ФорумРазделы

Индикаторы: Directional Efficiency Ratio

Новый комментарий

Directional Efficiency Ratio:

Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.


Автор: Mladen Rakic

Баг - несоответствие формуле (должна быть разница [i]-го и [i-period]), из-за чего наблюдается отличие в результатах с другими аналогичными индикаторами (например), включая и от того же автора.

double _efr   = (_noise!=0 && i>inpPeriod) ? (prices[i]-prices[i-inpPeriod+1])/_noise : 0;
Stanislav Korotky #:

Ошибка - несоответствие формуле (должна быть разница между [i]-годом и [i-периодом]), из-за чего возникает разница в результатах с другими аналогичными показателями(например), в том числе от одного и того же автора.

Возможно это, нашел версию уровней, в которой он сделал efr функцией и изменил ее на эту.
Stanislav Korotky #:

Ошибка - несоответствие формуле (должна быть разница между [i]-годом и [i-периодом]), из-за чего возникает разница в результатах с другими аналогичными показателями(например), в том числе от одного и того же автора.

Нет ошибки

Mladen Rakic #:

Нет ошибки

Есть ошибка. Правильные индексы согласно канонической формуле я указал выше.

В вашем же другом индикаторе (не говоря уже о других), ссылку на который я привел, такой расчет:

signal           = m_array[i].price-m_array[i-m_period].price

Это правильно.

Stanislav Korotky #:

Возникает ошибка. Я указал правильные индексы в соответствии с приведенной выше канонической формулой.

В другом вашем индикаторе (не говоря уже о других), ссылку на который я дал, такой расчет есть:

Он правильный.

Мне нечего добавить к моему предыдущему ответу
Новый комментарий