Корреляция EURUSD / EURHKD

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Evgeni Gavrilovi
1582
Evgeni Gavrilovi  

Кто может объяснить, почему между этими валютными парами самая тесная связь?


  



Для сравнения: EURUSD / GBPUSD (таймфрейм тот же - 5 минут) 



Renat Akhtyamov
15740
Renat Akhtyamov  

А EURUSD и USDCHF ?

И попутно - чем определяете корреляцию?

Evgeni Gavrilovi
1582
Evgeni Gavrilovi  
Renat Akhtyamov:
А EURUSD и USDCHF ?
Речь о положительной корреляции даже на низком ТФ
Renat Akhtyamov
15740
Renat Akhtyamov  
Evgeny Gavrilov:
Речь о положительной корреляции даже на низком ТФ

Не знаю

Пользуйтесь, пока такое нашли.

Очень хороший парный трейдинг возможен.
Vladimir
1192
Vladimir  
Evgeny Gavrilov:

Кто может объяснить, почему между этими валютными парами самая тесная связь?

Для сравнения: EURUSD / GBPUSD (таймфрейм тот же - 5 минут) 

Из-за поведения самого HKD https://www.fxclub.org/markets/forex/usd-hkd/, это константа 7.8 USD:

Курс доллара США к гонконгскому доллару (USD/HKD), онлайн график на Форекс
  • www.fxclub.org
На этой странице приведены значения текущего курса доллара США к Гонконгскому доллару на форекс. Для того, чтобы в режиме реального времени онлайн отслеживать динамику изменения курса доллара США к Гонконгскому доллару, на странице приведен график котировок. С помощью онлайн графика курса Американского доллара к Гонконгскому доллару можно в...
Evgeni Gavrilovi
1582
Evgeni Gavrilovi  
Vladimir:

Из-за поведения самого HKD https://www.fxclub.org/markets/forex/usd-hkd/, это константа 7.8 USD:

Но ведь у USDHKD нет ярко выраженной корреляции с другой парой.

Dmitiry Ananiev
9282
Dmitiry Ananiev  
Evgeny Gavrilov:

Но ведь у USDHKD нет ярко выраженной корреляции с другой парой.

Есл найдете пару типа NZDHKD или CADHKD, то с соответствующими мажорами будет такая же корреляция 

Evgeni Gavrilovi
1582
Evgeni Gavrilovi  
Dmitiry Ananiev:

Есл найдете пару типа NZDHKD или CADHKD, то с соответствующими мажорами будет такая же корреляция 

В том то и дело, что связь по сути нулевая между USDHKD / NZDHKD



Vitaly Muzichenko
13928
Vitaly Muzichenko  
Evgeny Gavrilov:

В том то и дело, что связь по сути нулевая между USDHKD / NZDHKD

Ну так посмотрите на график USDHKD / NZDHKD USDNZD и всё станет понятно

Vladimir
1192
Vladimir  

Вообще-то здесь работает очень редко обсуждаемый и, по моему, не имеющий адекватного короткого названия эффект, который в теории корреляционного анализа обычно обходят стороной. Поискав в инете вариантов пять, я решил, что проще изложить самому. Искал я "вырождение диаграммы рассеяния" или "вырождение поля рассеяния". Для более качественного и обоснованного корреляционного анализа привлекают картинки, на которых видно, как этот анализ без картинок может обмануть:

Вводные диаграммы рассеяния, привлекательные и убедительные http://chemstat.com.ru/node/12


Более реальные диаграммы, случаи г ж з уже наводят на размышления http://works.doklad.ru/view/cw-EJu8i7Y8.html. После некоторого раздумья на плохие мылси меня стали наводить и картинки д е, позже вспомнил формулу и сообразил, что на плоскости она отработает нормально, если дисперсии ненулевые


Общий экскурс, как может быть. ВИКИ Корреляция. В центре случай, когда дисперсия одной переменной нулевая - рассматриваемый в этой ветке случай.


Множество корреляционных полей. Распределения значений (x, y) с соответствующими коэффициентами корреляций для каждого из них. Коэффициент корреляции отражает «зашумлённость» линейной зависимости (верхняя строка), но не описывает наклон линейной зависимости (средняя строка), и совсем не подходит для описания сложных, нелинейных зависимостей (нижняя строка). Для распределения, показанного в центре рисунка, коэффициент корреляции не определен, так как дисперсия y равна нулю.


Ограничения корреляционного анализа


 


  1. Применение возможно при наличии достаточного количества наблюдений для изучения. На практике считается, что число наблюдений должно не менее чем в 5­­-6 раз превышать число факторов (также встречается рекомендация использовать пропорцию, не менее чем в 10 раз превышающую количество факторов). В случае если число наблюдений превышает количество факторов в десятки раз, в действие вступает закон больших чисел, который обеспечивает взаимопогашение случайных колебаний.[13]
  2. Необходимо, чтобы совокупность значений всех факторных и результативного признаков подчинялась многомерному нормальному распределению. В случае если объём совокупности недостаточен для проведения формального тестирования на нормальность распределения, то закон распределения определяется визуально на основе корреляционного поля. Если в расположении точек на этом поле наблюдается линейная тенденция, то можно предположить, что совокупность исходных данных подчиняется нормальному закону распределения.[14].
  3. Исходная совокупность значений должна быть качественно однородной.[13]
  4. Сам по себе факт корреляционной зависимости не даёт основания утверждать, что одна из переменных предшествует или является причиной изменений, или то, что переменные вообще причинно связаны между собой, а не наблюдается действие третьего фактора.[5]
Alexander Ivanov
17169
Alexander Ivanov  
это что? расположение галактик?
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий