Тиковая история стакана. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жаль. Дружно все просим разработчиков реализовать такую возможность.
@Renat Fatkhullin отвечает за нововведения. Просите его. В СД сейчас не написать.
Очень странно, что не добавляют, тем более, что уже и кастомные стаканы есть. А как их синхронизовать с тиками - не понятно.
@Renat Fatkhullin отвечает за нововведения. Просите его. В СД сейчас не написать.
Очень странно, что не добавляют, тем более, что уже и кастомные стаканы есть. А как их синхронизовать с тиками - не понятно.
Я не кодер, но как понимаю, лента и стакан в МТ5 сами по себе. Без всякой синхронизации.
Я не кодер, но как понимаю, лента и стакан в МТ5 сами по себе. Без всякой синхронизации.
Есть тиковый поток. У каждого тика есть время.
Есть поток слепков стакана. У каждого слепка времени нет. В OnBookEvent() невозможно узнать (точно узнать) когда сформировался данный слепок, хотя биржа транслирует эту информацию!
И получается, что оба этих потока невозможно связать между собой (синхронизировать).
А вообще, да, никакой синхронизации нет. Каждый поток сам по себе. Но если бы была возможность их связать - это бы позволило расширить границы анализа данных. Например, понять, когда лимитки в стакане реально едят, а когда - убирают.
Есть тиковый поток. У каждого тика есть время.
Есть поток слепков стакана. У каждого слепка времени нет. В OnBookEvent() невозможно узнать (точно узнать) когда сформировался данный слепок, хотя биржа транслирует эту информацию!
И получается, что оба этих потока невозможно связать между собой (синхронизировать).
А вообще, да, никакой синхронизации нет. Каждый поток сам по себе. Но если бы была возможность их связать - это бы позволило расширить границы анализа данных. Например, понять, когда лимитки в стакане реально едят, а когда - убирают.
В точку насчет лимитников. Именно это и интересно. Можно было понять по этому, чьи лимитники и когда съедаются.
А вообще, да, никакой синхронизации нет.
а где есть?
.... когда лимитки в стакане реально едят, а когда - убирают.
:) В стакане можно увидеть только лимитники.
Поэтому Вы всегда видите как их "едят".
Простой анализ даст возможность увидеть когда ордер снят.
Но есть маленькая деталь. По одой цене может "стоять" несколько лимитников,
поэтому Вы никогда не узнаете "съели" их или сняли :)
Вообще обратил внимание, что алготрейдеры постоянно "танцуют с бубном", выискивая
технические детали. Но, в этом мире все просто, а закон рынка гласит:
"Дешево купить - дорого продать" - вот что нужно искать!
:) В стакане можно увидеть только лимитники.
Поэтому Вы всегда видите как их "едят".
Простой анализ даст возможность увидеть когда ордер снят.
Но есть маленькая деталь. По одой цене может "стоять" несколько лимитников,
поэтому Вы никогда не узнаете "съели" их или сняли :)
Это только нужно в деталях разобраться. Если видеть синхронно ленту и стакан, то можно догнать то, что вы считаете нереальным.
Вообще обратил внимание, что алготрейдеры постоянно "танцуют с бубном", выискивая
технические детали. Но, в этом мире все просто, а закон рынка гласит:
"Дешево купить - дорого продать" - вот что нужно искать!
Это не танцы с бубном, это очередное нечто, непонятное людям.
1. :) В стакане можно увидеть только лимитники.
2. Поэтому Вы всегда видите как их "едят".
3. Простой анализ даст возможность увидеть когда ордер снят.
4. Но есть маленькая деталь. По одой цене может "стоять" несколько лимитников,
5. поэтому Вы никогда не узнаете "съели" их или сняли :)
1. Никто не спорит. К чему Вы это?
2. Иногда их убирают. Вы ведь наверняка видели как лимитку ставят-убирают, затем снова ставят-убирают...
3. Поясните как стоит анализировать, чтобы без времени стакана точно, повторюсь, точно понять что ордер с уровня был снят?
4. С этим тоже никто не спорит.
5. С чего Вы это взяли? Анализируем, например, лучший бид. Пришел слепок стакана в 11:38:12.123. Бид = 10. Пришел торговый тик в 11:38:12.200, объем на продажу = 5 лотов. Далее, пришел слепок стакана 11:38:12.300. Бид = 1. Предположим больше ни тиков, ни слепков не пришло. Вывод: с бида сняли 4 лота (к текущему моменту).