Форвард тест - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы виртуозно продемонстрировали нежелание читать документацию и статьи.
Все ссылки вам были предоставлены.
К сожалению, я не нашел в перечисленных вами источниках, как и в постах участников нужной информации. В основном уважаемые форумчане пишут не имеющие к моему вопросу вещи, из которых я делаю вывод, что они далеки от темы.
Как вопрос понят - так на него и ответили. Даже с излишком. Если появились другие вопросы - сформулируйте.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пользуюсь МТ5 недавно и никак не могу разобраться что такое форвард тест и что он дает. В сети нужной информации не нашел.
До сих пор я знал, что форвард тест - это просто прогон на "будущем" с фиксированными настройками. МТ5 перебирает почти столько же вариантов, как при оптимизации. Что делает, непонятно...
при оптимизации происходит перебор параметров на оптимизируемом участке, а затем, с теми же подобранными параметрами система прогоняется на форвард участках, и выводятся оценки работы системы на этих обоих участках для каждой комбинации параметров бота
если система показала хорошие результаты на обоих участках, то считается что она работает более стабильно, если на форварде система показывает результаты гораздо хуже чем на оптимизированном, это значит что система переоптимизирована и вряд-ли будет хорошо работать в реале
на форварде оптимизатор ничего уже не перебирает, а просто прогоняет в тестере с уже существующими параметрами для каждого варианта
при оптимизации происходит перебор параметров на оптимизируемом участке, а затем, с теми же подобранными параметрами система прогоняется на форвард участках, и выводятся оценки работы системы на этих обоих участках для каждой комбинации параметров бота
если система показала хорошие результаты на обоих участках, то считается что она работает более стабильно, если на форварде система показывает результаты гораздо хуже чем на оптимизированном, это значит что система переоптимизирована и вряд-ли будет хорошо работать в реале
Спасибо. Теперь понятно.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пользуюсь МТ5 недавно и никак не могу разобраться что такое форвард тест и что он дает. В сети нужной информации не нашел.
До сих пор я знал, что форвард тест - это просто прогон на "будущем" с фиксированными настройками. МТ5 перебирает почти столько же вариантов, как при оптимизации. Что делает, непонятно...
Всем привет. Оптимизация с форвардом очень удобная штука, но в документации не совсем понятно написано.
По настройкам:
В настройке "Интервал" выставляем весь период. в который входят период оптимизации и период форвард теста.
В настройке "Форвард" как раз разделяем ВЕСЬ период на 2 части. Первая часть до выставленной даты - период оптимизации (подбора параметров). Вторая часть - период форвард тестирования результатов оптимизации. Это тоже самое, если бы вы сделали, в нашем примере, оптимизацию с 2019.01.01 по 2021.12.31, а потом каждый вариант с подобранными параметрами прогнали в режиме обычного тестирования с 2022.01.01 по 2022.09.28. Тут тестер стратегий всё делает за вас.
Идем далее - результаты. Если вы всё настроили правильно, то по окончании работы тестера стратегий, вы получите 2 вкладки - оптимизация и Форвард-оптимизация:
Как с ними работать? Во вкладке "Оптимизация" обычные результаты оптимизации на периоде с 2019.01.01 по 2021.12.31. Это то, что тестер стратегий смог подобрать перебором параметров.
Нас интересует вкладка "Форвард-оптимизация", в ней самый сок! Конечно, разработчики МТ5 не очень то нас побаловали наглядностью результатов, поэтому многим и не понятно, что это:
В первой колонке "Форвард" мы видим результаты с неким набором параметров - одиночный прогон в тестере стратегий, в нашем случае, с 2022.01.01 по 2022.09.28.
Во второй колонке "Бэктест" мы видим результаты одиночного прогона с этими же параметрами, но на отрезке, в нашем случае, с 2019.01.01 по 2021.12.31.
В нашем случае, в самой верхней строчке, советник показал хороший результат с 2022.01.01 по 2022.09.28, но слился с 2019.01.01 по 2021.12.31 !!!
Так что ваша задача найти те строчки, где результаты колонок "Форвард" и "Бэктест" максимально совпадают и естественно, имеют положительные числа, зачем нам торговать в убыток, верно?
Для этого, находясь на вкладке "Форвард-оптимизация", кликаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт "Результаты бек-тестирования". Терминал нас перенесет во вкладку "Оптимизация" и выделит именно ту строчку, которая соотносится с той строчкой, которую мы кликнули.
На вкладке "Оптимизация" можно сделать обратный процесс, так же кликнув правой кнопкой мыши на нужной строчке. Переключаясь туда сюда, вы можете сравнить параметры, например просадку. И если параметры вас устроят, запустить одиночное тестирование и посмотреть, а может и сохранить готовый set файл.
По поводу колонки "Прибыль" - это прибыль на участке тестирования, в нашем случае, с 2022.01.01 по 2022.09.28.
Надеюсь понятно объяснил. Всем удачи и пятихаток без сдачи. Ой, это из другой оперы. Пожелаю прибыльной торговли.