Индикаторы: Дифференциальный индикатор Султонова

Новый комментарий
 

Дифференциальный индикатор Султонова:

Отображение усредненных величин сил быков и медведей.


Методика расчета

Расчет силы быков производится по формуле:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

где:

  • BullsPower(i) - текущее значение силы быков;
  • Close(i) - цена Close текущего бара;
  • Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара;
  • N - период расчета индикатора;
  • BUN - количество положительных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только положительные приращения.

Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

где:

  • BearsPower(i) - текущее значение силы медведей;
  • BEN - количество отрицательных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только отрицательные приращения.

Автор: Ihor Herasko

 

Можете порекомендовать значения внешних параметров для разных ТФ?

 
khorosh:

Можете порекомендовать значения внешних параметров для разных ТФ?


Да мы с Юсуфходжой пока не смогли обосновать, какие именно периоды стоит брать. Пока есть только такая зацепка - для ТФ менее D1 ориентировать на дневную тенденцию. То есть для М1 получим период 1440, М5 - 288, M15 - 96, M30 - 48, H1 - 24. Но все это, условно, конечно же. 

 
Ihor Herasko:

Да мы с Юсуфходжой пока не смогли обосновать, какие именно периоды стоит брать. Пока есть только такая зацепка - для ТФ менее D1 ориентировать на дневную тенденцию. То есть для М1 получим период 1440, М5 - 288, M15 - 96, M30 - 48, H1 - 24. Но все это, условно, конечно же. 

И еще, там есть глубина истории Ni, до которой должен считать индикатор, по умолчанию мы оставили 10000 баров, а пользователи вольны выбирать любую глубину истории Ni > или = N. Как отмечал Игорь, показания индикатора от этого параметра Ni не зависит. 
 
Ihor Herasko:

Да мы с Юсуфходжой пока не смогли обосновать, какие именно периоды стоит брать. Пока есть только такая зацепка - для ТФ менее D1 ориентировать на дневную тенденцию. То есть для М1 получим период 1440, М5 - 288, M15 - 96, M30 - 48, H1 - 24. Но все это, условно, конечно же. 


Yousufkhodja Sultonov:
И еще, там есть глубина истории Ni, до которой должен считать индикатор, по умолчанию мы оставили 10000 баров, а пользователи вольны выбирать любую глубину истории Ni > или = N. Как отмечал Игорь, показания индикатора от этого параметра Ni не зависит. 

Спасибо. Было бы неплохо сгладить обе кривые. Тогда меньше было бы дребезга, когда они близко друг от друга. Я попробовал сгладить, кинул на графике М5  Ма, с периодом сглаживания 10. Вроде неплохо выглядит, да только так можно только одну кривую сгладить.

 
khorosh:


Спасибо. Было бы неплохо сгладить обе кривые. Тогда меньше было бы дребезга, когда они близко друг от друга.

Нужно выбрать/выработать оптимальный N, например, в сторону увеличения, тогда, меньше будет дребезга. Но, мы подумаем на счет сглаживания. Вы какой метод сглаживания предпочитаете? Извините, не увидел Ваши последние добавления. Подойдет Игорь и что-нибудь придумает на этот счет.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Нужно выбрать/выработать оптимальный N, например, в сторону увеличения, тогда, меньше будет дребезга. Но, мы подумаем на счет сглаживания. Вы какой метод сглаживания предпочитаете? Извините, не увидел Ваши последние добавления. Подойдет Игорь и что-нибудь придумает на этот счет.

Вот скрин, где сглаженная бычья кривая. Экспоненциальное сглаживание с периодом десять. Если будет введено в индикатор, то период сглаживания и метод можно вывести во внешние переменные.

На скрине значения внешних переменных 125 и 1000.

Для сравнения на график кинул индикатор основанный на пересечении экспоненциальных машек.

 
khorosh:

Вот скрин, где сглаженная бычья кривая. Экспоненциальное сглаживание с периодом десять. Если будет введено в индикатор, то период сглаживания и метод можно вывести во внешние переменные.

На скрине значения внешних переменных 125 и 1000.

Для сравнения на график кинул индикатор основанный на пересечении экспоненциальных машек.

Машки похоже раньше срабатывают
 
Maxim Romanov:
Машки похоже раньше срабатывают
Конечно раньше. Вес 0-вого отсчета больше.
 
khorosh:

Вот скрин, где сглаженная бычья кривая. Экспоненциальное сглаживание с периодом десять. Если будет введено в индикатор, то период сглаживания и метод можно вывести во внешние переменные.

На скрине значения внешних переменных 125 и 1000.

Для сравнения на график кинул индикатор основанный на пересечении экспоненциальных машек.

Уважаемый khorosh, видимо, Вы пользуетесь первым вариантом индикатора, когда положения линий зависели от момента его запуска. Попробуйте окончательным его вариантом из кодобазы.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Уважаемый khorosh, видимо, Вы пользуетесь первым вариантом индикатора, когда положения линий зависели от момента его запуска. Попробуйте окончательным его вариантом из кодобазы.

Я скачивал из кодобазы. Возможно он там обновлялся, сейчас по новой скачаю. Да обновился. Скачал по новой. Спасибо.

123
Новый комментарий
Причина обращения: