Что такое тик? - страница 3

Новый комментарий
 
Scriptong:
Новый тик может прийти и без изменения Bid и Ask.

 

И без изменения Volume? 

 

Как минимум два значения.

1. Просто изменение цены.

2. Минимальная единица изменения цены (не путат с минимальной единицей измерения - пунктом).

Еще есть нервный тик... может еще какой. 

 
Scriptong:
Да, Андрей, есть такое. Причем это нормально. Новый тик может прийти и без изменения Bid и Ask. Занимаюсь сбором тиковой информации (сохраняются и Bid, и Ask) по 24-ем инструментам на трех брокерах. Это явление, как оказалось, не такое уж и редкое.
Потому-что некоторые тики пропускаются, поэтому такое впечатление. Понаблюдайте за изменение тикового объема, он не на 1 меняется в таких случаях.
 
Contender:

 

И без изменения Volume? 

Точно не могу сказать, т. к. за показателем Volume во время сбора данных не слежу - формирую свой собственный тиковый объем. После сравнения полученного тикового объема сравниваю его со стандартным значением. Очень часто величины отличаются в ту или иную сторону.
 
Integer:
Потому-что некоторые тики пропускаются, поэтому такое впечатление. Понаблюдайте за изменение тикового объема, он не на 1 меняется в таких случаях.

Насчет значения Volume не буду спорить (см. предыдущий ответ). Лишь замечу, что собираю тики при помощи индикаторов. По заверениям разработчиков индикаторы обрабатывают все пришедшие тики без пропусков. У советников нет такой гарантии.

Да и зачем мне значение Volume, которое отражает только количество пришедших тиков? Его я считаю самостоятельно на основе принятых данных. И именно на основе этих данных заявляю о том, что соседние тики достаточно часто имеют одинаковые цены Bid и Ask.

 
Scriptong:

 

 И именно на основе этих данных заявляю о том, что соседние тики достаточно часто имеют одинаковые цены Bid и Ask.

Дык, не факт, что тики, которые вы считаете соседними, являются таковыми.
 
Contender:
Дык, не факт, что тики, которые вы считаете соседними, являются таковыми.
Событие OnCalculate вызвано два раза, время прихода котировок отличается иногда на несколько секунд, а на вялом рынке - минут. Что еще может быть не так?
 
Scriptong:
Событие OnCalculate вызвано два раза, время прихода котировок отличается. Что еще может быть не так?

 

Вам никто не гарантирует доставку каждого тика. 

 
Contender:

 

Вам никто не гарантирует доставку каждого тика. 

То есть Вы хотите сказать, что процентов 50 тиков трейдер не получает? И при этом происходит срабатывание ордеров по пропущенным тикам? Это хорошее оправдание для кухонь.
 
Scriptong:
Событие OnCalculate вызвано два раза, время прихода котировок отличается иногда на несколько секунд, а на вялом рынке - минут. Что еще может быть не так?
Если такая большая пауза, то наверно связь пропадала. Хорошо бы за объемом понаблюдать.
12345
Новый комментарий
Причина обращения: