Обсуждение статьи "Пользовательский тестер стратегий на основе быстрых математических вычислений" - страница 2

[forexman77]

 А мне понравилось, хотя бы потому, что по математическим вычислениям ни одной статьи и в справке мало что написано по этой теме.

[Vasiliy Sokolov]

fxsaber:

Хорошая статья для старта! Замечания

• Фактически предлагается использовать собственный торговый API. Что почти сводит на нет разработку. Смысл в своем тестере внутри MT5 имеет, когда торговый API для своего тестера совпадает со штатным. Иначе получается, что с той же пользой можно использовать какой-нибудь уже готовый тестер конкурентов или тот же R.
• С механизмом кастомных символов не совсем понятно, для чего может понадобится такой тестер.
• Байтовые манипуляции хотелось бы видеть в универсальном виде.
• Не хватает сравнения скорости своего тестера и штатного.
• Свой тестер целесообразно использовать еще и для такого

Автору Спасибо!

ЗЫ Почему FrameNext используется без while?

Свой тестер без доп. обвязок побыстрее штатного будет. Плюс исследования. Плюс возможность работы в клауде. Вот и получается, что на самом деле не так много вариантов, если хотим очень эффективно задействовать облачные вычисления. Конечно за все надо платить. И речи нет, что бы использовать нечто подобное для реальной торговли. Но написать что-то простое и быстро это проверить - самое то. Посмотрите на тестовый вариант стратегии на средних - писалась очень быстро, а результаты даже без комиссионных и проскальзываний никакие. Для таких проверок тестер и нужен.

[Vasiliy Sokolov]

Почему-то все обращают внимание в статье только на тестер, но пока никто не высказался по поводу анализатора. А зря. Считаю анализатор не менее важной частью, а может даже и более интересной чем сам тестер. Например, этот анализатор можно интегрировать в тестирование штатного тестера стратегий и получать тот формат отчета, который мы хотим.

Также замечу, что благодаря хранению полной информации о каждом прогоне, оптимизацию достаточно провести один раз, а затем изучать результаты как угодно и где угодно. О штатном тестере такого не скажешь, информация о прогонах формируемая им самая общая, и воссоздать картину каждого прогона по ней нельзя.

[Maxim Dmitrievsky]

Vasiliy Sokolov:

Ну а как Вы будете пользоваться облаком MetaTrader на Питоне? Даже как Вы питон-скрипт хотите запустить на МТ?

облаком никак, но мы и при работающем эксперте не сможем им воспользоваться для автооптимизации. Запустить скрипт питоновский как-нибудь так

ну то есть основной то смысл это что бы эксперты сами себя оптимизировать умели, если я правильно понял.. а не просто быстро

[Vasiliy Sokolov]

Maxim Dmitrievsky:

облаком никак, но мы и при работающем эксперте не сможем им воспользоваться для автооптимизации. Запустить скрипт питоновский как-нибудь так

ну то есть основной то смысл это что бы эксперты сами себя оптимизировать умели, если я правильно понял.. а не просто быстро

Это немного другая тема.

[Maxim Dmitrievsky]

Vasiliy Sokolov:

Это немного другая тема.

ну просто если задуматься об идеологии.. зачем нам супер быстрая оптимизация если ее все равно приходитс делать руками

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:

Почему-то все обращают внимание в статье только на тестер, но пока никто не высказался по поводу анализатора. А зря. Считаю анализатор не менее важной частью, а может даже и более интересной чем сам тестер. Например, этот анализатор можно интегрировать в тестирование штатного тестера стратегий и получать тот формат отчета, который мы хотим.

Также замечу, что благодаря хранению полной информации о каждом прогоне, оптимизацию достаточно провести один раз, а затем изучать результаты как угодно и где угодно. О штатном тестере такого не скажешь, информация о прогонах формируемая им самая общая, и воссоздать картину каждого прогона по ней нельзя.

С моей стороны нет на эту темы высказывания, потому что реализовал такое в КБ когда-то.

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:

Свой тестер без доп. обвязок побыстрее штатного будет. Плюс исследования. Плюс возможность работы в клауде. Вот и получается, что на самом деле не так много вариантов, если хотим очень эффективно задействовать облачные вычисления. Конечно за все надо платить. И речи нет, что бы использовать нечто подобное для реальной торговли. Но написать что-то простое и быстро это проверить - самое то. Посмотрите на тестовый вариант стратегии на средних - писалась очень быстро, а результаты даже без комиссионных и проскальзываний никакие. Для таких проверок тестер и нужен.

Вы не поняли меня. Вы предлагаете ТС для теста писать на своем торговом API специально для этого. А это равносильно использованию других тестерных решений.

Ну и пункт с кастомными символами проигнорили, как и сравнение скоростей в цифрах.

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:

На сколько я понимаю, данные не потеряются, т.к. сбор статистики происходит другим экземпляром программы.

Потеряются, потому что этот самый другой экземпляр программы не выполнит OnTesterDeinit.

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:

Не понял. Что такое универсальный вид?

Через шаблоны. В КБ такое выкладывал.

В OnTesterPass передается последний прогон, который и загружает FrameNext. While в данном случае не нужен.

OnTesterPass - это всего лишь реакция на событие записи в mqd-файл очередного фрейма.

FrameNext - считывание фрейма из mqd-файла с текущей позиции и перенос этой позиции на следующий фрейм.

Соответственно, если FrameNext хоть в одном из OnTesterPass не вызвать, то все последующие OnTesterPass+FrameNext будут получать не пришедший проход, а предыдущий.

Поскольку статья обучающая, то данный нюанс не помешало бы реализовать в коде в виде тех же комментариев.