Финансово-математическая философия треугольника.... или Кто с прикладной математикой дружит? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нашел ссылочку Новая популяция фракталов. М.Чекулаев
Статья достаточно большая, а вопрос этого топика из ее последней части проистекает: Как идентифицировать фрактал.
ИМХО Статья не столько большая, сколько бестолковая. Даже странно, что такое написал физик. Но я понимаю, что нижеследующее его утверждение, его задекларированная простота и однозначность вполне могут вызвать надежду, что собака зарыта именно здесь:
Увы, я к сожалению тоже не могу предложить никакого решения задачи по определению длины гипотенузы, когда один катет из яблок, а другой из крокодилов. Однако, могу предложить другое: посмотреть статистику выполнения "условия Чекулаева" и успокоиться, убедившись, что оно, как и многие другие примитивные вещи, не работает. Если же окажется, что на каком-то т/ф какого-то инструмента оно все-таки работает, тогда, закрыв глаза и перекрестившись, не задавая умных вопросов, просто использовать его в торговле до полного удовлетворения. Или полного разочарования. :-)
Чекулаев, неявно, фактически приравнивает пункт=бару. Допуская такой коэффициент пересчета (что конечно же бред, поскольку пункт остется пунктом всегда, а в бар может попасть и 1 минута и 1440) можно легко посчитать длину любого отрезка на любом т/ф. "Условие Чекулаева" сформулировано для фракталов БВ, но применить его можно для любого треугольника, образованного двумя сегментами зигзага. Я думаю не составит труда написать скрипт, который, пробежавшись на истории по линии зигзага, определит для каждой вершины выполнение/невыполнение этого условия и, по последующему сегменту, что из этого получилось. Т.е. статистику, когда это условие сработало, а когда ошиблось.
Полагаю, что всем, зацепившимся за эту ветку, было бы интересно посмотреть на каких т/ф и инструментах что получилось.
PS
Конечно, было бы интересно посмотреть и на те же результаты при использовании фракталов БВ. Все таки аффтар сулил счастье именно в этом случае.
Но если никто ничего так и не выложит, то значит это действительно золотая жила. :=-)))
Да я и не собирался, timbo, до идиотизма. Просто rider тут намекал:
2 Erics: бьюсь об заклад, что обе неопределенности - безразмерные, так что с ними можно что угодно делать.Почему же безразмерные. МО и СКО спроса измеряется в штуках товара в день.
МО и СКО даты поставки товара - в днях.
Формулу поисчу позже.
Я не о том, Erics. Скажем, в стандартной теории ошибок ошибка (неопределенность) произведения двух величин определяется так:
delta(x*y) = x*delta(y) + y*delta(x) = ( x*y ) * ( delta(x)/x + delta(y)/y ),
где в правых скобках последнего выражения - относительные ошибки каждого сомножителя. Аналогично будет и с неопределенностями спроса и даты поставки; нужные функции определяются с помощью дифференциального исчисления.
А если вам надо сравнить 1-3 и 2-3,
то предложу сравнить две волатильности:
диапазон 1-3 пройден за 5 баров,
диапазон 2-3 - за три бара.
Для любого инструмента средний диапазон HL за время t можно описать формулой
aveHL = B*t^A,
где показатель степени A ~ 0.5
(можно получить с помощью МНК на статистике)
Отсюда получается средняя для пары волатильность за 3 и за 5 баров, поделив на которую,
просто сравниваем два числа (оба безразмерные - % от волатильности).
Я не о том, Erics. Скажем, в стандартной теории ошибок ошибка (неопределенность) произведения двух величин определяется так:
delta(x*y) = x*delta(y) + y*delta(x) = ( x*y ) * ( delta(x)/x + delta(y)/y ),
где в правых скобках последнего выражения - относительные ошибки каждого сомножителя. Аналогично будет и с неопределенностями спроса и даты поставки; нужные функции определяются с помощью дифференциального исчисления.
Ну вот, что-то похожее на вашу формулу: формула Бауэрса-Клосса для страхового запаса:
Но если присмотреться, то корень получается размерности (дни*шт*шт + дни*дни*шт*шт), что в переводе на русский означает крокояблоки. ))
granit77 25.08.2008 20:19
Mathemat'а я еще кое-как пивком нейтрализовал, а для nen'а водки в доме не хватило....
Для Mathemat'а у меня анекдот проассоциировался. Сказку про Конька-Горбунка, надеюсь, все помнят?
Иван: Встань перед мной, как лист перед травой!
Конь: Хозяин, ты бы попроще выражался, а то у нас, коней, ассоциативный ряд покороче будет....
Однако, могу предложить другое: посмотреть статистику выполнения "условия Чекулаева" и успокоиться, убедившись, что оно, как и многие другие примитивные вещи, не работает. Если же окажется, что на каком-то т/ф какого-то инструмента оно все-таки работает, тогда, закрыв глаза и перекрестившись, не задавая умных вопросов, просто использовать его в торговле до полного удовлетворения. Или полного разочарования. :-)
......... Я думаю не составит труда написать скрипт, который, пробежавшись на истории по линии зигзага, определит для каждой вершины выполнение/невыполнение этого условия и, по последующему сегменту, что из этого получилось. Т.е. статистику, когда это условие сработало, а когда ошиблось.
Полагаю, что всем, зацепившимся за эту ветку, было бы интересно посмотреть на каких т/ф и инструментах что получилось.
PS
Конечно, было бы интересно посмотреть и на те же результаты при использовании фракталов БВ. Все таки аффтар сулил счастье именно в этом случае.
Но если никто ничего так и не выложит, то значит это действительно золотая жила. :=-)))
Потому, собственно, зигзаг и нарисовал :)
Вот только для того чтобы проверить это "условие Чекулаева" именно эта прОклятая гипотенуза и нужна :)...... или не понимаю чего :(
Чтобы уйти от баров, можно считать суммарный тиковый объем на этих отрезках. Величина кол-во пипсов*кол-во тиков может быть эквивалентом "объемных" индикаторов, т.к. Money Flow Index или Балансового объема например. Можно попробовать сравнивать значения этих индикаторов вычисленных строго на искомых отрезках.
А отношение кол-во пипсов/кол-во тиков есть фактически средняя скорость в пипсах за один тик. А если сравнивать две эти величины для разных отрезков, то получится сравнение средней скорости приращения цены.
Можно что угодно напридумывать, лишь бы на практике было полезно :)
..Конь: Хозяин, ты бы попроще выражался, а то у нас, коней, ассоциативный ряд покороче будет....
Потому, собственно, зигзаг и нарисовал :)
Вот только для того чтобы проверить это "условие Чекулаева" именно эта прОклятая гипотенуза и нужна :)...... или не понимаю чего :(
Ну так именно поэтому я и предложил тот вариант. Дело ведь не в том, как ее правильно посчитать, а в том, что имел в виду Чекулаев. А он как раз и имел в виду тупо-традиционный вариант. А потому не стОит заморачиваться и искать истину там, где ее нет. СтОит просто проверить работает ли "условие Чекулаева". Ведь если нет, то и искать-то нечего !
.
Если бы дело было в другом, то можно было бы просто опереться на тот факт, что гипотенуза однозначно определяет прямоугольник, построенный на ней, как на диагонали. И в качестве меры взять просто площадь этого прямоугольника, т.е. произведение длины сегмента на высоту. Или корень из этого произведения. Или еще что-нибудь. И что, можно надеяться, что "условие Чекулаева" будет для этого работать ? Нет, конечно. Если и будет, то только для того, что он имел в виду.
Поэтому я и полагаю, что надо убедиться в том, что оно работает, а не искать то, о чем аффтар даже не задумался.
PS
Кстати, еще раз хочу подчеркнуть, что кроме гипотенузы есть еще фрактал БВ. Чекулаев именно для него сформулировал свое условие. Проверять его на зигзаге тоже будет совсем другая песня. Так что для корректности проверки нужно четко ограничить процедуру. Всякая отсебятина - это уже собственное исследование, тут полет фантазии ничем не ограничен. Но о нем вопрос не стоит.
остается только посчитать, не пробуя разыскивать логику, где ее не существует :)