Алгоритмы, методы решений, сравнение их производительности - страница 22

[fxsaber]

Обновил до 2269. Результаты профилировщика большого (не синтетического) советника.

Tester

Virtual

Наверное, профилировщик делает неверные замеры. Иначе получается, что пятерочный OrderSend в среднем забирает 912 мс.

[fxsaber]

Любые нормализованые одним алгоритмом (например, через NormalizeDouble) даблы можно сравнивать между собой напрямую.

Данное очевидное обстоятельство позволяет во многих случаях избежать дорогостоящих конструкций сравнения вещественных чисел. Что в некоторых задачах может существенно поднять производительность.

Наверное, одна из самых показательных из таких задач - Тестер. Разберем на примере.

Стоит BuyLimit. Тестер обязан на каждом тике сравнивать BuyLimit с ценой Ask. Штатный Тестер сейчас делает это так

if (NormalizeDouble(BuyLimit_Price - Ask , Symbol_Digits) >= 0)
  BuyLimit -> Buy;

Т.е. любой торговый уровень (отложенный ордер или SL/TP) порождает вызов одной Нормализации.

Но можно всегда обойтись очень эффективной конструкцией сравнения, если цены предварительно (до начала бэктеста) были нормализованы.

if (BuyLimit_Price >= Ask)
  BuyLimit -> Buy;

Попробуем сравнить. Запустил этого робота в Тестере через Virtual.

#include <MT4Orders.mqh>

#define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh>

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

input int inAmountOrders = 10;
input int inFakeRange = 0;

void OnTick()
{
  static bool FirstRun = true;
  
  if (FirstRun)
  {
    for (int i = 0; i < inAmountOrders; i++)    
      OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, Ask - 10000 * _Point, 0, 0, 0);
      
    FirstRun = false;
  }
}

Сравнение цен через нормализацию.

pass 0 returned result 100000.000000 in 0:00:01.578
pass 1 returned result 100000.000000 in 0:00:00.759
pass 2 returned result 100000.000000 in 0:00:00.894
pass 3 returned result 100000.000000 in 0:00:00.769
pass 4 returned result 100000.000000 in 0:00:00.806
pass 5 returned result 100000.000000 in 0:00:00.772
pass 6 returned result 100000.000000 in 0:00:01.253
pass 7 returned result 100000.000000 in 0:00:01.200
pass 8 returned result 100000.000000 in 0:00:01.089
pass 9 returned result 100000.000000 in 0:00:00.780
pass 10 returned result 100000.000000 in 0:00:01.258
optimization finished, total passes 11
optimization done in 0 minutes 11 seconds
shortest pass 0:00:00.759, longest pass 0:00:01.578, average pass 0:00:01.014

Без нормализации.

pass 0 returned result 100000.000000 in 0:00:01.743
pass 1 returned result 100000.000000 in 0:00:00.844
pass 2 returned result 100000.000000 in 0:00:00.672
pass 3 returned result 100000.000000 in 0:00:00.817
pass 4 returned result 100000.000000 in 0:00:00.635
pass 5 returned result 100000.000000 in 0:00:00.604
pass 6 returned result 100000.000000 in 0:00:00.867
pass 7 returned result 100000.000000 in 0:00:00.611
pass 8 returned result 100000.000000 in 0:00:00.899
pass 9 returned result 100000.000000 in 0:00:00.649
pass 10 returned result 100000.000000 in 0:00:00.742
optimization finished, total passes 11
optimization done in 0 minutes 09 seconds
shortest pass 0:00:00.604, longest pass 0:00:01.743, average pass 0:00:00.825

Видно, что выигрышь более 20%, если не делать нормализацию при сравнении цен.

Как следствие, если штатный Тестер перевести на нормализованные цены и отказаться от внутренней нормализации при сравнении цен, то можно достичь серьезного повышения производительности.

[TheXpert]

После прямого присвоения без мат. операций тоже

[fxsaber]

TheXpert:
После прямого присвоения без мат. операций тоже

Присвовение, конечно, копирует байтовое представление числа без изменений.

[Andrey Khatimlianskii]

Может, провести тест длительностью больше одной секунды для наглядности?

Тут в одном варианте разброс в 3 раза: shortest pass 0:00:00.604, longest pass 0:00:01.743. что сравниваем?

[fxsaber]

Andrey Khatimlianskii:

Может, провести тест длительностью больше одной секунды для наглядности?

Тут в одном варианте разброс в 3 раза: shortest pass 0:00:00.604, longest pass 0:00:01.743. что сравниваем?

Сравниваем shortest, конечно. Привык на фильтрованных тиках гонять. Подготовлю нефильтрованные попозже.

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:

Сравниваем shortest, конечно.

Почему??? Оптимизация же не из одного прохода состоит. Какая разница, что один проскочил так быстро, если среднее не сильно отличается.

fxsaber:

Привык на фильтрованных тиках гонять. Подготовлю нефильтрованные попозже.

Можно просто более длинный интервал. Чтобы хотя бы секунд 30 тест шел.

[fxsaber]

Andrey Khatimlianskii:

Почему??? Оптимизация же не из одного прохода состоит. Какая разница, что один проскочил так быстро, если среднее не сильно отличается.

Этот параметр оптимизируется

input int inFakeRange = 0;

А он не влияет на логику. Поэтому и shortest.

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:

Этот параметр оптимизируется

А он не влияет на логику. Поэтому и shortest.

При чем здесь логика советника? Замеряем же скорость тестера.

[fxsaber]

Andrey Khatimlianskii:

При чем здесь логика советника? Замеряем же скорость тестера.

Так один Агент работает, последовательно считает одно и то же. Если убрать всякие случайности, то чистая производительность близка именно к shortest.