Какой пример сделать в статье про цифровые фильтры?

[Alexey Volchanskiy]

Слегка тормознул, надо наверное какой-то пример сделать, а какой? Если простейший советник, то понятно, что это будет просто демонстрация использования классов. Прибыли от него в голом виде не будет.

Если индикатор, то вообще неясно. Будем приближенно считать, что ЦФ это аналог мувинга. Ну и что брать за основу? Я у себя индикаторы не использую, все просчитывается напрямую.

Или сделать несколько примеров использования именно для программистов, все же продукт только для них?

[Younga]

Alexey Volchanskiy:

Слегка тормознул, надо наверное какой-то пример сделать, а какой? Если простейший советник, то понятно, что это будет просто демонстрация использования классов. Прибыли от него в голом виде не будет.

Если индикатор, то вообще неясно. Будем приближенно считать, что ЦФ это аналог мувинга. Ну и что брать за основу? Я у себя индикаторы не использую, все просчитывается напрямую.

Или сделать несколько примеров использования именно для программистов, все же продукт только для них?

Если идет разговор о цифровых фильтрах- то вроде надо вариант индикатора. Я кстати не понял - как просчитываю напрямую. А фильтр (индикатор ) для выявления тенденции самое то!

[Alexey Volchanskiy]

Younga:

Если идет разговор о цифровых фильтрах- то вроде надо вариант индикатора. Я кстати не понял - как просчитываю напрямую. А фильтр (индикатор ) для выявления тенденции самое то!

То есть робот не использует отдельный индикатор. Так как весь код свой, расчеты, которые можно было бы вынести в индикатор, делаются внутри робота. Так гораздо быстрее и удобнее.

Если все это вынести в индикатор, то это получится индикатор для скальпинга, так как будет работать на с барами, а с выборками частотой 1 Гц, например. Да, один из вариантов.

[Victor Ziborov]

Алексей, мне кажется целесообразным в статье использовать фильтр в индикаторе для выявления тренда на каком-то участке графика цены. Такой пример с иллюстрацией выявленного тренда на рисунке будет хорошо восприниматься в статье. А вот если статья будет состоять только из текста и программного кода, то в этом случае такая статья будет хуже восприниматься читателями. Таким образом, статья может иметь такой план: постановка задачи, её решение с помощью фильтра, пример использования фильтра в индикаторе, обязательный рисунок и вывод: благодаря фильтру можно и решать задачи и в индикаторах, и в советниках.

[Alexey Volchanskiy]

Victor Ziborov:

Алексей, мне кажется целесообразным в статье использовать фильтр в индикаторе для выявления тренда на каком-то участке графика цены. Такой пример с иллюстрацией выявленного тренда на рисунке будет хорошо восприниматься в статье. А вот если статья будет состоять только из текста и программного кода, то в этом случае такая статья будет хуже восприниматься читателями. Таким образом, статья может иметь такой план: постановка задачи, её решение с помощью фильтра, пример использования фильтра в индикаторе, обязательный рисунок и вывод: благодаря фильтру можно и решать задачи и в индикаторах, и в советниках.

Понимаешь, там вся соль в том, что работаем не на уровне ТФ, даже на минимуме М1, а на уровне тиков с выборкой 1 Гц. Я же все это разрабатывал, как максимально быстрые средства для скальпинга.

Поэтому использование ЦФ для долгосрочного тренда  не даст ощутимых преимуществ перед обычными барами и мувингами. Тут надо какое-то применение в скоростных задачах.

[Alexey Volchanskiy]

Еще можно сделать истинную среднюю, которая работает с реальными данными, а не Close, к примеру. Но это опять же даст эффект только на малых ТФ M1-M15 максимум.

Думаю, от советника - скальпера будет больше толку, пусть это будет только зародыш, так сказать.

[Younga]

Alexey Volchanskiy:

Еще можно сделать истинную среднюю, которая работает с реальными данными, а не Close, к примеру. Но это опять же даст эффект только на малых ТФ M1-M15 максимум.

Думаю, от советника - скальпера будет больше толку, пусть это будет только зародыш, так сказать.

а разве "Отдельный индикатор" не отдает данные раньше чем таймфрейм (сам пишу и понимаю что нет  -промежуточные (предыдущие)данные с частотой таймфрейма - засада)

Ну тогда видимо  - логику фильтра , как для индикатора описать, а реализовать внутри советника

[Alexey Volchanskiy]

Younga:

а разве "Отдельный индикатор" не отдает данные раньше чем таймфрейм (сам пишу и понимаю что нет  -промежуточные (предыдущие)данные с частотой таймфрейма - засада)

Нулевой бар перерисовывается на каждом тике, а фиксируется в начале нового бара.

[Maxim Dmitrievsky]

ну вот ткакая статья уже есть https://www.mql5.com/ru/articles/3456

можн сделать что-нибудь что бы отличалось и\или дополняло ее новыми ништячками :)

[Alexey Volchanskiy]

Maxim Dmitrievsky:

ну вот ткакая статья уже есть https://www.mql5.com/ru/articles/3456

можн сделать что-нибудь что бы отличалось и\или дополняло ее новыми ништячками :)

Как-то я ее пропустил, спс