Как выгрузить проанализировать MFE & MAE ?
P.S. вообще приведенный график ниже является нормальным? Статью МАТЕМАТИКА В ТРЕЙДИНГЕ. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК - пока осмысливаю.
Я вот не понимаю в этих графиках - как убыток может быть больше просадки (самая левая точка на графике MAE)?
Имеется сигнал, советник сделал некое количество сделок.
Сформировался график MFE & MAE.
Где мне взять значения max прибыли и max убытка по незакрытой позиции. Я думаю эта статистика позволит мне лучше проанализировать работу алгоритма.
P.S. вообще приведенный график ниже является нормальным? Статью МАТЕМАТИКА В ТРЕЙДИНГЕ. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК - пока осмысливаю.
Статьи:
Я вот не понимаю в этих графиках - как убыток может быть больше просадки (самая левая точка на графике MAE)?
Вы перепутали их местами
Вы перепутали их местами
Я пользуюсь справкой:
На диаграмме точками нанесены позиции на плоскости MAE (Maximum Adverse Excursion — максимальный потенциальной убыток, наблюдаемый во время удержания позиции) — Прибыль. Значения обеих осей даны в валюте депозита. Таким образом, мы видим для каждой позиции не только значение полученной прибыли с учетом свопов по оси Y, но и максимальную просадку за время жизни позиции. Это позволяет оценить позиции на предмет пересиживания просадок.
У Вас в справке перепутаны оси?
И, что значит на графике "Среднее" - что усредняется, каким методом?
Я пользуюсь справкой:
На диаграмме точками нанесены позиции на плоскости MAE (Maximum Adverse Excursion — максимальный потенциальной убыток, наблюдаемый во время удержания позиции) — Прибыль. Значения обеих осей даны в валюте депозита. Таким образом, мы видим для каждой позиции не только значение полученной прибыли с учетом свопов по оси Y, но и максимальную просадку за время жизни позиции. Это позволяет оценить позиции на предмет пересиживания просадок.
У Вас в справке перепутаны оси?
Вы всё путаете - в Сигналах и в отчете тестирования оси расположены по разному. https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report
- www.metatrader5.com
Возможно там в сигналах всё перевернуто, тогда выше приведенный вопрос для меня закрыт, но вот в тестере...
Вот другой пример непонятного значения
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Aleksey Vyazmikin, 2017.08.12 11:30
Или я что-то не понимаю (не учитываю), или визуализация MAE в тестере стратегий хромает.
Каким образом максимальная просадка была близка к -42 (по оис X), а убыток был получен в районе между -360 и -540 (по оис Y)?
Из описания:
На диаграмме точками нанесены позиции на плоскости MAE (Maximum Adverse Excursion — максимальный потенциальной убыток, наблюдаемый во время удержания позиции) — Прибыль. Значения обеих осей даны в валюте депозита. Таким образом, мы видим для каждой позиции не только значение полученной прибыли с учетом свопов по оси Y, но и максимальную просадку за время жизни позиции. Это позволяет оценить позиции на предмет пересиживания просадок.
Хотя само распределение точек на плоскости уже дает достаточно хорошую картину торговой системы, для более объективной оценки показана линейная регрессия, являющаяся аппроксимацией по методу наименьших квадратов. Чем меньше позиций с большим отрицательным значением X (MAE) , тем лучше. Позволяет также принять решение на основе графического анализа о максимальном терпимом убытке, после которого вероятность получения прибыли очень мала (если анализ проводится по одной валюте и в пунктах).
И, что значит на графике "Среднее" - что усредняется, каким методом?
Аппроксимация линейной регрессией по методу наименьших квадратов.
Вы всё путаете - в Сигналах и в отчете тестирования оси расположены по разному. https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report
Это что б специально всех запутать, видимо :)
Хорошо, по примеру Выше можете дать комментарий?
Возможно там в сигналах всё перевернуто, тогда выше приведенный вопрос для меня закрыт, но вот в тестере...
Напишите в Сервисдеск со всеми деталями, пожалуйста. Похоже на ошибку в вычислении, нужно разобраться.
Понял, там по цветам метки - просто думал, что это относится к оси Y.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Имеется сигнал, советник сделал некое количество сделок.
Сформировался график MFE & MAE.
Где мне взять значения max прибыли и max убытка по незакрытой позиции. Я думаю эта статистика позволит мне лучше проанализировать работу алгоритма.
P.S. вообще приведенный график ниже является нормальным? Статью МАТЕМАТИКА В ТРЕЙДИНГЕ. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК - пока осмысливаю.