Level 2 history

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  
Привет всем. Нужна история Level 2, инструмент 6Е (Euro FX) CME. Нужен именно Level 2, Level 1 не подойдет. Ленту скачать можно где угодно, а вот историю стакана скачать проблематично оказалось. Интересует CSV или TXT форматы. Разные форматы под конкретные приложения не пойдут (Qscalp, NT...). Нужен хотя бы 1 месяц истории (недалекой). Поделитесь если у кого есть пожалуйста или направьте в нужном направлении. Я в курсе, что есть разные сервисы с разными ценниками. СМЕ так просто не отдает эти данные.
Nikolay Demko
14049
Nikolay Demko  
Andrey Gladyshev:
Привет всем. Нужна история Level 2, инструмент 6Е (Euro FX) CME. Нужен именно Level 2, Level 1 не подойдет. Ленту скачать можно где угодно, а вот историю стакана скачать проблематично оказалось. Интересует CSV или TXT форматы. Разные форматы под конкретные приложения не пойдут (Qscalp, NT...). Нужен хотя бы 1 месяц истории (недалекой). Поделитесь если у кого есть пожалуйста или направьте в нужном направлении. Я в курсе, что есть разные сервисы с разными ценниками. СМЕ так просто не отдает эти данные.

Сомневаюсь чтоб кто то вообще писал стакан.

Но если хотите добиться, то закладывайтесь на пару лет борьбы, доказательства что это очень надо.

Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  
Nikolay Demko:

Сомневаюсь чтоб кто то вообще писал стакан.

Но если хотите добиться, то закладывайтесь на пару лет борьбы, доказательства что это очень надо.

Вам даже не интересно зачем мне это?

Nikolay Demko
14049
Nikolay Demko  
Andrey Gladyshev:

Вам даже не интересно зачем мне это?


Интересно но я не буду торопить. Если человек хочет сам скажет.

Maxim Romanov
7411
Maxim Romanov  
Andrey Gladyshev:

Вам даже не интересно зачем мне это?

Интересно конечно, поэтому и читаем)
MetaQuotes
Админ
27474
Renat Fatkhullin  

У нас есть в планах писать историю стаканов, но только на стороне клиента.

Ради визуализации и ретроспективного анализа как в QScalp.

В тестере - нет и не планируется.

Nikolay Demko
14049
Nikolay Demko  
Renat Fatkhullin:

У нас есть в планах писать историю стаканов, но только на стороне клиента.

Ради визуализации и ретроспективного анализа как в QScalp.

В тестере - нет и не планируется.


В тестер мы файликом подпихнём ))

Sergey Vradiy
2747
Sergey Vradiy  
Andrey Gladyshev:

Вам даже не интересно зачем мне это?


Мысль такая: хотите написать робот для скальпинга на акциях. Например, по стратегии "Front running".

Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  
Sergey Vradiy:

Мысль такая: хотите написать робот для скальпинга на акциях. Например, по стратегии "Front running".


Робот, правильно. Только с фронтраннингом ничего общего. И не на акциях, на фьючерсе.

Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  

Тем не менее, история нужна, а ее нет пока. Пока что мои исследования это только теория. Ну или датафид недорогой с нужными данными.

fxsaber
16704
fxsaber  
Renat Fatkhullin:

У нас есть в планах писать историю стаканов, но только на стороне клиента.

Ради визуализации и ретроспективного анализа как в QScalp.

Проигрывателя фидов нет. Иногда в стократ проще записать на видео торговое окружение и разобрать какую-то ситуацию с отматыванием назад, замедлением, остановкой и т.д. Чем делать это другими способами.

Т.е. не хватает именно проигрывателя торгового окружения. При разборе проблемных мест, жалоб и т.д. без проигрывателя, как без рук. Тупо пишу видео, получая на выходе и историю исполнений своих ордеров + стаканы.


Видео в FullHD без потерь качества спец. кодеком занимает около 2 Гб в сутки. Далее в VirtualDub открываю и любой нужный момент покадрово разбираю, если есть необходимость. Причем клавишами стрелок перемещаю "торговое окружение" на 100 миллисекунд назад/вперед. Очень подробно, эффективно и удобно получается. Но это видео, поэтому не вся инфа иногда попадает на экран.


Если бы были проигрыватели фида (накопленного в терминале) с таким функционалом, было бы круто. Но не мне рассуждать, насколько это может быть востребовано массами.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий