможет.
В 2015-ом году единственным способом сохранения депозита при длинной по USDCHF было выполнение двух условий:
Правильно я понимаю? Так как такие крайние ситуации на рынке редки-то стоп лос всё таки (хоть и не идеально, с превышением убытков запланированных), но всё таки будет выполнять свою функцию. Или не имеет смысла его ставить--всё равно в таком как в 2015 году ситуации будет слив--хоть с стопом,хоть без.
Да, такие ситуации редки, но метки. Думаю, в ближайшем будущем они участятся. С 2015-го года подобное было по GBPUSD (Brexit).
Превысил бы. Ведь стоп - это не гарантия закрытия. Закрытие происходит по указанной цене или хуже. Главное в этой ситуации - наличие соответствующей встречной заявки. Возвращаясь к аналогии с картошкой, получаем, что внезапно на рынке не стало вообще покупателей и Вам пришлось продавать картошку людям, которые вовсе не собирались ее покупать. Только один "нюанс" - согласились купить за 9 руб, а не за 80 руб. В итоге с Вашим стопом 80 руб Вы получили огромное проскальзывание до 9 руб. Когда некому продать, то стоп не поможет.
В 2015-ом году единственным способом сохранения депозита при длинной по USDCHF было выполнение двух условий:
Да, такие ситуации редки, но метки. Думаю, в ближайшем будущем они участятся. С 2015-го года подобное было по GBPUSD (Brexit).
Понятно. Спасибо за информацию