Обсуждение статьи "Кроссплатформенный торговый советник: Временные фильтры"

 

Опубликована статья Кроссплатформенный торговый советник: Временные фильтры:

В статье обсуждается реализация различных методов временной фильтрации в кроссплатформенном торговом советнике. Классы временных фильтров отвечают за проверку того, попадает ли конкретное время в определенный период, заданный в настройках.

Для фильтрации по дням нужно включить соответствующий параметр (настроить на true). Также остается включенной фильтрация по временному диапазону, но параметр Friday (регламентирующий работу в пятницу) отключен. Предыдущий тест показал, что последняя сделка открыта 6 января, в пятницу. Таким образом, если мы видим, что эта сделка больше не может быть открыта в Тестере, мы можем подтвердить, что этот конкретный фильтр тоже работает.

Результат теста также показан в приложении к статье (tester_time_days.html). Скриншот последней сделки:

time days last trade


Как видим, последняя сделка была совершена 5 января, а не 6, как на предыдущей иллюстрации. В этой новой конфигурации предпоследняя сделка теперь становится последней. Ее точка выхода совпадает со второй вертикальной линией, которая также является входной точкой последней сделки для предыдущего теста, поскольку у советника всегда имеется одна открытая позиция.

Автор: Enrico Lambino

 

Отличное решение, мне кажется одно из лучших, может есть люди которые брали себе данный класс за основу, структурировав под себя в более удобном виде для использования, а то тут он встроен в робота и через кучу ссылок и т.д. как то сложно разобраться что к чему там привязано.

Поделитесь если у кого есть чисто класс, без робота.

Причина обращения: